В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многоиндикаторная кроссверная тенденция импульса после стратегии с оптимизированной системой получения прибыли и остановки потери

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-05 16:21:07
Тэги:SMAAOКондиционер

Multi-Indicator Crossover Momentum Trend Following Strategy with Optimized Take-Profit and Stop-Loss System

Обзор

Эта стратегия представляет собой всеобъемлющую систему торговли, которая сочетает в себе несколько механизмов подтверждения сигналов, включая индикатор Аллигатора, Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).

Принципы стратегии

Основная логика основана на трех основных компонентах: 1. Система аллигатора: использует скользящие средние различных периодов (13/8/5), подтверждая направление тренда через перекрестки линий губ и зубов. Система подтверждения импульса: объединяет индикаторы AO и AC, подтверждая силу тренда через их положительные/отрицательные значения. 3. Система управления рисками: использует динамические параметры стоп-лосса на основе пяти периодов высоких/низких точек, с соотношением риск-вознаграждение 1:2 для уровней получения прибыли.

Условия запуска нескольких сигналов: - Длинный вход: губы пересекаются над зубами + положительный AO + положительный AC - Короткий вход: губы пересекаются под зубами + отрицательное AO + отрицательное AC

Преимущества стратегии

Механизм подтверждения множественного сигнала уменьшает риск ложного прорыва.
Динамические параметры стоп-лосса адаптируются к изменениям волатильности рынка.
Фиксированное соотношение риск-прибыль помогает обеспечить долгосрочную стабильную прибыльность.
Комбинация индикаторов учитывает как тенденцию, так и импульс, улучшая точность торговли.
Высокая степень автоматизации системы уменьшает субъективное вмешательство в суждения.

Стратегические риски

Многочисленные показатели могут привести к задержке сигналов, отсутствующих оптимальных точек входа.
Может генерировать частые ложные сигналы на различных рынках.
Фиксированное соотношение риск-прибыль может не соответствовать всем рыночным условиям.
Динамическая стоп-лосс может запуститься слишком рано при повышенной волатильности.

Направления оптимизации стратегии

Внедрить механизмы адаптации к волатильности для динамической корректировки коэффициента риск-прибыль.
Добавьте фильтры силы тренда, чтобы избежать торговли в условиях слабого тренда.
Разработка системы классификации рыночных условий для оптимизации параметров.
Включить механизм подтверждения объема для повышения надежности сигнала.
Подумайте о внедрении фильтров времени, чтобы избежать неэффективных периодов торговли.

Резюме

Эта стратегия устанавливает полную торговую систему путем всестороннего использования нескольких технических индикаторов. Система подчеркивает не только точность сигналов, но и строгое управление рисками для защиты капитала.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Alligator with AO and AC Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// ---------------------------- Индикатор Аллигатор ----------------------------

// Параметры Аллигатора
jawLength = input.int(13, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8, title="Teeth Length")
lipsLength = input.int(5, title="Lips Length")

jawOffset = input.int(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input.int(3, title="Lips Offset")

// Расчёт скользящих средних
jawLine = ta.sma(close, jawLength)
teethLine = ta.sma(close, teethLength)
lipsLine = ta.sma(close, lipsLength)

// Сдвиг линий
jaw = jawLine[jawOffset]
teeth = teethLine[teethOffset]
lips = lipsLine[lipsOffset]

// Отображение линий Аллигатора
plot(jaw, color=color.blue, linewidth=2, title="Jaw (13,8)")
plot(teeth, color=color.red, linewidth=2, title="Teeth (8,5)")
plot(lips, color=color.green, linewidth=2, title="Lips (5,3)")

// ---------------------------- Awesome Oscillator (AO) ----------------------------

// Расчёт AO
medianPrice = (high + low) / 2
ao = ta.sma(medianPrice, 5) - ta.sma(medianPrice, 34)

// Отображение AO
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ao, title="Awesome Oscillator", color=(ao >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)

// ---------------------------- Accelerator Oscillator (AC) ----------------------------

// Расчёт AC
ac = ao - ta.sma(ao, 5)

// Отображение AC
plot(ac, title="Accelerator Oscillator", color=(ac >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)

// ---------------------------- Логика сигналов и управление позицией ----------------------------

// Условия для открытия длинной позиции
longCondition = ta.crossover(lips, teeth) and ao > 0 and ac > 0
if (longCondition)
    // Определение уровней stop-loss и take-profit
    stopLevel = ta.lowest(low, 5) // Минимум за последние 5 свечей
    takeProfit = close + (close - stopLevel) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2

    // Открытие длинной позиции
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLevel)

// Условия для открытия короткой позиции
shortCondition = ta.crossunder(lips, teeth) and ao < 0 and ac < 0
if (shortCondition)
    // Определение уровней stop-loss и take-profit
    stopLevelShort = ta.highest(high, 5) // Максимум за последние 5 свечей
    takeProfitShort = close - (stopLevelShort - close) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2

    // Открытие короткой позиции
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLevelShort)

// Отображение уровней на графике
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

Связанные

Больше