В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли с двумя техническими индикаторами и системой управления рисками

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 16:45:01
Тэги:РСИББRRSMA

Обзор

Эта стратегия представляет собой импульсную обратную торговую систему, объединяющую индикаторы RSI и Bollinger Bands, предназначенную для выявления перекупленных и перепроданных зон. Она реализует соотношение риск-вознаграждение 1:2 с последующим стоп-лосом для управления рисками. Основная логика заключается в выполнении сделок, когда как RSI, так и Bollinger Bands показывают сигналы перепродажи или перекупки одновременно, защищая капитал посредством строгого управления рисками.

Принципы стратегии

Стратегия использует 14-периодный RSI и 20-периодные полосы Боллинджера в качестве основных индикаторов. Условия покупки требуют как: RSI ниже 30 (перепроданность), так и цены на или ниже нижней полосы Боллинджера. Условия продажи требуют как: RSI выше 70 (перекупленность), так и цены на или выше верхней полосы Боллинджера. Система использует 5-барные высокие / низкие точки для остановок, с прибылью, установленной в два раза больше расстояния остановки потери, строго сохраняя соотношение риск-вознаграждение 1:2.

Преимущества стратегии

Двойная индикаторная фильтрация улучшает качество сигнала и уменьшает ложные сигналы
Сочетает в себе индикаторы динамики и волатильности для всеобъемлющей рыночной перспективы
Строгие механизмы контроля риска, включая ограничения на остановку и фиксированное соотношение риск-прибыль
Полностью автоматизированная система, устраняющая эмоциональные помехи.
Ясная логика стратегии, которую легко понять и поддерживать

Стратегические риски

Может возникать частые остановки на трендовых рынках
Двойные условия могут лишить некоторых торговых возможностей
Фиксированные параметры RSI и Bollinger Bands могут не соответствовать всем рыночным условиям
Продолжающие остановки могут выйти из позиций слишком рано на волатильных рынках
Требует надлежащего управления деньгами, чтобы справиться с последовательными потерями

Руководство по оптимизации

Внедрение механизма адаптивных параметров для динамической корректировки настроек показателей на основе волатильности рынка
Добавление фильтра тренда для приостановки торговли реверсией во время сильных трендов
Разработка динамической системы соотношения риск-прибыль, адаптирующейся к рыночным условиям
Включить подтверждение объема для повышения надежности сигнала
Внедрять более гибкие механизмы остановки потери, такие как остановки отслеживания или выходы на основе времени

Резюме

Это хорошо структурированная стратегия обратной торговли, которая повышает точность с помощью двойных технических индикаторов и использует строгое управление рисками. Хотя она проста и интуитивна, она содержит все ключевые элементы, необходимые для зрелой торговой системы.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI + Bollinger Bands with 1:2 Risk/Reward", overlay=true)

// Define Inputs
length_rsi = input.int(14, title="RSI Period")
oversold_level = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
overbought_level = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
length_bb = input.int(20, title="Bollinger Bands Period")
src = close
risk_to_reward = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, step=0.1)

// Calculate Indicators
rsi_value = ta.rsi(src, length_rsi)
basis = ta.sma(src, length_bb)
dev = ta.stdev(src, length_bb)
upper_band = basis + 2 * dev
lower_band = basis - 2 * dev

// Define Buy and Sell Conditions
rsi_buy_condition = rsi_value < oversold_level // RSI below 30 (buy signal)
bollinger_buy_condition = close <= lower_band // Price at or near lower Bollinger Band (buy signal)

rsi_sell_condition = rsi_value > overbought_level // RSI above 70 (sell signal)
bollinger_sell_condition = close >= upper_band // Price at or near upper Bollinger Band (sell signal)

// Combine Buy and Sell Conditions
buy_condition = rsi_buy_condition and bollinger_buy_condition
sell_condition = rsi_sell_condition and bollinger_sell_condition

// Plot Buy and Sell Signals with white text and green/red boxes
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)

// Calculate Swing Points (for Stop Loss)
swing_low = ta.lowest(low, 5)  // Last 5 bars' low
swing_high = ta.highest(high, 5) // Last 5 bars' high

// Calculate Risk (Distance from Entry to SL)
long_risk = close - swing_low
short_risk = swing_high - close

// Calculate Take Profit using 1:2 Risk-to-Reward Ratio
take_profit_long = close + 2 * long_risk
take_profit_short = close - 2 * short_risk

// Strategy Execution: Enter Buy/Sell Positions
if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=take_profit_long, stop=swing_low)  // Set TP and SL for Buy

if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=take_profit_short, stop=swing_high)  // Set TP and SL for Sell

// Plotting the Indicators for Visualization (Optional - comment out if not needed)
plot(rsi_value, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2, display=display.none)
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper BB", display=display.none)
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower BB", display=display.none)

Связанные

Больше