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Tendência de cruzamento entre MET e CCI na sequência da estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-09-26 15:43:50
Tags:EMACCI

Resumo

Esta é uma estratégia de seguimento de tendências baseada em múltiplas médias móveis exponenciais (EMA) e no índice de canal de commodities (CCI). A estratégia utiliza cruzamento de EMA de vários períodos de tempo para identificar mudanças potenciais de tendência, combinado com o indicador CCI para confirmar condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas, melhorando assim a precisão do tempo de entrada. A estratégia também inclui mecanismos dinâmicos de take-profit e stop-loss baseados em tempo e preço para gerenciar o risco e bloquear os lucros.

Princípios de estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes elementos essenciais:

Quando as EMA de período mais curto (8, 12, 24) cruzam simultaneamente acima da EMA de 72 períodos, é considerado um sinal potencial longo; o oposto é verdadeiro para os sinais curtos.
Confirmação do indicador CCI: utiliza um indicador CCI de 20 períodos, confirmando condições de sobrecompra quando o CCI é superior a 150 e condições de sobrevenda quando abaixo de -150.
Condições de entrada:
- Long: as EMA de curto prazo cruzam simultaneamente acima da EMA de 72 períodos, o CCI está acima de 150 e o preço está acima da EMA de 72 períodos.
- Curto: as EMA de curto prazo cruzam simultaneamente abaixo da EMA de 72 períodos, o CCI está abaixo de -150 e o preço está abaixo da EMA de 72 períodos.
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.
- Configura dois modos de entrada: crossover único e crossover dentro de uma janela de tempo.
- As percentagens de take-profit e stop-loss são estabelecidas em função dos diferentes modos de entrada.
Gestão de posição: a estratégia emprega negociação de posição completa, utilizando 100% dos fundos da conta para negociação.

Vantagens da estratégia

Mecanismo de confirmação múltipla: a combinação de múltiplos cruzamentos da EMA e do indicador CCI reduz efetivamente o impacto dos falsos sinais, melhorando a precisão da entrada.
Mecanismo de entrada flexível: a estratégia considera tanto os crossovers únicos como os crossovers dentro de uma janela de tempo, adaptando-se aos diferentes ambientes de mercado.
Gestão dinâmica do risco: são definidos diferentes rácios de lucro e stop-loss com base em diferentes modos de entrada, melhores retornos e riscos de equilíbrio.
Capacidade de acompanhamento de tendências: utiliza múltiplos crossovers da EMA para capturar efetivamente as mudanças de tendência de médio a longo prazo.
Filtragem de mercados agitados: os julgamentos sobre compras e vendas excessivas do indicador CCI ajudam a evitar frequentes negociações em mercados laterais e agitados.

Riscos estratégicos

Lag: tanto a EMA como o CCI são indicadores com atraso, que podem não reagir suficientemente rapidamente em mercados voláteis.
Negociação frequente: em mercados agitados, pode gerar muitos sinais falsos de ruptura, levando a negociações frequentes e a custos de transação aumentados.
Risco total de posição: a utilização de 100% de negociação de posição pode acarretar riscos significativos de retirada.
Percentagem fixa de stop-loss: em mercados altamente voláteis, os stop-loss de percentagem fixa podem sair muito cedo das tendências favoráveis.
Dependência dos dados históricos: o desempenho da estratégia pode ser influenciado por dados históricos e pode precisar de re-otimização de parâmetros quando as condições futuras do mercado mudarem.

Orientações para a otimização da estratégia

Introdução de indicadores de volatilidade: considerar a adição do indicador ATR (Average True Range) para ajustar os níveis de take-profit e stop-loss com base na volatilidade do mercado, adaptando-se aos diferentes ambientes de mercado.
Otimizar a gestão das posições: introduzir mecanismos dinâmicos de gestão de posições para ajustar o tamanho das posições com base na força da tendência e na tolerância ao risco da conta.
Adicionar condições de filtragem: considere adicionar indicadores como volume e força da tendência para filtrar ainda mais os sinais de negociação e melhorar as taxas de ganho.
Optimização de parâmetros: utilizar algoritmos genéticos ou métodos de pesquisa de grade para otimizar parâmetros como períodos EMA e limiares CCI para melhorar a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado.
Adicionar o reconhecimento do regime de mercado: desenvolver um módulo de reconhecimento do estado do mercado (tendência, agitação, alta volatilidade) para ajustar os parâmetros da estratégia ou pausar a negociação com base em diferentes estados do mercado.

Resumo

A Multi-EMA e CCI Crossover Trend Following Strategy é um sistema de negociação quantitativo que combina análise técnica com gerenciamento de risco dinâmico. Através da combinação de múltiplos crossovers EMA e o indicador CCI, esta estratégia pode capturar efetivamente as tendências do mercado enquanto gerencia o risco através de mecanismos de entrada flexíveis e configurações dinâmicas de take-profit e stop-loss. Embora a estratégia tenha alguns riscos inerentes, como atraso e potenciais elevados drawdowns da negociação de posição completa, ela pode melhorar significativamente a estabilidade e a adaptabilidade através de melhorias e otimizações adicionais, como a introdução de ajustes de volatilidade, gerenciamento dinâmico de posição e reconhecimento de mercado.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA & CCI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Параметры EMA
ema8_length = 8
ema12_length = 12
ema24_length = 24
ema72_length = 72

// Расчет EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_length)
ema12 = ta.ema(close, ema12_length)
ema24 = ta.ema(close, ema24_length)
ema72 = ta.ema(close, ema72_length)

// Параметры CCI
cci_length = 20
cci_overbought = 150
cci_oversold = -150

// Параметры тейк-профита и стоп-лосса
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", step=0.1)
stopLossPercent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercentTime = input.float(0.5, title="Take Profit (%) for Time-based", step=0.1)
stopLossPercentTime = input.float(0.2, title="Stop Loss (%) for Time-based", step=0.1)
max_wait_bars = input.float(2, title="Max wait candles", step=1)
// Расчет CCI
cci = ta.cci(close, cci_length)

// Состояние открытой позиции
sz = strategy.position_size

// Флаги для отслеживания пересечений EMA вверх
var int ema8_cross_index_up = na
var int ema12_cross_index_up = na
var int ema24_cross_index_up = na

// Флаги для отслеживания пересечений EMA вниз
var int ema8_cross_index_down = na
var int ema12_cross_index_down = na
var int ema24_cross_index_down = na

// Проверка пересечения EMA с 72 вверх и обновление индекса пересечения
if (ta.crossover(ema8, ema72))
    ema8_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema12, ema72))
    ema12_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema24, ema72))
    ema24_cross_index_up := bar_index

// Проверка пересечений EMA вниз и обновление индекса пересечения
if (ta.crossunder(ema8, ema72))
    ema8_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema12, ema72))
    ema12_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema24, ema72))
    ema24_cross_index_down := bar_index

// Условия пересечения за одну свечу (лонг и шорт)
cross_condition_one_candle_long = (na(ema8_cross_index_up) == false and (bar_index - ema8_cross_index_up) == 0) and
                                  (na(ema12_cross_index_up) == false and (bar_index - ema12_cross_index_up) == 0) and
                                  (na(ema24_cross_index_up) == false and (bar_index - ema24_cross_index_up) == 0)

cross_condition_one_candle_short = (na(ema8_cross_index_down) == false and (bar_index - ema8_cross_index_down) == 0) and
                                   (na(ema12_cross_index_down) == false and (bar_index - ema12_cross_index_down) == 0) and
                                   (na(ema24_cross_index_down) == false and (bar_index - ema24_cross_index_down) == 0)

// Условия пересечения в течение указанного времени (лонг и шорт)
cross_condition_within_time_long = (not na(ema8_cross_index_up) and (bar_index - ema8_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
                                   (not na(ema12_cross_index_up) and (bar_index - ema12_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
                                   (not na(ema24_cross_index_up) and (bar_index - ema24_cross_index_up) <= max_wait_bars)

cross_condition_within_time_short = (not na(ema8_cross_index_down) and (bar_index - ema8_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema12_cross_index_down) and (bar_index - ema12_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema24_cross_index_down) and (bar_index - ema24_cross_index_down) <= max_wait_bars)

// Условие для открытия лонга
long_condition_one = cross_condition_one_candle_long and cci > cci_overbought and close > ema72
long_condition_time = cross_condition_within_time_long and cci > cci_overbought and close > ema72

// Условие для открытия шорта
short_condition_one = cross_condition_one_candle_short and cci < cci_oversold and close < ema72
short_condition_time = cross_condition_within_time_short and cci < cci_oversold and close < ema72

// Вход в лонг
if (long_condition_one and sz == 0)
    strategy.entry(id='Long_one', direction=strategy.long)

if (long_condition_time and sz == 0)
    strategy.entry(id='Long_time', direction=strategy.long)

// Вход в шорт
if (short_condition_one and sz == 0)
    strategy.entry(id='Short_one', direction=strategy.short)

if (short_condition_time and sz == 0)
    strategy.entry(id='Short_time', direction=strategy.short)

// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для лонга
if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_one')
    entryPriceLong = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceLong = entryPriceLong * (1 + takeProfitPercent / 100)
    stopLossPriceLong = entryPriceLong * (1 - stopLossPercent / 100)
    strategy.exit("Close long one", "Long_one", limit=takeProfitPriceLong, stop=stopLossPriceLong)
    ema8_cross_index_up := na
    ema12_cross_index_up := na
    ema24_cross_index_up := na

if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_time')
    entryPriceLongTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 + takeProfitPercentTime / 100)
    stopLossPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 - stopLossPercentTime / 100)
    strategy.exit("Close long time", "Long_time", limit=takeProfitPriceLongTime, stop=stopLossPriceLongTime)
    ema8_cross_index_up := na
    ema12_cross_index_up := na
    ema24_cross_index_up := na

// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для шорта
if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_one')
    entryPriceShort = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceShort = entryPriceShort * (1 - takeProfitPercent / 100)
    stopLossPriceShort = entryPriceShort * (1 + stopLossPercent / 100)
    strategy.exit("Close short one", "Short_one", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
    ema8_cross_index_down := na
    ema12_cross_index_down := na
    ema24_cross_index_down := na

if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_time')
    entryPriceShortTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
    takeProfitPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 - takeProfitPercentTime / 100)
    stopLossPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 + stopLossPercentTime / 100)
    strategy.exit("Close short time", "Short_time", limit=takeProfitPriceShortTime, stop=stopLossPriceShortTime)
    ema8_cross_index_down := na
    ema12_cross_index_down := na
    ema24_cross_index_down := na

// Отображение EMA на графике
plot(ema8, title="EMA 8", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema12, title="EMA 12", color=color.orange, linewidth=2)
plot(ema24, title="EMA 24", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema72, title="EMA 72", color=color.red, linewidth=2)

// Вывод CCI в подвале
//plot(cci, title="CCI", color=color.purple)
//hline(100, "CCI 150", color=color.green)
//hline(-100, "CCI -150", color=color.red)
//hline(0, "CCI 0", color=color.gray)


// Отладочная информация
//plotshape(series=long_condition_one, location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, title="Long Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_long, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Long")
//plotshape(series=long_condition_time, location=location.belowbar, color=#e6d700, style=shape.labelup, title="Long Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_long, location=location.belowbar, color=#a21dbd, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Time Long")
//plotshape(series=short_condition_one, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_short, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Short")
//plotshape(series=short_condition_time, location=location.abovebar, color=#e6d700, style=shape.labeldown, title="Short Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_short, location=location.abovebar, color=#a21dbd, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Time Short")

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