1. Quảng trường
2. Xu hướng sau chiến lược đánh giá giá trị dự kiến thích nghi dựa trên đường trung bình động chéo

Xu hướng sau chiến lược đánh giá giá trị dự kiến thích nghi dựa trên đường trung bình động chéo

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-17 16:29:02
Tags:SMAEMA

---

---

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ir0nantc2

//@version=5
strategy("Expected Value Panel", overlay=true)

// ロングエントリー条件 / Long entry condition
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// ショートエントリー条件 / Short entry condition
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)



// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
// Please copy the code below and paste it into the strategy where you want to display the expected value.
// 以下のコードをコピーして期待値を表示させたいストラテジーに貼り付けて下さい。
// ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

// 表示選択 / Display selection
show_performance = input.bool(true, '期待値ON/OFF (Show Expected Value)', group='Expected Value / ©ir0nantc2')
transparency = input.int(50, '透過度 (Transparency)', minval=0, maxval=100, group='Expected Value / ©ir0nantc2')
prec = 2

// 背景色 / Background color
bg_color(value) =>
    na(value) ? color.new(color.gray, transparency) : value > 0.0 ? color.new(color.green, transparency) :
   value < 0.0 ? color.new(color.red, transparency) :color.new(color.gray, transparency)

// 利益と損失の追跡 / Track profits and losses
var float total_monthly_profit = 0.0
var float total_yearly_profit = 0.0

if show_performance
    new_month = month(time) != month(time[1])
    new_year  = year(time)  != year(time[1])
    cur_month_pnl = 0.0, cur_year_pnl  = 0.0
    eq = strategy.equity
    bar_pnl = eq / eq[1] - 1

    // 月次・年次 期待値 / Monthly & Yearly Expected Value
    cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 
    cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1  
    
    // 年次および月次期待値を格納 / Store monthly and yearly expected values
    var month_pnl  = array.new_float(), var month_time = array.new_int()
    var year_pnl  = array.new_float(), var year_time = array.new_int()
    
    // 期待値計算の変数 / Variables for expected value calculation
    var month_wins = array.new_int(), var month_losses = array.new_int()
    var month_avg_win = array.new_float(), var month_avg_loss = array.new_float()
    var year_wins = array.new_int(), var year_losses = array.new_int()
    var year_avg_win = array.new_float(), var year_avg_loss = array.new_float()

    // 月次および年次期待値の配列更新 / Update arrays for monthly and yearly expected values
    bool last_computed = false
    if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islastconfirmedhistory))
        if (last_computed and array.size(month_pnl) > 0)
            array.pop(month_pnl), array.pop(month_time)
            array.pop(month_wins), array.pop(month_losses)
            array.pop(month_avg_win), array.pop(month_avg_loss)

        array.push(month_pnl, cur_month_pnl[1]), array.push(month_time, time[1])
        array.push(month_wins, 0), array.push(month_losses, 0)
        array.push(month_avg_win, 0.0), array.push(month_avg_loss, 0.0)
    
    if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islastconfirmedhistory))
        if (last_computed and array.size(year_pnl) > 0)
            array.pop(year_pnl), array.pop(year_time)
            array.pop(year_wins), array.pop(year_losses)
            array.pop(year_avg_win), array.pop(year_avg_loss)

        array.push(year_pnl, cur_year_pnl[1]), array.push(year_time, time[1])
        array.push(year_wins, 0), array.push(year_losses, 0)
        array.push(year_avg_win, 0.0), array.push(year_avg_loss, 0.0)

    last_computed := barstate.islastconfirmedhistory ? true : last_computed

    // 勝ち取引と負け取引を追跡 / Track winning and losing trades
    if (strategy.closedtrades > 0 and na(strategy.closedtrades[1]) == false)
        closed_profit = strategy.netprofit - strategy.netprofit[1]
        if closed_profit > 0
            if array.size(month_wins) > 0
                wins = array.get(month_wins, array.size(month_wins) - 1) + 1
                avg_win = (array.get(month_avg_win, array.size(month_avg_win) - 1) * (wins - 1) + closed_profit) / wins
                array.set(month_wins, array.size(month_wins) - 1, wins)
                array.set(month_avg_win, array.size(month_avg_win) - 1, avg_win)
            if array.size(year_wins) > 0
                wins = array.get(year_wins, array.size(year_wins) - 1) + 1
                avg_win = (array.get(year_avg_win, array.size(year_avg_win) - 1) * (wins - 1) + closed_profit) / wins
                array.set(year_wins, array.size(year_wins) - 1, wins)
                array.set(year_avg_win, array.size(year_avg_win) - 1, avg_win)
        else
            if array.size(month_losses) > 0
                losses = array.get(month_losses, array.size(month_losses) - 1) + 1
                avg_loss = (array.get(month_avg_loss, array.size(month_avg_loss) - 1) * (losses - 1) + closed_profit) / losses
                array.set(month_losses, array.size(month_losses) - 1, losses)
                array.set(month_avg_loss, array.size(month_avg_loss) - 1, avg_loss)
            if array.size(year_losses) > 0
                losses = array.get(year_losses, array.size(year_losses) - 1) + 1
                avg_loss = (array.get(year_avg_loss, array.size(year_avg_loss) - 1) * (losses - 1) + closed_profit) / losses
                array.set(year_losses, array.size(year_losses) - 1, losses)
                array.set(year_avg_loss, array.size(year_avg_loss) - 1, avg_loss)

    // 月次テーブル / Monthly table
    var monthly_table = table(na)
    if (barstate.islastconfirmedhistory)
        monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_time) + 1, border_width = 1)
        table.cell(monthly_table, 0,  0, "",     bgcolor = #bbbbbb00)
        table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  bgcolor = #bbbbbb)
        table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #bbbbbb)
    
        // 年次データの集計 / Collecting yearly data
        var year_total_pnl = array.new_float()
        var year_exp_val = array.new_float()
        
        for yt = 0 to array.size(year_time) - 1
            total_year_wins = 0, total_year_losses = 0
            total_year_avg_win = 0.0, total_year_avg_loss = 0.0
            total_year_pnl = 0.0

            for mt = 1 to 12
                idx = -1
                for j = 0 to array.size(month_time) - 1
                    if year(array.get(month_time, j)) == year(array.get(year_time, yt)) and month(array.get(month_time, j)) == mt
                        idx := j
                        break
                if idx != -1
                    total_year_pnl := total_year_pnl + array.get(month_pnl, idx)
                    total_year_wins := total_year_wins + array.get(month_wins, idx)
                    total_year_losses := total_year_losses + array.get(month_losses, idx)
                    total_year_avg_win := total_year_avg_win + (array.get(month_avg_win, idx) * array.get(month_wins, idx))
                    total_year_avg_loss := total_year_avg_loss + (array.get(month_avg_loss, idx) * array.get(month_losses, idx))
            
            total_year_avg_win := total_year_wins > 0 ? total_year_avg_win / total_year_wins : 0.0
            total_year_avg_loss := total_year_losses > 0 ? total_year_avg_loss / total_year_losses : 0.0
            win_rate = total_year_wins + total_year_losses > 0 ? total_year_wins / (total_year_wins + total_year_losses) : na
            exp_val = win_rate ? (win_rate * total_year_avg_win) - ((1 - win_rate) * math.abs(total_year_avg_loss)) : na
            array.push(year_total_pnl, total_year_pnl)
            array.push(year_exp_val, exp_val)
            
        for yt = 0 to array.size(year_time) - 1
            table.cell(monthly_table, 0,  yt + 1, str.tostring(year(array.get(year_time, yt))), bgcolor = #bbbbbb)
            
            y_color = bg_color(array.get(year_exp_val, yt))
            value_to_display = na(array.get(year_exp_val, yt)) ? "" : str.tostring(math.round(array.get(year_exp_val, yt) * 100, prec))
            table.cell(monthly_table, 13, yt + 1, value_to_display, bgcolor = y_color, text_color=color.new(color.white, 0))
            
        for mt = 0 to array.size(month_time) - 1
            m_row = year(array.get(month_time, mt)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
            m_col = month(array.get(month_time, mt))
            
            if array.size(month_wins) > mt and array.size(month_losses) > mt and array.size(month_avg_win) > mt and array.size(month_avg_loss) > mt
                win_rate = array.get(month_wins, mt) / (array.get(month_wins, mt) + array.get(month_losses, mt))
                exp_val = (win_rate * array.get(month_avg_win, mt)) - ((1 - win_rate) * math.abs(array.get(month_avg_loss, mt)))
                m_color = bg_color(exp_val)
                value_to_display = na(exp_val) ? "" : str.tostring(math.round(exp_val * 100, prec))
                table.cell(monthly_table, m_col, m_row, value_to_display, bgcolor = m_color, text_color=color.new(color.white, 0))
            else
                table.cell(monthly_table, m_col, m_row, "", bgcolor = color.new(color.gray, transparency), text_color=color.new(color.white, 0))
// [EOF]

---

• Chiến lược chéo giữa hai mức trung bình động
• EMA/SMA Trend Following with Swing Trading Strategy Combined Volume Filter and Percentage Take-Profit/Stop-Loss System EMA/SMA theo dõi xu hướng với chiến lược giao dịch xoay kết hợp bộ lọc khối lượng và hệ thống lấy lợi nhuận/dừng lỗ phần trăm
• Chiến lược giao thoa EMA hai năng động với kiểm soát lợi nhuận/mất mát thích nghi
• Kênh SSL
• Chiến lược thoát khỏi BMSB
• Chỉ số: WaveTrend Oscillator
• Chiến lược mua / bán dựa trên khối lượng & mô hình nến
• MOST và chiến lược chéo trung bình động kép
• Chiến lược giao dịch lợi nhuận và dừng lỗ năng động dựa trên ba ngọn nến giảm liên tiếp và đường trung bình động
• Chiến lược chéo EMA theo xu hướng năng động
• Chiến lược chéo đa EMA với xác nhận xu hướng

---

• Chiến lược giao dịch chéo trung bình động hai lần với lợi nhuận và dừng lỗ động
• Chiến lược đảo ngược trung bình động hai giai đoạn RSI với hệ thống quản lý rủi ro năng động
• Chiến lược giao dịch định lượng về khả năng chuyển đổi chuỗi Markov
• Chiến lược chéo SMA với bộ lọc và cảnh báo RSI
• Đường Donchian động và sự kết hợp của trung bình di chuyển đơn giản Chiến lược định lượng
• Chiến lược giao dịch Fibonacci Dynamic Retracement
• Bollinger Bands và chiến lược giao dịch chéo trung bình động theo cấp số nhân
• Chiến lược giao dịch định lượng kết hợp EMA và Supertrend
• EMA, RSI, TA, Chiến lược giao dịch đa chỉ số
• SUPERTREND Tiền mua theo xu hướng với chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận
• Chiến lược chéo tăng của EMA
• Chiến lược giao dịch dừng lỗ động của EMA
• RSI, MACD, Bollinger Bands và Chiến lược giao dịch lai dựa trên khối lượng
• ZLSMA-Enhanced Chandelier Exit Strategy với phát hiện khối lượng tăng cao
• Chiến lược giao dịch định lượng ngắn hạn dựa trên Crossover trung bình động kép, RSI và chỉ số Stochastic
• Chiến lược đảo ngược điểm thấp của chỉ số RSI
• Fisher biến đổi xu hướng ngưỡng động theo chiến lược
• Chiến lược đảo ngược trung bình
• Chiến lược giao dịch định lượng EMA100 và NUPL
• Chiến lược giao dịch phạm vi biến động dựa trên dao động stochastic