وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک رجحان رفتار تجارتی حکمت عملی

متحرک رجحان رفتار تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-23 17:57:22
ٹیگز:ای ایم اےایم اے سی ڈیوی ڈبلیو اے پیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد اشارے جیسے ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، وی ڈبلیو اے پی ، اور آر ایس آئی کو یکجا کرتی ہے تاکہ اعلی امکانات والے تجارتی مواقع کو حاصل کیا جاسکے۔ یہ رجحان کی سمت ، ایم اے سی ڈی کے لئے رفتار ، وی ڈبلیو اے پی کے لئے حجم ، اور اوور بک اور اوور سیلڈ حالات کے لئے آر ایس آئی کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی منافع کی حفاظت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ان اشارے کے امتزاج کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ای ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو اسے اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے ، اور جب اس سے نیچے ہوتا ہے تو اسے ڈاؤن ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے۔
  2. ایم اے سی ڈی کو رفتار کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، رفتار کو تیزی سے بدلنے کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اور جب یہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، رفتار کو کم ہونے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
  3. وی ڈبلیو اے پی کا استعمال حجم کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہوتی ہے تو ، خریدنے کا دباؤ فروخت کے دباؤ سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے ، اور جب اس سے نیچے ہوتا ہے تو ، فروخت کا دباؤ زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔
  4. آر ایس آئی کا استعمال اوور بکڈ اور اوور سیلڈ حالات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو اسے اوور بکڈ سمجھا جاتا ہے ، اور جب 30 سے نیچے ہوتا ہے تو اسے اوور سیلڈ سمجھا جاتا ہے۔
  5. خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے، ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر ہوتی ہے، قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہوتی ہے، اور آر ایس آئی اوور بک لیول سے نیچے ہوتی ہے۔
  6. فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے ، ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے ، قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہوتی ہے ، اور آر ایس آئی oversold سطح سے اوپر ہوتی ہے۔
  7. پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے ایکویٹی اور رسک فی صد کی بنیاد پر شمار کیا جاتا ہے۔
  8. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال منافع کی حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے ، اسٹاپ نقصان کی قیمت قیمت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کا امتزاج مارکیٹ کے حالات کی زیادہ جامع تشخیص فراہم کرتا ہے ، جس سے تجارتی اشاروں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. ٹرائلنگ سٹاپ نقصان کا استعمال رجحان کے تسلسل کے دوران منافع کی حفاظت میں مدد کرتا ہے اور ڈراؤونگ کو کم کرتا ہے۔
  3. اکاؤنٹ کے ایکویٹی اور خطرے کے فیصد کی بنیاد پر پوزیشن سائز کا حساب لگانے سے ہر تجارت کے خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
  4. پیرامیٹرز کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم منڈیوں میں، اکثر تجارتی سگنل زیادہ تجارت اور کمیشن کے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔
  2. رجحان کے الٹ کے دوران، ٹریلنگ سٹاپ نقصان پوزیشنوں کو کافی تیزی سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ڈراؤونگ ہوتے ہیں.
  3. پیرامیٹرز کا انتخاب مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی کی ناقص کارکردگی ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ فلٹرنگ حالات شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے حجم اور اتار چڑھاؤ۔
  2. مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے زیادہ متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان۔
  3. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے پر غور کریں.
  4. خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو بڑھانے کے لئے پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے حالات کا اندازہ کرنے اور منافع کو بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو ہلکی مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑ سکتا ہے اور رجحانات کے الٹ جانے کے دوران بڑے پیمانے پر کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، لہذا اسے مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں اصلاحات میں حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش ہونے کے ل more مزید فلٹرنگ حالات ، متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقوں ، پیرامیٹر کی اصلاح ، اور پوزیشن سائزنگ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Intraday Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
macdShort = input.int(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Period")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
risk = input.float(1, title="Risk Percentage", minval=0.1, step=0.1)
trailOffset = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset", minval=0.1, step=0.1)

// Calculating indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
vwap = ta.vwap(close)

// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema and rsi < rsiOverbought and close > vwap
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema and rsi > rsiOversold and close < vwap

// Exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < ema
shortExitCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > ema

// Position sizing based on risk percentage
capital = strategy.equity
positionSize = (capital * (risk / 100)) / close

// Executing trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)

if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")
if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Trailing stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Long", from_entry="Long", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Short", from_entry="Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)

// Plotting indicators
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں