وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. خطرہ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ دوہری تکنیکی اشارے مومنٹم ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

خطرہ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ دوہری تکنیکی اشارے مومنٹم ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 16:45:01
ٹیگز:آر ایس آئیبی بیRRایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رفتار الٹ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ اشارے کو یکجا کیا گیا ہے ، جو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ خطرے کے انتظام کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے ساتھ 1: 2 رسک - انعام تناسب کو نافذ کرتا ہے۔ بنیادی منطق یہ ہے کہ جب آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ دونوں بیک وقت زیادہ فروخت یا زیادہ خریدنے کے سگنل دکھاتے ہیں تو تجارت کو انجام دیا جائے ، جس سے سخت رسک مینجمنٹ کے ذریعے سرمایہ کی حفاظت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں 14 مدت کے آر ایس آئی اور 20 مدت کے بولنگر بینڈ کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خریدنے کی شرائط دونوں کی ضرورت ہوتی ہے: آر ایس آئی 30 سے نیچے (اوور سیلڈ) اور قیمت نیچے بولنگر بینڈ پر یا اس سے نیچے۔ فروخت کی شرائط دونوں کی ضرورت ہوتی ہے: آر ایس آئی 70 سے اوپر (اوور شاپڈ) اور قیمت اوپری بولنگر بینڈ پر یا اس سے اوپر۔ سسٹم ٹریلنگ اسٹاپس کے لئے 5 بار ہائی / لو پوائنٹس کا استعمال کرتا ہے ، جس میں منافع لینے کا فاصلہ اسٹاپ نقصان سے دوگنا ہوتا ہے ، سختی سے 1: 2 کا رسک - انعام تناسب برقرار رکھتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ڈبل اشارے فلٹرنگ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے
  2. جامع مارکیٹ کے نقطہ نظر کے لئے رفتار اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کرتا ہے
  3. سخت رسک کنٹرول میکانزم بشمول ٹریلنگ اسٹاپس اور فکسڈ رسک ریٹرن ریشو
  4. مکمل طور پر خودکار نظام جذباتی مداخلت کو ختم
  5. واضح حکمت عملی منطق جو سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان سازی کی مارکیٹوں میں اکثر رکاوٹیں ہوسکتی ہیں
  2. دوہری شرائط کچھ تجارتی مواقع کھو سکتے ہیں
  3. فکسڈ آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز مارکیٹ کے تمام حالات کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں
  4. ٹرائلنگ اسٹاپز غیر مستحکم مارکیٹوں میں پوزیشنوں سے بہت جلد باہر نکل سکتے ہیں
  5. مسلسل نقصانات کو سنبھالنے کے لئے مناسب منی مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اشارے کی ترتیبات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز میکانزم کو نافذ کریں
  2. مضبوط رجحانات کے دوران واپسی کی تجارت کو روکنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں
  3. مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے والے متحرک رسک - انعام تناسب کا نظام تیار کریں
  4. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق کو شامل کریں
  5. زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان کے طریقہ کار جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا وقت پر مبنی باہر نکلنے کو نافذ کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ساختہ الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دوہری تکنیکی اشارے کے ذریعہ درستگی کو بڑھاتی ہے اور سخت رسک مینجمنٹ کو ملازمت دیتی ہے۔ اگرچہ یہ آسان اور بدیہی ہے ، لیکن اس میں ایک پختہ تجارتی نظام کے لئے درکار تمام اہم عناصر شامل ہیں۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعہ ، حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ براہ راست تجارت کے لئے ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI + Bollinger Bands with 1:2 Risk/Reward", overlay=true)

// Define Inputs
length_rsi = input.int(14, title="RSI Period")
oversold_level = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
overbought_level = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
length_bb = input.int(20, title="Bollinger Bands Period")
src = close
risk_to_reward = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, step=0.1)

// Calculate Indicators
rsi_value = ta.rsi(src, length_rsi)
basis = ta.sma(src, length_bb)
dev = ta.stdev(src, length_bb)
upper_band = basis + 2 * dev
lower_band = basis - 2 * dev

// Define Buy and Sell Conditions
rsi_buy_condition = rsi_value < oversold_level // RSI below 30 (buy signal)
bollinger_buy_condition = close <= lower_band // Price at or near lower Bollinger Band (buy signal)

rsi_sell_condition = rsi_value > overbought_level // RSI above 70 (sell signal)
bollinger_sell_condition = close >= upper_band // Price at or near upper Bollinger Band (sell signal)

// Combine Buy and Sell Conditions
buy_condition = rsi_buy_condition and bollinger_buy_condition
sell_condition = rsi_sell_condition and bollinger_sell_condition

// Plot Buy and Sell Signals with white text and green/red boxes
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)

// Calculate Swing Points (for Stop Loss)
swing_low = ta.lowest(low, 5)  // Last 5 bars' low
swing_high = ta.highest(high, 5) // Last 5 bars' high

// Calculate Risk (Distance from Entry to SL)
long_risk = close - swing_low
short_risk = swing_high - close

// Calculate Take Profit using 1:2 Risk-to-Reward Ratio
take_profit_long = close + 2 * long_risk
take_profit_short = close - 2 * short_risk

// Strategy Execution: Enter Buy/Sell Positions
if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=take_profit_long, stop=swing_low)  // Set TP and SL for Buy

if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=take_profit_short, stop=swing_high)  // Set TP and SL for Sell

// Plotting the Indicators for Visualization (Optional - comment out if not needed)
plot(rsi_value, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2, display=display.none)
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper BB", display=display.none)
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower BB", display=display.none)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں