Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược Pivot và Momentum

Chiến lược Pivot và Momentum

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-30 16:39:30
Tags:ROCRSI

img

Tổng quan

Chiến lược Pivot và Động lực là một phương pháp giao dịch kết hợp các điểm trục và các chỉ số động lực. Chiến lược sử dụng giá cao, thấp và đóng của thời kỳ giao dịch trước để tính điểm trục và sử dụng các chỉ số động lực như ROC (Tỷ lệ thay đổi) và Stochastic RSI để xác định xu hướng thị trường. Khi giá vượt qua điểm trục và các chỉ số động lực xác nhận, chiến lược sẽ mở một vị trí; ngược lại, khi giá vượt dưới điểm trục và các chỉ số động lực xác nhận, chiến lược sẽ đóng vị trí.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là sự kết hợp giữa các điểm trục và các chỉ số động lực. Các điểm trục được tính bằng cách sử dụng giá cao, thấp và đóng của thời kỳ giao dịch trước đó, đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường. Khi giá vượt qua điểm trục, nó cho thấy xu hướng thị trường có thể đang thay đổi.

Đồng thời, chiến lược sử dụng hai chỉ số động lực, ROC và Stochastic RSI, để xác nhận xu hướng. ROC đo tốc độ thay đổi giá; khi ROC lớn hơn 0, nó chỉ ra xu hướng tăng; khi ROC nhỏ hơn 0, nó chỉ ra xu hướng giảm. Stochastic RSI xác định liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức bằng cách so sánh vị trí của RSI trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi giá phá vỡ trên điểm pivot và cả ROC và Stochastic RSI xác nhận xu hướng, chiến lược sẽ mở một vị trí; khi giá phá vỡ dưới điểm pivot và cả ROC và Stochastic RSI xác nhận xu hướng, chiến lược sẽ đóng vị trí. Sự kết hợp của nhiều điều kiện này có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện tỷ lệ thắng của chiến lược.

Ưu điểm chiến lược

  1. Theo dõi xu hướng: Bằng cách kết hợp các điểm trục và các chỉ số động lực, chiến lược có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng thị trường và vào vị trí sớm trong quá trình hình thành xu hướng, tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

  2. Kiểm soát rủi ro: Chiến lược sử dụng nhiều điều kiện để lọc các tín hiệu giao dịch, giảm sự xuất hiện của các tín hiệu sai và do đó giảm rủi ro giao dịch.

  3. Khả năng thích nghi cao: Chiến lược có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau. Bằng cách điều chỉnh các tham số, nó có thể thích nghi với các đặc điểm thị trường và phong cách giao dịch khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số: Chiến lược bao gồm nhiều tham số, chẳng hạn như phương pháp tính toán các điểm pivot và thời gian của các chỉ số động lực. Các thiết lập tham số khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong hiệu suất chiến lược. Do đó, các tham số cần được tối ưu hóa và thử nghiệm để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

  2. Rủi ro thị trường: Chiến lược này chủ yếu phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng và có thể không hoạt động tốt trong các thị trường hỗn loạn.

  3. Nguy cơ quá phù hợp: Nếu chiến lược quá phù hợp với dữ liệu lịch sử trong quá trình tối ưu hóa tham số, nó có thể không hoạt động tốt trong giao dịch thực tế. Do đó, cần xác minh hiệu quả của chiến lược thông qua thử nghiệm ngoài mẫu và giao dịch thực tế.

Định hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Điều chỉnh tham số động: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh động theo điều kiện thị trường. Ví dụ, trong thị trường hỗn loạn, thời gian của các chỉ số động lực có thể được giảm để thích nghi với những thay đổi trong nhịp thị trường.

  2. Thêm các điều kiện lọc khác: Các chỉ số kỹ thuật hoặc các yếu tố cơ bản khác có thể được coi là các điều kiện lọc bổ sung, chẳng hạn như khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường, để tiếp tục cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.

  3. Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Các đặc điểm rủi ro-lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện bằng cách tối ưu hóa quản lý vị trí và các quy tắc dừng lỗ / lấy lợi nhuận. Ví dụ, sử dụng ATR (Mức trung bình thực sự) để thiết lập mức dừng lỗ năng động.

Tóm lại

Chiến lược Pivot và Momentum kết hợp các điểm pivot và các chỉ số động lực, tập trung vào theo dõi xu hướng trong khi nhấn mạnh kiểm soát rủi ro. Chiến lược có thể áp dụng cho nhiều thị trường và khung thời gian. Bằng cách tối ưu hóa các tham số và thêm các điều kiện lọc khác, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa. Trong ứng dụng thực tế, nên chú ý đến rủi ro thị trường và rủi ro quá mức, và hiệu quả của chiến lược nên được đảm bảo thông qua tối ưu hóa và giám sát liên tục.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic

// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])

pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev

// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0

// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
    strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")

if (shortCondition)
    strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")

// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu