В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия многопоказательного фильтрованного трейдинга с использованием полос Боллинджера и Вудиса CCI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 15:32:30
Тэги:ББCCIМ.А.OBVATRSMAТПSL

Обзор

Эта стратегия представляет собой мультииндикаторную торговую систему, объединяющую полосы Боллинджера, индекс Woodies CCI (индекс товарного канала), скользящие средние значения (MA) и объем баланса (OBV). Она использует полосы Боллинджера для обеспечения диапазонов волатильности рынка, индикаторы CCI для фильтрации сигналов и сочетает системы MA с подтверждением объема для выполнения сделок, когда тенденции рынка ясны. Кроме того, она использует ATR для динамического стоп-лосса и размещения прибыли для эффективного контроля риска.

Принципы стратегии

Основная логика основана на следующих ключевых элементах:

Использует две полосы Боллинджера с стандартным отклонением (1x и 2x) для построения каналов волатильности цен
Использует индикаторы CCI 6-периодного и 14-периодного типа в качестве сигнальных фильтров, требующих подтверждения обоих периодов.
Комбинирует скользящие средние за 50 и 200 периодов для определения рыночных тенденций
Подтверждает тенденции объема через 10-периодную сглаженную OBV
Использует 14-периодный ATR для динамических уровней стоп-лосса и уровень получения прибыли

Преимущества стратегии

Многоиндикаторная перекрестная проверка значительно снижает количество ложных сигналов
Комбинация Bollinger Bands и CCI обеспечивает точное суждение о волатильности рынка
Долгосрочные и краткосрочные системы ОР эффективно отражают основные тенденции
OBV подтверждает поддержку объема, повышая надежность сигнала
Динамические параметры стоп-лосса и прибыли адаптируются к различным рыночным условиям
Ясные торговые сигналы со стандартизированным исполнением, подходящие для количественной реализации

Стратегические риски

Многочисленные показатели могут привести к задержке сигналов
Частые стоп-лосы на рыночных диапазонах
Риск перенастройки оптимизации параметров
Стоп-лосты могут не активироваться достаточно быстро в волатильные периоды Меры смягчения последствий:

Динамическое регулирование параметров показателей для различных рыночных циклов
Монитор загрузки для управления положением
Регулярное подтверждение параметров
Установка предельных потерь

Руководство по оптимизации

Внедрение показателей волатильности для корректировки позиций в периоды высокой волатильности
Добавить фильтрацию силы тренда, чтобы избежать колебаний в торговых отношениях на рынке
Оптимизировать выбор периода CCI для повышения чувствительности сигнала
Улучшить управление прибылью/убытками с частичным получением прибыли
Внедрить систему предупреждения об аномалии объема

Резюме

Это полная торговая система, основанная на комбинациях технических индикаторов, которая улучшает точность торговли с помощью множества подтверждений сигналов.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy(shorttitle="BB Debug + Woodies CCI Filter", title="Debug Buy/Sell Signals with Woodies CCI Filter", overlay=true)

// Input Parameters
length = input.int(20, minval=1, title="BB MA Length")
src = input.source(close, title="BB Source")
mult1 = input.float(1.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 1 (Std Dev 1)")
mult2 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Multiplier 2 (Std Dev 2)")
ma_length = input.int(50, minval=1, title="MA Length")
ma_long_length = input.int(200, minval=1, title="Long MA Length")
obv_smoothing = input.int(10, minval=1, title="OBV Smoothing Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length") // ATR Length for TP/SL

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)

upper_1 = basis + dev1
lower_1 = basis - dev1
upper_2 = basis + dev2
lower_2 = basis - dev2

plot(basis, color=color.blue, title="BB MA")
p1 = plot(upper_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Upper 1")
p2 = plot(lower_1, color=color.new(color.green, 80), title="BB Lower 1")
p3 = plot(upper_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Upper 2")
p4 = plot(lower_2, color=color.new(color.red, 80), title="BB Lower 2")

fill(p1, p2, color=color.new(color.green, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.red, 90))

// Moving Averages
ma_short = ta.sma(close, ma_length)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_length)
plot(ma_short, color=color.orange, title="MA Short")
plot(ma_long, color=color.yellow, title="MA Long")

// OBV and Smoothing
obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0)
obv_smooth = ta.sma(obv, obv_smoothing)

// Debugging: Buy/Sell Signals
debugBuy = ta.crossover(close, ma_short)
debugSell = ta.crossunder(close, ma_short)

// Woodies CCI
cciTurboLength = 6
cci14Length = 14
cciTurbo = ta.cci(src, cciTurboLength)
cci14 = ta.cci(src, cci14Length)

// Filter: Only allow trades when CCI confirms the signal
cciBuyFilter = cciTurbo > 0 and cci14 > 0
cciSellFilter = cciTurbo < 0 and cci14 < 0

finalBuySignal = debugBuy and cciBuyFilter
finalSellSignal = debugSell and cciSellFilter

// Plot Debug Buy/Sell Signals
plotshape(finalBuySignal, title="Filtered Buy", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(finalSellSignal, title="Filtered Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.normal)

// Change candle color based on filtered signals
barcolor(finalBuySignal ? color.lime : finalSellSignal ? color.red : na)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(atr_length)
tp_long = close + 2 * atr  // Take Profit for Long = 2x ATR
sl_long = close - 1 * atr  // Stop Loss for Long = 1x ATR
tp_short = close - 2 * atr // Take Profit for Short = 2x ATR
sl_short = close + 1 * atr // Stop Loss for Short = 1x ATR

// Strategy Execution
if (finalBuySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=tp_long, stop=sl_long)

if (finalSellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=tp_short, stop=sl_short)

// Check for BTC/USDT pair
isBTCUSDT = syminfo.ticker == "BTCUSDT"

// Add alerts only for BTC/USDT
alertcondition(isBTCUSDT and finalBuySignal, title="BTCUSDT Buy Signal", message="Buy signal detected for BTCUSDT!")
alertcondition(isBTCUSDT and finalSellSignal, title="BTCUSDT Sell Signal", message="Sell signal detected for BTCUSDT!")

Связанные

Больше