وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک اے ٹی آر ایڈجسٹڈ ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

متحرک اے ٹی آر ایڈجسٹڈ ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 13:56:25
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آرROI

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوورز پر مبنی ہے ، جو متحرک رسک مینجمنٹ کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات میں رفتار کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر کو متحرک طور پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، جس سے تجارتی خطرات پر عین مطابق کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مختلف ادوار کے دو ای ایم اے (9 اور 21) کے مابین کراس اوور سگنلز پر مبنی ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، جبکہ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ خطرے کے بہتر انتظام کے ل the ، حکمت عملی میں 14 پیریڈ اے ٹی آر پر مبنی متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جس میں منافع لینے کی سطح 2x اے ٹی آر اور اسٹاپ نقصان کی سطح 1x اے ٹی آر پر طے کی جاتی ہے ، جس سے بروقت رسک کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے کافی منافع کی صلاحیت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کے ذریعے منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں میں بہتر موافقت کی اجازت ملتی ہے۔
  2. ٹرینڈ فالو کرنے کی صلاحیت: ای ایم اے کا کراس اوور سسٹم درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے ، غلط سگنل کو کم کرتا ہے۔
  3. بہتر خطرہ انعام تناسب: منافع لینے کا فاصلہ سٹاپ نقصان کے فاصلے سے دوگنا ہے، ٹھوس خطرہ انعام کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔
  4. مضبوط موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے اعلی موافقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہاپپی مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. سلائیپج کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے ، ممکنہ طور پر مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مختلف ترتیبات کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز کو نافذ کریں: رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے کے لئے طویل مدتی چلتی اوسط یا ADX اشارے شامل کریں ، صرف مضبوط رجحان کے ماحول میں تجارت کریں۔
  2. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں: اے ٹی آر اقدار کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشنوں کو کم کریں۔
  3. ٹائم فلٹرز شامل کریں: کم لیکویڈیٹی کے دوران ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز کو نافذ کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی ای ایم اے کراس اوور سسٹم کو متحرک اے ٹی آر رسک مینجمنٹ کے ساتھ جوڑ کر ایک جامع تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ اس کی اہم طاقتیں متحرک رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں اور موثر رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات میں ہیں۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعہ ، مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ براہ راست تجارت کے نفاذ کے لئے ، مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5  
strategy("Improved EMA Crossover Strategy", overlay=true)  

// User-defined inputs for EMAs  
shortTermLength = input(9, title="Short-Term EMA Length")  
longTermLength = input(21, title="Long-Term EMA Length")  


// Dynamic Take Profit and Stop Loss  
atrLength = input(14, title="ATR Length")  
atrMultiplierTP = input(2.0, title="ATR Multiplier for Take Profit")  
atrMultiplierSL = input(1.0, title="ATR Multiplier for Stop Loss")  

// Calculate EMAs and ATR  
shortTermEMA = ta.ema(close, shortTermLength)  
longTermEMA = ta.ema(close, longTermLength)  
atr = ta.atr(atrLength)  

// Plot the EMAs  
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="Short-Term EMA")  
plot(longTermEMA, color=color.red, title="Long-Term EMA")  

// Generate Entry Conditions  
longCondition = ta.crossover(shortTermEMA, longTermEMA)  
shortCondition = ta.crossunder(shortTermEMA, longTermEMA)  

// Optional Debugging: Print conditions (you can remove this later)  
var label longLabel = na  
var label shortLabel = na  
if longCondition  
    longLabel := label.new(bar_index, high, "Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)  
if shortCondition  
    shortLabel := label.new(bar_index, low, "Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)  

if (longCondition)  
    strategy.entry("Long", strategy.long)  
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=close + atr * atrMultiplierTP, stop=close - atr * atrMultiplierSL)  

if (shortCondition)  
    strategy.entry("Short", strategy.short)  
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=close - atr * atrMultiplierTP, stop=close + atr * atrMultiplierSL)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں