Estratégia de negociação filtrada com múltiplos indicadores com Bollinger Bands e Woodies CCI
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-27 15:32:30Tags:BBCCIMAOBVATRSMATPSL
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação de múltiplos indicadores que combina Bandas de Bollinger, Woodies CCI (Índice do Canal de Commodities), Médias Móveis (MA) e Volume no Balanço (OBV). Ele usa Bandas de Bollinger para fornecer intervalos de volatilidade do mercado, indicadores CCI para filtragem de sinais e combina sistemas de MA com confirmação de volume para executar negociações quando as tendências do mercado são claras. Além disso, ele emprega ATR para colocação dinâmica de stop-loss e take-profit para controlar efetivamente o risco.
Princípios de estratégia
A lógica central baseia-se nos seguintes elementos-chave:
- Utiliza duas bandas de Bollinger de desvio padrão (1x e 2x) para construir canais de volatilidade de preços
- Utiliza indicadores CCI de 6 e 14 períodos como filtros de sinal, exigindo confirmação de ambos os períodos
- Combina médias móveis de 50 e 200 períodos para determinar as tendências do mercado
- Confirma tendências de volume através de OBV suavizado de 10 períodos
- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco.
Vantagens da estratégia
- A validação cruzada de vários indicadores reduz significativamente os falsos sinais
- A combinação das bandas de Bollinger e do CCI fornece um julgamento preciso da volatilidade do mercado
- Os sistemas de MA a longo e a curto prazo captam eficazmente as principais tendências
- OBV confirma suporte de volume, aumentando a confiabilidade do sinal
- A definição dinâmica de stop-loss e take-profit adapta-se às diferentes condições de mercado
- Sinais comerciais claros com execução padronizada, adequados para aplicação quantitativa
Riscos estratégicos
- Indicadores múltiplos podem levar a sinais atrasados
- Previsão de prejuízos
- Risco de sobreajuste da otimização dos parâmetros
- O risco de perda de liquidez deve ser calculado de acordo com o método de classificação do risco. Medidas de atenuação:
- Ajustar dinamicamente os parâmetros dos indicadores para os diferentes ciclos de mercado
- Monitorização da retirada para controlo de posição
- Validação regular de parâmetros
- Estabelecer limites máximos de perdas
Orientações de otimização
- Introduzir indicadores de volatilidade para ajustar posições em períodos de alta volatilidade
- Adicionar filtragem de força de tendência para evitar transações de mercado variáveis
- Otimizar a seleção do período CCI para melhorar a sensibilidade do sinal
- Melhorar a gestão dos lucros/perdas com a captação parcial dos lucros
- Implementar um sistema de alerta de anomalias de volume
Resumo
Este é um sistema de negociação completo baseado em combinações de indicadores técnicos que melhora a precisão de negociação através de múltiplas confirmações de sinal. O design da estratégia é razoável com controle de risco adequado e tem bom valor prático de aplicação. Recomenda-se testar com posições conservadoras em negociação ao vivo e otimizar continuamente os parâmetros com base nas condições do mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(shorttitle="BB Debug + Woodies CCI Filter", title="Debug Buy/Sell Signals with Woodies CCI Filter", overlay=true)
// Input Parameters
length = input.int(20, minval=1, title="BB MA Length")
src = input.source(close, title="BB Source")
mult1 = input.float(1.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 1 (Std Dev 1)")
mult2 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 2 (Std Dev 2)")
ma_length = input.int(50, minval=1, title="MA Length")
ma_long_length = input.int(200, minval=1, title="Long MA Length")
obv_smoothing = input.int(10, minval=1, title="OBV Smoothing Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length") // ATR Length for TP/SL
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper_1 = basis + dev1
lower_1 = basis - dev1
upper_2 = basis + dev2
lower_2 = basis - dev2
plot(basis, color=color.blue, title="BB MA")
p1 = plot(upper_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Upper 1")
p2 = plot(lower_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Lower 1")
p3 = plot(upper_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Upper 2")
p4 = plot(lower_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Lower 2")
fill(p1, p2, color=color.new(color.green, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.red, 90))
// Moving Averages
ma_short = ta.sma(close, ma_length)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_length)
plot(ma_short, color=color.orange, title="MA Short")
plot(ma_long, color=color.yellow, title="MA Long")
// OBV and Smoothing
obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0)
obv_smooth = ta.sma(obv, obv_smoothing)
// Debugging: Buy/Sell Signals
debugBuy = ta.crossover(close, ma_short)
debugSell = ta.crossunder(close, ma_short)
// Woodies CCI
cciTurboLength = 6
cci14Length = 14
cciTurbo = ta.cci(src, cciTurboLength)
cci14 = ta.cci(src, cci14Length)
// Filter: Only allow trades when CCI confirms the signal
cciBuyFilter = cciTurbo > 0 and cci14 > 0
cciSellFilter = cciTurbo < 0 and cci14 < 0
finalBuySignal = debugBuy and cciBuyFilter
finalSellSignal = debugSell and cciSellFilter
// Plot Debug Buy/Sell Signals
plotshape(finalBuySignal, title="Filtered Buy", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(finalSellSignal, title="Filtered Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.normal)
// Change candle color based on filtered signals
barcolor(finalBuySignal ? color.lime : finalSellSignal ? color.red : na)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(atr_length)
tp_long = close + 2 * atr // Take Profit for Long = 2x ATR
sl_long = close - 1 * atr // Stop Loss for Long = 1x ATR
tp_short = close - 2 * atr // Take Profit for Short = 2x ATR
sl_short = close + 1 * atr // Stop Loss for Short = 1x ATR
// Strategy Execution
if (finalBuySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=tp_long, stop=sl_long)
if (finalSellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=tp_short, stop=sl_short)
// Check for BTC/USDT pair
isBTCUSDT = syminfo.ticker == "BTCUSDT"
// Add alerts only for BTC/USDT
alertcondition(isBTCUSDT and finalBuySignal, title="BTCUSDT Buy Signal", message="Buy signal detected for BTCUSDT!")
alertcondition(isBTCUSDT and finalSellSignal, title="BTCUSDT Sell Signal", message="Sell signal detected for BTCUSDT!")
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