وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. MACD-RSI متحرک کراس اوور مقداری تجارتی نظام

MACD-RSI متحرک کراس اوور مقداری تجارتی نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-04 15:13:26
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیٹی اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو موونگ اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی فیصلے کرنے کے لئے ان دو تکنیکی اشارے اور زیادہ خرید / فروخت کی سطح کے کراس اوور سگنلز کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ نظام پروگرام کے مطابق تجارت کو انجام دیتا ہے ، خود بخود مارکیٹ کے مواقع کو پکڑتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق دو اہم تکنیکی اشارے: ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی پر مبنی ہے۔ ایم اے سی ڈی اشارے تیزی سے (12 مدت) اور سست (26 مدت) چلتی اوسط کے درمیان فرق کا حساب لگاتا ہے ، اس کا موازنہ سگنل لائن (9 مدت چلتی اوسط) کے ساتھ کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا حساب لگاتا ہے کہ 14 ادوار میں نسبتا strength طاقت کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خریدی گئی ہے یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔

خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 70 (اوور بُک لیول) سے نیچے ہوتا ہے۔ فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 30 (اوور سیل لیول) سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ دوہری تصدیق کا طریقہ کار غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سگنل کی اعلی وشوسنییتا: ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کراس اوور کی تصدیق کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کے اثرات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. پیرامیٹرز کی مضبوط موافقت: یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موزوں MACD اور RSI پیرامیٹرز کی لچکدار ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتی ہے۔
  3. اعلی آٹومیشن کی سطح: مکمل طور پر پروگرام شدہ حکمت عملی پر عملدرآمد جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے۔
  4. اچھی نمائش: چارٹس پر نشان زد خرید / فروخت کے واضح سگنل تجزیہ اور بیک ٹسٹنگ کو آسان بناتے ہیں۔
  5. جامع رسک کنٹرول: آر ایس آئی کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح اضافی رسک کنٹرول کے اقدامات فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہاپپی مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں تجارتی سگنل اکثر پیدا کرسکتا ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط حساب کتاب کی وجہ سے سگنل کی تخلیق میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس کو یاد رکھنا۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف ہوسکتے ہیں، جو باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.
  4. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے دوران جھوٹے بریک آؤٹ سگنل آسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں: متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: اضافی تصدیق کی شرائط کے طور پر حجم یا دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں۔
  3. رجحان فلٹرز شامل کریں: رجحان فلٹرز کے طور پر طویل مدت کے چلتے ہوئے اوسط متعارف کروائیں۔
  4. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی تیار کریں ، جیسے پیچھے رکنے یا وقت پر مبنی باہر نکلیں۔
  5. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

ایم اے سی ڈی-آر ایس آئی متحرک کراس اوور مقداری تجارتی نظام ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جس میں کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے اشارے ملتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی ٹرینڈ فیصلے اور آر ایس آئی اوور بکٹ / اوور سیلڈ کی تصدیق کے دوہری میکانزم کے ذریعے ، یہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی وشوسنییتا اور مضبوط موافقت پیش کرتی ہے ، لیکن تاجروں کو ہلکی مارکیٹ اور سگنل لیگ کے خطرات سے آگاہ رہنا چاہئے۔ اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے اور سگنل کی تصدیق کی اصلاح کے ذریعے بہتری کی گنجائش ہے۔ عملی درخواست میں ، سرمایہ کاروں کو مخصوص مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے اور تجزیہ کے دیگر طریقوں کے ساتھ ملنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD + RSI Strategy", overlay=true)

// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")

// RSI settings
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought
sellSignal = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold

// Plot buy and sell signals on chart
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy entry and exit
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal
    strategy.close("Buy")

// Plot MACD and Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")

// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں