В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия по переходу и импульсу

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-30 16:39:30
Тэги:ROCРСИ

Обзор

Стратегия Pivot и Momentum - это торговый подход, который сочетает в себе ключевые точки и индикаторы импульса. Стратегия использует предыдущие торговые периодывысокие, низкие и закрытые цены для расчета ключевых точек и использует индикаторы импульса, такие как ROC (Степень изменения) и Стохастический RSI, для определения рыночных тенденций. Когда цена превышает ключевую точку и индикаторы импульса подтверждают, стратегия откроет позицию; наоборот, когда цена превышает ключевую точку и индикаторы импульса подтверждают, стратегия закрывает позицию.

Принцип стратегии

Основой этой стратегии является сочетание ключевых точек и индикаторов импульса.

В то же время стратегия использует два индикатора импульса, ROC и Stochastic RSI, для подтверждения тенденций. ROC измеряет скорость изменения цен; когда ROC больше 0, это указывает на тенденцию к росту; когда ROC меньше 0, это указывает на тенденцию к снижению.

Когда цена превышает опорную точку, и как ROC, так и Stochastic RSI подтверждают тренд, стратегия откроет позицию; когда цена превышает опорную точку, и как ROC, так и Stochastic RSI подтверждают тренд, стратегия закрывает позицию.

Преимущества стратегии

Отслеживание трендов: путем объединения ключевых точек и индикаторов импульса стратегия может эффективно улавливать рыночные тенденции и вводить позиции на ранней стадии формирования тренда, максимизируя потенциал прибыли.
Контроль риска: стратегия использует несколько условий для фильтрации торговых сигналов, уменьшая возникновение ложных сигналов и, таким образом, снижая риск торговли.
Высокая адаптивность: стратегия может применяться к нескольким временным рамкам и различным рынкам.

Стратегические риски

Оптимизация параметров: стратегия включает в себя несколько параметров, таких как метод расчета точек поворота и период индикаторов импульса. Различные настройки параметров могут привести к значительным различиям в производительности стратегии. Поэтому параметры должны быть оптимизированы и протестированы, чтобы найти наилучшую комбинацию.
Рыночный риск: Стратегия в основном подходит для рынков с ясными тенденциями и может не работать хорошо на нестабильных рынках.
Риск чрезмерного приспособления: если стратегия чрезмерно адаптирована к историческим данным во время процесса оптимизации параметров, она может плохо работать в фактической торговле. Поэтому необходимо проверить эффективность стратегии путем тестирования вне выборки и фактической торговли.

Направление оптимизации стратегии

Динамическая корректировка параметров: параметры стратегии могут быть динамически скорректированы в соответствии с рыночными условиями.
Добавление других условий фильтрации: Другие технические показатели или фундаментальные факторы могут рассматриваться в качестве дополнительных условий фильтрации, таких как объем торговли и настроение рынка, для дальнейшего повышения надежности сигналов.
Оптимизация управления рисками: характеристики риска и доходности стратегии могут быть улучшены путем оптимизации управления позициями и правил стоп-лосса/взятия прибыли.

Резюме

Стратегия Pivot и Momentum сочетает в себе ключевые моменты и индикаторы импульса, сосредоточиваясь на отслеживании тренда, одновременно подчеркивая контроль рисков. Стратегия применима к нескольким рынкам и временным рамкам. Оптимизируя параметры и добавляя другие условия фильтрации, можно еще больше улучшить стабильность и рентабельность стратегии.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic

// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])

pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev

// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0

// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
    strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")

if (shortCondition)
    strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")

// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)

Связанные

Больше