В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Многопоказательная динамическая тенденция в соответствии со стратегией на основе EMA и SMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 14:12:50
Тэги:ЕМАSMAATRPPсупертенд

Обзор стратегии

Эта стратегия представляет собой динамическую тенденцию, следующую за системой, которая сочетает в себе множество технических индикаторов. Она объединяет Pivot Points, SuperTrend индикатор и движущиеся средние кроссовер сигналы для определения рыночных тенденций и торговых возможностей.

Принципы стратегии

Стратегия основывается на следующих основных механизмах:

Использует фиксированные временные рамки цены для анализа, избегая вмешательства из разных временных рамок
Расчет SMA на основе 8-периодических и 21-периодических EMA для формирования тренда после основания
Сочетает в себе ATR и пивовые точки для расчета индикатора SuperTrend для подтверждения направления тренда
Считается, что сигналы перекрестного действия SMA действительны только в том случае, если они появляются в течение 3 периодов точки поворота
Динамически рассчитывает и отслеживает уровни поддержки/сопротивления для торговой референции

Преимущества стратегии

Многоиндикаторная перекрестная проверка повышает надежность сигнала
Анализ фиксированных временных рамок уменьшает помехи ложного сигнала
Валидация ключевой точки гарантирует, что сделки происходят на ключевых уровнях цены
Динамическое отслеживание поддержки/сопротивления помогает определить уровни остановки потерь и получения прибыли
Индикатор SuperTrend обеспечивает дополнительное подтверждение направления тренда
Гибкие параметры позволяют адаптироваться к различным рыночным условиям

Стратегические риски

Многочисленные показатели могут привести к отставанию сигнала
Может генерировать чрезмерные ложные сигналы на различных рынках
Анализ фиксированных временных рамок может пропустить важные сигналы в других временных рамах
Валидация ключевых точек может привести к упущению некоторых важных торговых возможностей
Оптимизация параметров может привести к перенастройке

Направления оптимизации стратегии

Ввести механизм фильтрации волатильности для снижения частоты торговли в периоды низкой волатильности
Добавить индикаторы подтверждения силы тренда, такие как ADX или MACD
Разработка адаптивной системы параметров, которая динамически регулируется на основе рыночных условий
Включить анализ объема для повышения надежности сигнала
Внедрение динамического механизма стоп-лосса, который корректируется на основе волатильности рынка

Резюме

Эта стратегия устанавливает относительно полную тенденцию после торговой системы путем сочетания нескольких технических индикаторов. Ее основное преимущество заключается в улучшении надежности сигнала посредством анализа фиксированных временных рамок и проверки ключевых точек. Хотя существуют определенные риски задержки, их можно эффективно контролировать с помощью оптимизации параметров и мер управления рисками. Трейдерам рекомендуется провести тщательное обратное тестирование перед реализацией и корректировать параметры в соответствии с конкретными характеристиками рынка.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Buy Sell Pivot Point", overlay=true)

// Input Parameters
prd = input.int(defval=2, title="Periodo Pivot Point", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(defval=3, title="Fator ATR", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(defval=10, title="Periodo ATR", minval=1)
showpivot = input.bool(defval=false, title="Mostrar Pivot Points")
showlabel = input.bool(defval=true, title="Mostrar Buy/Sell Labels")
showcl = input.bool(defval=false, title="Mostrar PP Center Line")
showsr = input.bool(defval=false, title="Mostrar Support/Resistance")
sma1_length = input.int(defval=8, title="SMA 1")
sma2_length = input.int(defval=21, title="SMA 2")
timeframe_fix = input.timeframe("D", title="Timeframe Fixo")

// Request data from the fixed timeframe
fix_close = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, close)
fix_high = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, high)
fix_low = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, low)
fix_ph = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.pivothigh(prd, prd))
fix_pl = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.pivotlow(prd, prd))
fix_atr = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_fix, ta.atr(Pd))

// Convert Pivot High/Low to valid boolean for conditions
ph_cond = not na(fix_ph)
pl_cond = not na(fix_pl)

// Draw Pivot Points
plotshape(ph_cond and showpivot, title="Pivot High", text="H", style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.red, location=location.abovebar, offset=-prd)
plotshape(pl_cond and showpivot, title="Pivot Low", text="L", style=shape.labelup, color=color.lime, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, offset=-prd)

// Calculate the Center line using pivot points
var float center = na
lastpp = ph_cond ? fix_ph : pl_cond ? fix_pl : na
if not na(lastpp)
    center := na(center) ? lastpp : (center * 2 + lastpp) / 3

// Upper/Lower bands calculation
Up = center - (Factor * fix_atr)
Dn = center + (Factor * fix_atr)

// Get the trend
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = 0
TUp := na(TUp[1]) ? Up : fix_close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := na(TDown[1]) ? Dn : fix_close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := fix_close > TDown[1] ? 1 : fix_close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// Plot the trend
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : Trend == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Plot Center Line
plot(showcl ? center : na, color=showcl ? (center < fix_close ? color.blue : color.red) : na, title="Center Line")

// Calculate Base EMAs
ema_8 = ta.ema(fix_close, 8)
ema_21 = ta.ema(fix_close, 21)

// Calculate SMAs based on EMAs
sma1 = ta.sma(ema_8, sma1_length)
sma2 = ta.sma(ema_21, sma2_length)

// Plot SMAs
plot(sma1, color=#ffff00, linewidth=2, title="SMA 1 (based on EMA 8)")
plot(sma2, color=#aa00ff, linewidth=2, title="SMA 2 (based on EMA 21)")

// Initialize variables to track pivot points
var float last_pivot_time = na

// Update the pivot time when a new pivot is detected
if (ph_cond)
    last_pivot_time := bar_index
if (pl_cond)
    last_pivot_time := bar_index

// Calculate the crossover/crossunder signals
buy_signal = ta.crossover(sma1, sma2)  // SMA 8 crossing SMA 21 upwards
sell_signal = ta.crossunder(sma1, sma2)  // SMA 8 crossing SMA 21 downwards

// Ensure signal is only valid if it happens within 3 candles of a pivot point
valid_buy_signal = buy_signal and (bar_index - last_pivot_time <= 3)
valid_sell_signal = sell_signal and (bar_index - last_pivot_time <= 3)

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(valid_buy_signal and showlabel, title="Buy Signal", text="BUY", style=shape.labelup, color=color.lime, textcolor=color.black, location=location.belowbar)
plotshape(valid_sell_signal and showlabel, title="Sell Signal", text="SELL", style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.white, location=location.abovebar)

// Get S/R levels using Pivot Points
var float resistance = na
var float support = na
support := pl_cond ? fix_pl : support[1]
resistance := ph_cond ? fix_ph : resistance[1]

// Plot S/R levels
plot(showsr and not na(support) ? support : na, color=showsr ? color.lime : na, style=plot.style_circles, offset=-prd)
plot(showsr and not na(resistance) ? resistance : na, color=showsr ? color.red : na, style=plot.style_circles, offset=-prd)

// Execute trades based on valid signals
if valid_buy_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if valid_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Alerts
alertcondition(valid_buy_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal Detected")
alertcondition(valid_sell_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal Detected")
alertcondition(Trend != Trend[1], title="Trend Changed", message="Trend Changed")

Связанные

Больше