Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép

Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-31 11:17:05
Tags:MACDEMASMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số MACD, kết hợp các chỉ số MACD từ hai khoảng thời gian để đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược chủ yếu sử dụng chỉ số MACD 5 phút để tìm cơ hội nhập cảnh, trong khi sử dụng chỉ số MACD 1 giờ để xác nhận xu hướng thị trường tổng thể. Cơ chế xác nhận kép này nhằm cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của giao dịch. Chiến lược cũng bao gồm các mục tiêu lợi nhuận cố định và cài đặt dừng lỗ để quản lý rủi ro và khóa lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các chỉ số MACD từ các khoảng thời gian khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch.

  1. MACD 5 phút: Được sử dụng để tìm tín hiệu nhập cảnh cụ thể.

  2. MACD 1 giờ: Được sử dụng để xác nhận xu hướng thị trường tổng thể.

  3. Điều kiện nhập cảnh: Chiến lược chỉ thực hiện giao dịch mua khi MACD 5 phút tạo ra tín hiệu mua và MACD 1 giờ xác nhận xu hướng tăng.

  4. Quản lý rủi ro: Chiến lược đặt mục tiêu lợi nhuận cố định (100 điểm) và dừng lỗ (20 điểm) để quản lý rủi ro của mỗi giao dịch.

  5. Quản lý vị trí: Một khối lượng giao dịch cố định 100 đơn vị được sử dụng cho mỗi giao dịch.

Ưu điểm chiến lược

  1. Xác nhận nhiều giai đoạn: Bằng cách kết hợp các chỉ số MACD ngắn hạn (5 phút) và dài hạn (1 giờ), chiến lược có thể đánh giá toàn diện hơn xu hướng thị trường, giảm các tín hiệu sai.

  2. Tiếp theo xu hướng: Thiết kế chiến lược tuân thủ nguyên tắc theo xu hướng, chỉ mua khi xu hướng tổng thể được xác nhận là tăng lên, tăng tỷ lệ thành công của các giao dịch.

  3. Quản lý rủi ro rõ ràng: Cài đặt lợi nhuận cố định và dừng lỗ giúp kiểm soát rủi ro của mỗi giao dịch, ngăn chặn các giao dịch đơn lẻ gây ra tổn thất quá mức.

  4. Thực thi tự động: Chiến lược có thể được thực hiện tự động trên các nền tảng giao dịch, giảm can thiệp cảm xúc và cải thiện kỷ luật giao dịch.

  5. Các thông số có thể điều chỉnh: Chiến lược cho phép người dùng điều chỉnh các thông số MACD theo sở thích cá nhân và đặc điểm thị trường, tăng sự linh hoạt.

Rủi ro chiến lược

  1. Bản chất chậm trễ: MACD là một chỉ số chậm trễ, có thể dẫn đến tín hiệu chậm trễ trong các thị trường thay đổi nhanh chóng, dẫn đến các bước vào hoặc ra sớm.

  2. Không phù hợp với các thị trường dao động: Trong các thị trường lân cận, hỗn loạn, chiến lược có thể thường xuyên tạo ra các tín hiệu sai, dẫn đến thua lỗ liên tiếp.

  3. Stop-Loss cố định có thể không đủ: Trong các thị trường biến động cao, một stop-loss cố định 20 điểm có thể không đủ để xử lý các biến động lớn đột ngột.

  4. Chỉ xem xét các vị trí dài: Chiến lược chỉ được thiết kế cho các giao dịch dài, bỏ qua các cơ hội ngắn, có khả năng bỏ lỡ một số cơ hội lợi nhuận.

  5. Độ nhạy của các tham số: Việc lựa chọn các tham số MACD ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất chiến lược và các thị trường hoặc thời kỳ khác nhau có thể yêu cầu các thiết lập tham số khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Động lực dừng lỗ: Xem xét việc đưa ra một cơ chế dừng lỗ động dựa trên ATR hoặc biến động để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.

  2. Thêm logic bán ngắn: Mở rộng chiến lược để bao gồm các giao dịch ngắn, tận dụng đầy đủ các cơ hội thị trường hai chiều.

  3. Kết hợp Phân tích khối lượng: Kết hợp các chỉ số khối lượng như OBV hoặc CMF để tăng độ tin cậy tín hiệu.

  4. Tối ưu hóa quản lý vị trí: Xem xét quản lý vị trí năng động dựa trên vốn hóa tài khoản hoặc đánh giá rủi ro, thay vì khối lượng giao dịch cố định.

  5. Thêm các điều kiện lọc: Thêm các chỉ số kỹ thuật hoặc tinh thần thị trường bổ sung, chẳng hạn như RSI hoặc VIX, để giảm tín hiệu sai.

  6. Kiểm tra và tối ưu hóa: Tiến hành kiểm tra hậu quả rộng rãi trên các thị trường và khoảng thời gian khác nhau để tối ưu hóa các thông số MACD và các thông số chiến lược khác.

  7. Xem xét các yếu tố cơ bản: Thiết lập các hạn chế giao dịch hoặc điều chỉnh các tham số chiến lược trong các bản phát hành hoặc sự kiện kinh tế quan trọng.

Kết luận

Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn. Bằng cách sử dụng các chỉ số MACD từ các khoảng thời gian khác nhau, chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng thị trường và giao dịch khi xu hướng được thiết lập.

Để tiếp tục cải thiện hiệu quả và khả năng thích nghi của chiến lược, các nhà giao dịch được khuyên nên xem xét việc giới thiệu các cơ chế dừng lỗ năng động, mở rộng logic bán ngắn, tối ưu hóa quản lý vị trí và kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản khác. Kiểm tra ngược liên tục và tối ưu hóa tham số là rất quan trọng để duy trì hiệu quả của chiến lược. Cuối cùng, các nhà giao dịch nên luôn nhớ rằng không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, và quản lý rủi ro và học tập liên tục là chìa khóa cho sự thành công lâu dài.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu