وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. معیاری لوگرتھمک واپسی پر مبنی موافقت پذیر متحرک تجارتی حکمت عملی

معیاری لوگرتھمک واپسی پر مبنی موافقت پذیر متحرک تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 14:39:32
ٹیگز:SZIایس ایم اےLOGSTD

img

جائزہ

یہ حکمت عملی شیریئیف - ژو انڈیکس (ایس جی آئی) پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے۔ اس کا مقصد اوسط واپسی کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ حکمت عملی میں خطرہ کے عین مطابق کنٹرول کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز لوگرتھمک واپسی کی رولنگ شماریاتی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے ایک معیاری اشارے کی تعمیر میں ہے۔ مخصوص اقدامات یہ ہیں:

  1. معمول کے لئے لوگرتھمک واپسی کا حساب لگائیں
  2. 50 پیریڈ ونڈو کا استعمال کرتے ہوئے رولنگ اوسط اور معیاری انحراف کا حساب لگائیں
  3. تعمیر SZI: (لوگرتھمک واپسی - رولنگ اوسط) / رولنگ معیاری انحراف
  4. جب SZI -2.0 سے نیچے آتا ہے تو طویل سگنل اور 2.0 سے اوپر جب مختصر سگنل پیدا کرتا ہے
  5. لاگ ان قیمت کی بنیاد پر 2٪ سٹاپ نقصان اور 4٪ منافع لینے کی سطح مقرر کریں

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹھوس نظریاتی بنیاد: مضبوط شماریاتی حمایت کے ساتھ لاگ نارمل تقسیم کے مفروضوں پر مبنی
  2. اعلی موافقت: رولنگ ونڈو کے حساب کتاب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات میں تبدیلیوں کے مطابق
  3. جامع رسک کنٹرول: فی صد پر مبنی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہر تجارت کے لئے درست رسک کنٹرول کی اجازت دیتی ہے
  4. صارف دوست نمائش: چارٹس پر ٹریڈنگ سگنلز اور رسک کنٹرول لیولز کی واضح تشریح

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: رولنگ ونڈو کی لمبائی اور حد کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کیا جاتا ہے
  2. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: رجحان مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  3. سلائپج اثر: غیر مستحکم ادوار کے دوران اصل عملدرآمد کی قیمتیں مثالی سطح سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں
  4. حساب کتاب میں تاخیر: اعداد و شمار کے اشارے کا حقیقی وقت میں حساب کتاب سگنل میں تاخیر کا باعث بن سکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک حدیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سگنل کی حدوں کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
  2. متعدد ٹائم فریم: متعدد ٹائم فریموں میں سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار متعارف کروائیں
  3. عدم استحکام فلٹرنگ: انتہائی عدم استحکام کے دوران تجارت کو روکنا یا پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا
  4. سگنل کی تصدیق: سگنل کی تصدیق کے لئے حجم، رفتار، اور دیگر معاون اشارے شامل کریں
  5. پوزیشن مینجمنٹ: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ٹھوس شماریاتی بنیادوں پر بنی ہے ، معیاری لاگارتھمک منافع کے ذریعہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کی اہم طاقت اس کی موافقت اور جامع رسک کنٹرول میں ہے ، حالانکہ پیرامیٹر کے انتخاب اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت میں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ متحرک حدوں اور کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کے تعارف کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Jalambi Paul model", overlay=true)

// Define the length for the rolling window
window = input.int(50, title="Window Length", minval=1)
threshold = 2.0 // Fixed threshold value
risk_percentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", step=0.1) / 100

// Calculate the logarithmic returns
log_return = math.log(close / close[1])

// Calculate the rolling mean and standard deviation
rolling_mean = ta.sma(log_return, window)
rolling_std = ta.stdev(log_return, window)

// Calculate the Shiryaev-Zhou Index (SZI)
SZI = (log_return - rolling_mean) / rolling_std

// Generate signals based on the fixed threshold
long_signal = SZI < -threshold
short_signal = SZI > threshold

// Plot the signals on the main chart (overlay on price)
plotshape(series=long_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", offset=-1)
plotshape(series=short_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", offset=-1)

// Strategy logic: Buy when SZI crosses below the negative threshold, Sell when it crosses above the positive threshold
if (long_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")
    
if (short_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short Entry")

// Calculate the stop loss and take profit levels based on the percentage of risk
stop_loss_pct = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_pct = input.float(4.0, title="Take Profit (%)") / 100

// Set the stop loss and take profit levels based on the entry price
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Buy", stop=close * (1 - stop_loss_pct), limit=close * (1 + take_profit_pct))
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Sell", stop=close * (1 + stop_loss_pct), limit=close * (1 - take_profit_pct))

// Plot the stop loss and take profit levels for visualization (optional)
plot(stop_loss_pct != 0 ? close * (1 - stop_loss_pct) : na, color=color.red, linewidth=1, title="Stop Loss Level")
plot(take_profit_pct != 0 ? close * (1 + take_profit_pct) : na, color=color.green, linewidth=1, title="Take Profit Level")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں