В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Система обнаружения двойной тенденции с взвешенным объемом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-11 17:41:23
Тэги:VWDTЕМАSMAVOL

Обзор

Это система обнаружения трендов, которая сочетает в себе взвешивание объема торговли и движение цен. Система рассчитывает разницу между ценами открытия и закрытия (Делта-значение), взвешенную по объему торговли, для формирования уникального индикатора тренда. Система также интегрирует Простую скользящую среднюю (SMA) для подтверждения сигнала, определяя рыночные тенденции путем сравнения значения Delta с его SMA. Кроме того, система включает EMA в качестве вспомогательного индикатора, образуя многомерную аналитическую структуру.

Принципы стратегии

Расчет дельта-цены: использует разницу между ценами открытия и закрытия в течение определенного периода, взвешенную по объему торговли
Механизм генерации сигнала:
- Когда Дельта пересекает СМА, система определяет медвежий сигнал.
- Когда Дельта пересекается ниже своей SMA, система определяет бычий сигнал.
Интеграция ЕМА:
- Система использует 20-периодическую EMA для подтверждения тенденции
- Изменения цвета EMA на основе положения значения Deltas относительно его SMA
Фильтр объема: устанавливает порог объема для обеспечения проведения торговли в условиях достаточной ликвидности

Преимущества стратегии

Многомерный анализ: объединяет системы цены, объема и скользящей средней для более всеобъемлющей рыночной перспективы
Надежность сигнала: уменьшает влияние случайных колебаний цен посредством взвешивания объема
Сильная адаптивность: работает эффективно в нескольких временных рамках, включая 4-часовые и ежедневные
Гибкость параметров: предлагает множество регулируемых параметров для оптимизации в различных рыночных характеристиках
Контроль рисков: встроенный механизм фильтрации объема эффективно избегает условий низкой ликвидности

Стратегические риски

Риск перелома тренда: может вызвать ложные сигналы на волатильных рынках
Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительным изменениям в эффективности стратегии
Риск задержки по времени: задержка в системах скользящих средних может задержать сроки входа
Зависимость от рыночной среды: может генерировать частые торговые сигналы на боковых рынках

Направления оптимизации стратегии

Введите динамические параметры:
- Автоматически корректировать период расчета Delta на основе волатильности рынка
- Динамическое регулирование порога объема на основе изменений объема
Улучшить фильтрацию сигнала:
- Добавить индикаторы подтверждения силы тренда
- Интегрировать системы распознавания ценовых моделей
Улучшить управление рисками:
- Создание динамического механизма стоп-лосса
- Внедрение системы управления позициями

Резюме

Это систематическая стратегия, которая органично сочетает в себе динамику цен, объем торговли и индикаторы тренда. Благодаря многомерному анализу и строгому скринингу условий торговли стратегия поддерживает высокую надежность, демонстрируя хорошую адаптивность и масштабируемость.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)

// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")

// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
    delta_sum = 0.0
    for i = 0 to delta_length - 1
        delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
    delta_sum







// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)


ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value  > ma_value ? color.green : color.red

positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)

// Piirretään graafit

plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")


BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)


if (BullishCond)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)




if (BearishCond)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

Связанные

Больше