В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция перекрестного использования нескольких скользящих средних в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-28 15:10:58
Тэги:ЕМАТ3

Обзор

Эта стратегия - это торговая система, основанная на индикаторе Tillson T3. Она использует несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) кроссоверов для генерации сигналов покупки и продажи и тестируется на платформе TradingView.

Принципы стратегии

Расчет показателя Tillson T3:
- Во-первых, вычислить EMA (высокий + низкий + 2 * закрыть) / 4
- Затем вычислите EMA 5 раз подряд, чтобы получить e1 до e6
- Наконец, вычислить значение T3 на основе специфических коэффициентов
Появление сигнала:
- Длинный сигнал: когда значение T3 превышает предыдущее значение
- Короткий сигнал: когда значение T3 переходит ниже предыдущего значения
Исполнение сделки:
- Открыть длинную позицию при появлении длинного сигнала
- Открыть короткую позицию, когда появится короткий сигнал.
Визуализация:
- Длинный сигнал: зеленая стрелка вверх ниже диаграммы
- Короткий сигнал: красная стрелка вниз над графиком

Преимущества стратегии

Следование тенденции: индикатор Tillson T3 эффективно отражает тенденции рынка, уменьшая ложные прорывы.
Гибкость: может адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки длины и объема.
Визуальная обратная связь: четкие графические сигналы помогают в принятии торговых решений.
Автоматизация: может быть реализована для автоматизированной торговли на платформе TradingView.
Управление рисками: использует процент собственного капитала для размещения позиций.

Стратегические риски

Обратная тенденция: может часто вызывать ложные сигналы на нестабильных рынках.
Отставание: как отстающий показатель, может упустить возможности в начале трендов.
Переоценка: Частые сигналы могут привести к переоценке, увеличению затрат.
Чувствительность параметров: производительность сильно зависит от настроек параметров.
Единый показатель: если полагаться только на Tillson T3, то можно упустить из виду другие важные рыночные данные.

Направления оптимизации стратегии

Комбинация нескольких индикаторов: Введите такие индикаторы, как RSI, MACD для подтверждения сигнала.
Оптимизация стоп-лосса: Добавление динамических стоп-лосса, таких как последующие стопы, для улучшения управления рисками.
Анализ временных рамок: объедините анализ нескольких временных рамок для повышения надежности сигнала.
Корректировка волатильности: корректировка размера позиции на основе волатильности рынка для оптимизации соотношения риск-прибыль.
Признание состояния рынка: добавить логику оценки состояния рынка для принятия различных стратегий в различных рыночных условиях.

Заключение

Стратегия Multi-Moving Average Crossover Trend Following - это автоматизированная торговая система, основанная на индикаторе Tillson T3. Она генерирует торговые сигналы путем улавливания рыночных тенденций, с сильными возможностями отслеживания трендов и четкой операционной простотой в качестве своих преимуществ. Однако стратегия также сталкивается с рисками, такими как частые ложные сигналы на неуравновешенных рынках и задержка сигналов. Благодаря сочетанию нескольких индикаторов, оптимизации стратегий стоп-лосса, внедрению анализа нескольких временных рамок и других методов можно еще больше улучшить стабильность и рентабельность стратегии.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hashtag Signals and Backtest", overlay=true)

// Input parameters for indicators
length1 = input(8, "T3 Length")
a1 = input(0.7, "Volume Factor")

// Tillson T3 Calculation
e1 = ema((high + low + 2 * close) / 4, length1)
e2 = ema(e1, length1)
e3 = ema(e2, length1)
e4 = ema(e3, length1)
e5 = ema(e4, length1)
e6 = ema(e5, length1)
c1 = -a1 * a1 * a1
c2 = 3 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1 * a1
c3 = -6 * a1 * a1 - 3 * a1 - 3 * a1 * a1 * a1
c4 = 1 + 3 * a1 + a1 * a1 * a1 + 3 * a1 * a1
T3 = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3

// Signal conditions
longSignal = crossover(T3, T3[1])
shortSignal = crossunder(T3, T3[1])

// Plotting signals
plotshape(series=longSignal, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(series=shortSignal, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT", textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Strategy Entries for Backtest
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Alerts
alertcondition(longSignal, title="BUY", message="BUY!")
alertcondition(shortSignal, title="SELL", message="SELL!")

Связанные

Больше