وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد ملٹی آرڈر بریک آؤٹ ٹرینڈ

حکمت عملی کے بعد ملٹی آرڈر بریک آؤٹ ٹرینڈ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 17:18:11
ٹیگز:اے ٹی آربی بیای ایم اےSAR

img

جائزہ

ملٹی آرڈر بریک آؤٹ ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور سازگار حالات کے دوران متعدد بار پوزیشنوں میں داخل ہونے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد حالتوں کی اسکریننگ کے ذریعہ اندراج اور خارجی مقامات کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) ، پیرابولک SAR ، اور ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) سمیت متعدد اشارے کو جوڑتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور دیگر شرائط کو پورا کرتی ہے تو ، متحرک پوزیشن سائزنگ اور خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے طویل پوزیشنیں کھولیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرہ کی ضرورت سے زیادہ حراستی سے بچنے کے لئے کھلی پوزیشنوں کی تعداد پر زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی گئی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. داخلے کی شرائط:

    • قیمتیں بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر گرتی ہیں
    • قیمت SAR اشارے سے اوپر ہے
    • قیمت EMA سے اوپر ہے
    • اے ٹی آر اپنے 100 پیریڈ سادہ چلتی اوسط سے اوپر ہے
    • کھلی پوزیشنوں کی موجودہ تعداد زیادہ سے زیادہ اجازت سے کم ہے

  2. باہر نکلنے کے حالات:

    • قیمت وسط بولنگر بینڈ سے نیچے گرتی ہے
    • قیمت SAR اشارے سے نیچے گرتی ہے

  3. پوزیشن مینجمنٹ

    • اکاؤنٹ کے ایکویٹی، ہر تجارت کے خطرے اور سٹاپ نقصان فیصد پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتا ہے
    • کھلی پوزیشنوں کی تعداد کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرتا ہے

  4. خطرے کا کنٹرول:

    • ہر آرڈر کے لئے ایک مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کا اطلاق کرتا ہے
    • کم اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنے کے لئے ATR اشارے کا استعمال کرتا ہے

  5. اشارے کا اطلاق:

    • بولنگر بینڈ: قیمتوں کے وقفے اور ریٹریکشن کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
    • SAR: رجحان کی سمت اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے
    • ای ایم اے: درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کرتا ہے
    • اے ٹی آر: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا ہے اور کم اتار چڑھاؤ کے حالات کو فلٹر کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرکے ، اس سے انٹری سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کم ہوتے ہیں۔

  2. متحرک پوزیشن سائزنگ: اکاؤنٹ کی ایکویٹی ، رسک رواداری ، اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے سازگار حالات میں زیادہ سے زیادہ منافع کی اجازت دیتے ہوئے رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

  3. رجحان کی پیروی اور خطرے کے کنٹرول کے درمیان توازن: حکمت عملی سٹاپ نقصانات اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حدود کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے، واپسی اور خطرے کے درمیان توازن حاصل کرتی ہے.

  4. اعلی موافقت: پیرامیٹرڈ ڈیزائن کے ذریعے، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تاجر کے خطرے کی ترجیحات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

  5. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: کم اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جب مارکیٹ میں واضح سمت کی کمی ہوتی ہے تو کثرت سے تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

  6. متعدد اندراج کے مواقع: ایک ہی رجحان کے اندر متعدد اندراج کی اجازت دیتا ہے ، جو مضبوط رجحان کی نقل و حرکت میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل سے اوور ٹریڈنگ اور ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  2. سلائپ اور لیکویڈیٹی کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹوں میں ، شدید سلائپ یا ناکافی لیکویڈیٹی کے مسائل حکمت عملی کے نفاذ کی تاثیر کو متاثر کرسکتے ہیں۔

  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اگرچہ سٹاپ نقصانات مقرر کیے گئے ہیں ، لیکن شدید رجحان کی تبدیلی کے دوران اب بھی اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں ممکنہ طور پر مختلف مارکیٹ کے ماحول میں کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. نظام کا خطرہ: مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران متعدد انتہائی وابستہ پوزیشنوں کو بیک وقت رکھنے سے حکمت عملی کو نظام کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  6. استعمال کا خطرہ: طویل مدتی ضمنی یا اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حکمت عملی کو اہم استعمال کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کے نظام کی پہچان متعارف کروانا: مارکیٹ کی حالت کی پہچان کا ماڈیول تیار کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے یا مختلف مارکیٹ کے ماحول (ٹرینڈنگ ، نوسازی ، اعلی اتار چڑھاؤ وغیرہ) کی بنیاد پر تجارتی طریقوں کو تبدیل کیا جاسکے۔

  2. باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طریقے سے مقفل کرنے اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات متعارف کرانے پر غور کریں۔

  3. ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں: غیر موثر تجارتی اوقات سے بچنے اور مجموعی حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف وقت کے ادوار کے دوران مارکیٹ کی خصوصیات کا تجزیہ کریں۔

  4. انسداد رجحان کی کارروائیوں کو شامل کریں: مرکزی رجحان کی حکمت عملی کی بنیاد پر، قلیل مدتی الٹ کو پکڑنے کے لئے صلاحیتوں کو شامل کریں، جیسے کہ بالنجر بینڈ کے نچلے حصے کو چھونے پر انسداد رجحان کی تجارت پر غور کریں.

  5. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، مضبوط رجحانات میں پوزیشنوں میں اضافہ کریں اور کمزوروں میں ان کو کم کریں۔

  6. بنیادی عوامل کو مربوط کریں: تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے یا بڑھانے کے لئے بنیادی اشارے (جیسے معاشی اعداد و شمار کی رہائی ، اہم واقعات) کو یکجا کریں۔

  7. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: بڑے ٹائم فریم میں رجحان کی سیدھ کو یقینی بنانے کے لئے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروائیں۔

  8. تعلق کا انتظام: خطرے کی بہتر تنوع کے لئے مختلف تجارتی آلات کے مابین تعلق کی نگرانی اور ان کا انتظام کرنے کے لئے ایک ماڈیول تیار کریں۔

  9. مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

ملٹی آرڈر بریک آؤٹ ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور سخت اندراج کی شرائط اور رسک مینجمنٹ کے اقدامات کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی متعدد تصدیق کے طریقہ کار ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ ، اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق موافقت میں ہیں۔ تاہم ، اس کا سامنا بھی ہوتا ہے چیلنجز جیسے اوور ٹریڈنگ ، پیرامیٹر حساسیت ، اور نظام کے خطرات۔

مزید اصلاحات کے ذریعے ، جیسے مارکیٹ کے نظام کی پہچان متعارف کرانا ، باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اور تجارتی وقت کے فلٹرز کو شامل کرنا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھا سکتا ہے۔ مزید برآں ، بنیادی عوامل کو شامل کرنا اور مشین لرننگ تکنیکوں کو فائدہ اٹھانا حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کا وعدہ کرتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تجارت کے بعد رجحان کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔ مسلسل نگرانی ، بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، اس میں قابل اعتماد مقداری تجارتی حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے سرمایہ کاروں کو ابھی بھی اپنے خطرے کی رواداری کا احتیاط سے جائزہ لینا چاہئے اور براہ راست تجارت سے پہلے مکمل تخروپن کی جانچ کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Order Breakout Strategy", overlay=true)

// Parameters
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk Per Trade")
lookback = input(20, "Lookback Period")
breakout_mult = input.float(2.0, "Breakout Multiplier")
stop_loss_percent = input.float(2.0, "Stop Loss Percentage")
max_positions = input(5, "Maximum Open Positions")
atr_period = input(14, "ATR Period")
ma_len = input(100, "MA Length")

// Calculate Bollinger Bands and other indicators
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, lookback, breakout_mult)
atr = ta.atr(atr_period)
sar = ta.sar(0.02, 0.02, 0.2)

ma = ta.ema(close, ma_len)
plot(ma, color=color.white)

// Entry conditions
long_condition = close > upper and close > sar and close > ma

// Exit conditions
exit_condition = ta.crossunder(close, middle) or ta.crossunder(close, sar)

// Count open positions
var open_positions = 0

// Dynamic position sizing
position_size = (strategy.equity * risk_per_trade/100) / (close * stop_loss_percent / 100)


// Strategy execution
if (long_condition and open_positions < max_positions and atr > ta.sma(atr, 100) and position_size > 0)
    strategy.entry("Long " + str.tostring(open_positions + 1), strategy.long, qty=position_size)
    open_positions := open_positions + 1

// Apply fixed stop loss to each position
for i = 1 to max_positions
    strategy.exit("SL " + str.tostring(i), "Long " + str.tostring(i), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent/100))

// Close all positions on exit condition
if (exit_condition and open_positions > 0)
    strategy.close_all()
    open_positions := 0

// Plot
plot(upper, "Upper BB", color.blue)
plot(lower, "Lower BB", color.blue)
plot(middle, "Middle BB", color.orange)
plot(sar, "SAR", color.purple, style=plot.style_cross)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں