1. مربع
2. کراس اوور چلتی اوسط کی بنیاد پر متوقع قدر کی تشخیص کی موافقت پذیر حکمت عملی کے بعد رجحان

کراس اوور چلتی اوسط کی بنیاد پر متوقع قدر کی تشخیص کی موافقت پذیر حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 16:29:02
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اے

---

---

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ir0nantc2

//@version=5
strategy("Expected Value Panel", overlay=true)

// ロングエントリー条件 / Long entry condition
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// ショートエントリー条件 / Short entry condition
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)



// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
// Please copy the code below and paste it into the strategy where you want to display the expected value.
// 以下のコードをコピーして期待値を表示させたいストラテジーに貼り付けて下さい。
// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

// 表示選択 / Display selection
show_performance = input.bool(true, '期待値ON/OFF (Show Expected Value)', group='Expected Value / ©ir0nantc2')
transparency = input.int(50, '透過度 (Transparency)', minval=0, maxval=100, group='Expected Value / ©ir0nantc2')
prec = 2

// 背景色 / Background color
bg_color(value) =>
    na(value) ? color.new(color.gray, transparency) : value > 0.0 ? color.new(color.green, transparency) :
   value < 0.0 ? color.new(color.red, transparency) :color.new(color.gray, transparency)

// 利益と損失の追跡 / Track profits and losses
var float total_monthly_profit = 0.0
var float total_yearly_profit = 0.0

if show_performance
    new_month = month(time) != month(time[1])
    new_year  = year(time)  != year(time[1])
    cur_month_pnl = 0.0, cur_year_pnl  = 0.0
    eq = strategy.equity
    bar_pnl = eq / eq[1] - 1

    // 月次・年次 期待値 / Monthly & Yearly Expected Value
    cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 
    cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1  
    
    // 年次および月次期待値を格納 / Store monthly and yearly expected values
    var month_pnl  = array.new_float(), var month_time = array.new_int()
    var year_pnl  = array.new_float(), var year_time = array.new_int()
    
    // 期待値計算の変数 / Variables for expected value calculation
    var month_wins = array.new_int(), var month_losses = array.new_int()
    var month_avg_win = array.new_float(), var month_avg_loss = array.new_float()
    var year_wins = array.new_int(), var year_losses = array.new_int()
    var year_avg_win = array.new_float(), var year_avg_loss = array.new_float()

    // 月次および年次期待値の配列更新 / Update arrays for monthly and yearly expected values
    bool last_computed = false
    if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islastconfirmedhistory))
        if (last_computed and array.size(month_pnl) > 0)
            array.pop(month_pnl), array.pop(month_time)
            array.pop(month_wins), array.pop(month_losses)
            array.pop(month_avg_win), array.pop(month_avg_loss)

        array.push(month_pnl, cur_month_pnl[1]), array.push(month_time, time[1])
        array.push(month_wins, 0), array.push(month_losses, 0)
        array.push(month_avg_win, 0.0), array.push(month_avg_loss, 0.0)
    
    if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islastconfirmedhistory))
        if (last_computed and array.size(year_pnl) > 0)
            array.pop(year_pnl), array.pop(year_time)
            array.pop(year_wins), array.pop(year_losses)
            array.pop(year_avg_win), array.pop(year_avg_loss)

        array.push(year_pnl, cur_year_pnl[1]), array.push(year_time, time[1])
        array.push(year_wins, 0), array.push(year_losses, 0)
        array.push(year_avg_win, 0.0), array.push(year_avg_loss, 0.0)

    last_computed := barstate.islastconfirmedhistory ? true : last_computed

    // 勝ち取引と負け取引を追跡 / Track winning and losing trades
    if (strategy.closedtrades > 0 and na(strategy.closedtrades[1]) == false)
        closed_profit = strategy.netprofit - strategy.netprofit[1]
        if closed_profit > 0
            if array.size(month_wins) > 0
                wins = array.get(month_wins, array.size(month_wins) - 1) + 1
                avg_win = (array.get(month_avg_win, array.size(month_avg_win) - 1) * (wins - 1) + closed_profit) / wins
                array.set(month_wins, array.size(month_wins) - 1, wins)
                array.set(month_avg_win, array.size(month_avg_win) - 1, avg_win)
            if array.size(year_wins) > 0
                wins = array.get(year_wins, array.size(year_wins) - 1) + 1
                avg_win = (array.get(year_avg_win, array.size(year_avg_win) - 1) * (wins - 1) + closed_profit) / wins
                array.set(year_wins, array.size(year_wins) - 1, wins)
                array.set(year_avg_win, array.size(year_avg_win) - 1, avg_win)
        else
            if array.size(month_losses) > 0
                losses = array.get(month_losses, array.size(month_losses) - 1) + 1
                avg_loss = (array.get(month_avg_loss, array.size(month_avg_loss) - 1) * (losses - 1) + closed_profit) / losses
                array.set(month_losses, array.size(month_losses) - 1, losses)
                array.set(month_avg_loss, array.size(month_avg_loss) - 1, avg_loss)
            if array.size(year_losses) > 0
                losses = array.get(year_losses, array.size(year_losses) - 1) + 1
                avg_loss = (array.get(year_avg_loss, array.size(year_avg_loss) - 1) * (losses - 1) + closed_profit) / losses
                array.set(year_losses, array.size(year_losses) - 1, losses)
                array.set(year_avg_loss, array.size(year_avg_loss) - 1, avg_loss)

    // 月次テーブル / Monthly table
    var monthly_table = table(na)
    if (barstate.islastconfirmedhistory)
        monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_time) + 1, border_width = 1)
        table.cell(monthly_table, 0,  0, "",     bgcolor = #bbbbbb00)
        table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #bbbbbb)
    
        // 年次データの集計 / Collecting yearly data
        var year_total_pnl = array.new_float()
        var year_exp_val = array.new_float()
        
        for yt = 0 to array.size(year_time) - 1
            total_year_wins = 0, total_year_losses = 0
            total_year_avg_win = 0.0, total_year_avg_loss = 0.0
            total_year_pnl = 0.0

            for mt = 1 to 12
                idx = -1
                for j = 0 to array.size(month_time) - 1
                    if year(array.get(month_time, j)) == year(array.get(year_time, yt)) and month(array.get(month_time, j)) == mt
                        idx := j
                        break
                if idx != -1
                    total_year_pnl := total_year_pnl + array.get(month_pnl, idx)
                    total_year_wins := total_year_wins + array.get(month_wins, idx)
                    total_year_losses := total_year_losses + array.get(month_losses, idx)
                    total_year_avg_win := total_year_avg_win + (array.get(month_avg_win, idx) * array.get(month_wins, idx))
                    total_year_avg_loss := total_year_avg_loss + (array.get(month_avg_loss, idx) * array.get(month_losses, idx))
            
            total_year_avg_win := total_year_wins > 0 ? total_year_avg_win / total_year_wins : 0.0
            total_year_avg_loss := total_year_losses > 0 ? total_year_avg_loss / total_year_losses : 0.0
            win_rate = total_year_wins + total_year_losses > 0 ? total_year_wins / (total_year_wins + total_year_losses) : na
            exp_val = win_rate ? (win_rate * total_year_avg_win) - ((1 - win_rate) * math.abs(total_year_avg_loss)) : na
            array.push(year_total_pnl, total_year_pnl)
            array.push(year_exp_val, exp_val)
            
        for yt = 0 to array.size(year_time) - 1
            table.cell(monthly_table, 0,  yt + 1, str.tostring(year(array.get(year_time, yt))), bgcolor = #bbbbbb)
            
            y_color = bg_color(array.get(year_exp_val, yt))
            value_to_display = na(array.get(year_exp_val, yt)) ? "" : str.tostring(math.round(array.get(year_exp_val, yt) * 100, prec))
            table.cell(monthly_table, 13, yt + 1, value_to_display, bgcolor = y_color, text_color=color.new(color.white, 0))
            
        for mt = 0 to array.size(month_time) - 1
            m_row = year(array.get(month_time, mt)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
            m_col = month(array.get(month_time, mt))
            
            if array.size(month_wins) > mt and array.size(month_losses) > mt and array.size(month_avg_win) > mt and array.size(month_avg_loss) > mt
                win_rate = array.get(month_wins, mt) / (array.get(month_wins, mt) + array.get(month_losses, mt))
                exp_val = (win_rate * array.get(month_avg_win, mt)) - ((1 - win_rate) * math.abs(array.get(month_avg_loss, mt)))
                m_color = bg_color(exp_val)
                value_to_display = na(exp_val) ? "" : str.tostring(math.round(exp_val * 100, prec))
                table.cell(monthly_table, m_col, m_row, value_to_display, bgcolor = m_color, text_color=color.new(color.white, 0))
            else
                table.cell(monthly_table, m_col, m_row, "", bgcolor = color.new(color.gray, transparency), text_color=color.new(color.white, 0))
// [EOF]

---

• بریکآؤٹ زون مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی
• ایس ایس ایل چینل
• کثیر ای ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی
• ای ایم اے، ایس ایم اے، حرکت پذیر اوسط کراس اوور، رفتار اشارے
• متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی
• بی ایم ایس بی بریک آؤٹ حکمت عملی
• ایس ایم اے ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی
• اشارے: WaveTrend Oscillator
• EMA5 اور EMA13 کراس اوور حکمت عملی
• اے ایم اے سی ڈی - تمام متحرک اوسط کنورجنس ڈائیورجنس

---

• دوہری متحرک اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ RSI دو دورانیہ چلتی اوسط ریورسنگ کی حکمت عملی
• مارکوف چین امکان منتقلی ریاست مقداری تجارتی حکمت عملی
• آر ایس آئی فلٹر اور انتباہ کے ساتھ ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی
• متحرک ڈونچیان چینل اور سادہ حرکت پذیر اوسط کا مجموعہ مقداری حکمت عملی
• متحرک فبونیکی ریٹریسیشن ٹریڈنگ حکمت عملی
• بولنگر بینڈ اور اشاریاتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ مجموعہ مقداری تجارتی حکمت عملی
• EMA، RSI، TA، کثیر اشارے ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی کے ساتھ رجحان کے بعد طویل پوزیشن
• ای ایم اے کی بلش کراس اوور حکمت عملی
• ای ایم اے کی متحرک سٹاپ نقصان ٹریڈنگ حکمت عملی
• RSI، MACD، بولنگر بینڈ اور حجم پر مبنی ہائبرڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
• حجم سپائیک کا پتہ لگانے کے ساتھ زیڈ ایل ایس ایم اے سے بہتر چانڈلیئر آؤٹ اسٹریٹیجی
• دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور، آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی
• RSI کم نقطہ الٹ کی حکمت عملی
• فیشر ٹرانسفارمر متحرک حد کی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
• اوسط ریورسشن کی حکمت عملی
• EMA100 اور NUPL رشتہ دار غیر حقیقی منافع کی مقداری تجارتی حکمت عملی
• اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پر مبنی اتار چڑھاؤ رینج ٹریڈنگ کی حکمت عملی