وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ

ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 15:42:47
ٹیگز:ای ایم اےایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر مبنی نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد متعدد ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوورز پر ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 20 دن ، 50 دن ، اور 100 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے اور مخصوص شرائط پوری ہونے پر خرید و فروخت کی کارروائیوں کو انجام دیتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد متعدد ٹائم فریم کراس اوورز کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتے ہوئے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. خریدنے کی شرائط:

    • موجودہ اختتامی قیمت 20 دن، 50 دن اور 100 دن کے EMAs سے اوپر ہے
    • خریدنے کے سگنل کو چالو کرنے کے لئے اس شرط کو دو مسلسل دنوں تک پورا کرنا ضروری ہے۔

  2. فروخت کے حالات:

    • اختتامی قیمت 20 دن، 50 دن یا 100 دن کے EMAs میں سے کسی سے بھی نیچے گر جاتی ہے
    • یا جب حکمت عملی کا خالص منافع 20 فیصد تک پہنچ جاتا ہے

  3. حکمت عملی منطق:

    • تین ای ایم اے لائنوں کا حساب لگانے کے لئے ٹی.ایما () فنکشن کا استعمال کرتا ہے
    • متغیرات کا استعمال کرتے ہوئے خرید کی شرائط کی مسلسل تکمیل کو ٹریک کرتا ہے
    • خریدنے کے لئے حکمت عملی.entry() پر عملدرآمد کرتا ہے جب خریدنے کی شرائط پوری ہوتی ہیں
    • فروخت کی شرائط پوری ہونے پر فروخت کے لئے حکمت عملی.close() پر عملدرآمد

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر ٹائم فریم کی تصدیق: تین مختلف مدت کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ قابل اعتماد رجحان کی تصدیق فراہم کرتا ہے، جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرتا ہے.

  2. تسلسل کی تصدیق کا طریقہ کار: خریدنے کی شرائط کو مسلسل دو دن تک پورا کرنے کی ضرورت سے غیر مستحکم منڈیوں میں غلط سگنل کم ہوسکتے ہیں۔

  3. رجحان کی پیروی: ای ایم اے کے اوپر قیمتوں کے وقفے کی سمت کی پیروی کرکے ، حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔

  4. رسک مینجمنٹ: 20 فیصد منافع کا ہدف طے کرنے سے بروقت منافع حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

  5. لچکدار باہر نکلنے کا طریقہ کار: جب قیمت کسی بھی ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو باہر نکلنے سے بروقت اسٹاپ نقصان میں مدد ملتی ہے۔

  6. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر تین ای ایم اے لائنوں کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کا بدیہی تجزیہ آسان ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: ای ایم اے میں فطری طور پر کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے داخلے اور باہر نکلنے کے اوقات میں تاخیر ہوسکتی ہے۔

  2. مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: ضمنی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. مقررہ فیصد منافع: 20 فیصد مقررہ منافع مضبوط رجحانات میں ابتدائی باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے.

  4. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: اسٹریٹجی میں سٹاپ نقصان کی واضح ترتیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے شدید تبدیلیوں کی صورت میں ممکنہ طور پر اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر ای ایم اے متعارف کروائیں: مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق متحرک اوسط ادوار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر ای ایم اے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  2. مقداری اشارے شامل کریں: آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، یا دیگر اشارے کو یکجا کرنے سے انٹری اور آؤٹ پٹ کی درستگی میں بہتری آسکتی ہے۔

  3. منافع اور اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: خطرے کے انتظام کو بہتر بنانے کے لئے ٹریلر اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کریں۔

  4. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: صرف مضبوط رجحان مارکیٹوں میں تجارت کو انجام دینے کے لئے ADX جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں.

  5. مرحلہ وار پوزیشن بنانے اور کم کرنے: ایک ہی قیمت نقطہ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے متعدد مراحل میں پوزیشنوں کو قائم کرنے اور بند کرنے پر غور کریں۔

  6. بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف ای ایم اے مدت کے مجموعوں پر بیک ٹیسٹ کریں۔

  7. حجم کی شرائط شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی ایک درمیانی سے طویل مدتی ٹرینڈ فالونگ سسٹم ہے جو متعدد ٹائم فریموں کو جوڑتا ہے۔ مسلسل تصدیق کے ساتھ متعدد ای ایم اے سے زیادہ قیمتوں میں خرابی کی ضرورت پڑنے سے ، اس حکمت عملی سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ اندرونی حدود بھی ہیں ، جیسے رینج مارکیٹوں میں کارکردگی اور ممکنہ تاخیر۔ اسٹریٹیجی کو مزید تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، منافع لینے اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنے اور استحکام اور منافع کو بڑھانے کے لئے دیگر طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی درخواست میں ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح ضروری ہے ، اور مخصوص تجارتی آلات اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کی جانی چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy", overlay=true)

// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)

// Variables to track consecutive days condition
var bool buy_condition = false
var bool prev_buy_condition = false

// Buy condition logic
if (close > ema20 and close > ema50 and close > ema100)
    prev_buy_condition := buy_condition
    buy_condition := true
else
    buy_condition := false

// Buy only if condition is true for 2 consecutive days
buy_signal = buy_condition and prev_buy_condition

// Sell conditions
sell_condition = close < ema20 or close < ema50 or close < ema100 or strategy.netprofit / strategy.equity * 100 >= 20

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")

// Execute strategy orders
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_condition)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں