В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Техническая стратегия торговли на BTC 15-минутный график

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-28 11:15:29
Тэги:WTVWAPSMAЕМАATR

Обзор

PipShiesty Swagger - это техническая торговая стратегия, разработанная специально для TradingView. Стратегия использует WaveTrend Oscillator (WT) и Volume Weighted Average Price (VWAP) для выявления потенциальных торговых сигналов, управления рисками и визуализации условий перекупа и перепродажи на графике цен.

Принципы стратегии

Основой стратегии PipShiesty Swagger являются WaveTrend Oscillator (WT) и Volume Weighted Average Price (VWAP). WT использует два основных параметра, длину канала и среднюю длину, для расчета осциллятора с использованием серии экспоненциальных скользящих средних (EMA), применяемых к средней цене. Это приводит к составному индексу, который затем дополнительно сглаживается. VWAP рассчитывается в течение определенного периода и используется в качестве ориентира для понимания средней торговой цены относительно объема, помогая определить направление общего тренда. Стратегия определяет конкретные уровни для выявления условий перекупки и перепродажи.

Преимущества стратегии

Стратегия PipShiesty Swagger сочетает в себе несколько технических индикаторов, таких как WaveTrend Oscillator, VWAP и ATR, обеспечивающих всеобъемлющий анализ рынка.
Стратегия может выявлять потенциальные бычьи и медвежие расхождения, предлагая трейдерам потенциальные торговые возможности.
Определяя уровни перекупленности и перепроданности, стратегия может помочь трейдерам определить потенциальные переломные моменты на рынке.
Стратегия включает параметры управления рисками, такие как процент риска на сделку и мультипликатор стоп-лосса на основе ATR, который помогает управлять рисками и защищать капитал.
Стратегия предоставляет четкие визуальные указания на графике, такие как WaveTrend Oscillator, линия сигнала, VWAP и цвета фона, что облегчает трейдерам интерпретацию рыночных условий.

Стратегические риски

Стратегия PipShiesty Swagger основана на технических показателях и может генерировать вводящие в заблуждение сигналы, особенно в периоды высокой волатильности рынка или неясных тенденций.
На эффективность стратегии может влиять выбор параметров, таких как длина канала, средняя длина и уровни перекупленности/перепроданности.
Хотя стратегия включает параметры управления рисками, все еще существует потенциальный риск потери капитала, особенно во время экстремальных колебаний рынка.
Стратегия в первую очередь фокусируется на 15-минутном графике BTC и может не улавливать важные движения рынка в другие временные рамки.

Направления оптимизации стратегии

Рассмотреть возможность включения дополнительных технических показателей или показателей настроения рынка для повышения надежности и точности сигналов.
Оптимизировать и провести анализ чувствительности параметров стратегии для определения оптимальных настроек и повышения эффективности стратегии.
Ввести динамические механизмы стоп-лосса и получения прибыли для лучшего управления рисками и максимизации потенциальной доходности.
Расширить стратегию на другие сроки и торговые инструменты для использования более широкого спектра рыночных возможностей.

Резюме

PipShiesty Swagger - это мощная техническая стратегия торговли, разработанная для 15-минутного графика BTC на TradingView. Она использует WaveTrend Oscillator и VWAP для выявления потенциальных торговых сигналов при включении параметров управления рисками для защиты капитала. Хотя стратегия обещает, трейдеры должны проявлять осторожность при ее реализации и учитывать оптимизацию стратегии для улучшения ее производительности и адаптивности. С постоянным совершенствованием и корректировкой PipShiesty Swagger может стать ценным инструментом для трейдеров, ориентирующихся на динамичном рынке криптовалют.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na

if bullishDivergence
    showBullishSignal := true
if bearishDivergence
    showBearishSignal := true

// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
    showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
    showBearishSignal := false

plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    // Double the position size
    positionSize *= 2
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")

Связанные

Больше