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  2. O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco, de acordo com o método de cálculo da posição em risco.

O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco, de acordo com o método de cálculo da posição em risco.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-11 11:23:54
Tags:EMASMA

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Resumo

Trata-se de uma estratégia quantitativa de negociação baseada em sinais cruzados duplos da EMA, que usa a interseção de médias móveis exponenciais (EMA) rápidas e lentas para determinar as tendências do mercado, combinada com controles dinâmicos de take-profit e stop-loss para gerenciamento de riscos.

Princípios de estratégia

A lógica central gira em torno do monitoramento de cruzamento entre EMAs de 20 períodos e 50 períodos para identificar mudanças de tendência. Uma posição longa é iniciada quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta. Ao entrar, o sistema define automaticamente níveis de take-profit (1,3 vezes o preço de entrada) e níveis de stop-loss (0,95 vezes o preço de entrada). Este projeto de controle de lucro/perda dinâmico se adapta a diferentes condições de mercado, aumentando a flexibilidade da estratégia.

Vantagens da estratégia

  1. Estabilidade do sinal - utiliza a EMA em vez da SMA, proporcionando uma resposta mais rápida às alterações de preços enquanto filtra o ruído do mercado.
  2. Gerenciamento de riscos abrangente - Implementa mecanismos dinâmicos de captação de lucro e de stop-loss que se ajustam aos preços de entrada.
  3. Gerenciamento racional do capital - Utiliza o dimensionamento das posições de proporção fixa, evitando a negociação de posições completas de alto risco.
  4. Alta automação - automatiza tudo, desde a geração de sinal até o gerenciamento de posição, reduzindo a intervenção humana.
  5. Forte adaptabilidade - A estratégia pode adaptar-se a diferentes condições de mercado com parâmetros ajustáveis.

Riscos estratégicos

  1. EMA Lag - Apesar de ser mais rápido que o SMA, o EMA ainda tem algum atraso inerente, potencialmente causando entradas atrasadas.
  2. Desempenho fraco em mercados variados - Pode gerar sinais de ruptura falsos frequentes durante as condições de mercado lateral.
  3. Multiplicador fixo de lucro/perda - A utilização de multiplicadores fixos para o take-profit e o stop-loss pode não corresponder a todas as condições de mercado.
  4. Risco de retração - 5% de stop loss pode não ser suficiente em mercados altamente voláteis.

Orientações de otimização

  1. Incorporar indicadores de volatilidade - Sugerir a adição de ATR para ajustar dinamicamente os multiplicadores de lucro/perda para uma melhor adaptação do mercado.
  2. Adicionar confirmação de tendência - Considere incorporar RSI, MACD para filtragem de sinal para melhorar a taxa de vitória.
  3. Otimizar o dimensionamento das posições - Implementar um dimensionamento dinâmico das posições com base na volatilidade do mercado para um controlo mais preciso do risco.
  4. Adicionar filtros de tempo - Considere adicionar janelas de tempo de negociação para evitar períodos altamente voláteis.
  5. Melhorar a captação de lucros - Implementar paradas de rastreamento para capturar mais lucros em tendências fortes.

Conclusão

Trata-se de uma estratégia de seguimento de tendências bem projetada com lógica clara, usando duplos crossovers EMA para captura de tendências e controles dinâmicos de lucro / perda para gerenciamento de riscos. Os pontos fortes da estratégia estão em suas regras claras e risco controlado, tornando-a adequada como base para sistemas de negociação de médio a longo prazo. Há espaço significativo para otimização através de filtros adicionais e mecanismos aprimorados de lucro / perda. Os comerciantes devem validar a estratégia através de backtesting em diferentes condições de mercado e ajustar os parâmetros de acordo com sua tolerância ao risco antes da implementação ao vivo.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

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//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
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