Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường Chiến lược
  2. Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép

Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-31 11:17:05
Tags:MACDEMASMA

双重MACD趋势确认交易系统

Thông tin chi tiết

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số MACD, kết hợp các chỉ số MACD của hai chu kỳ thời gian để đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược này chủ yếu sử dụng chỉ số MACD của chu kỳ 5 phút để tìm kiếm cơ hội vào thị trường, đồng thời sử dụng chỉ số MACD của chu kỳ 1 giờ để xác nhận xu hướng thị trường tổng thể.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các chỉ số MACD trong các chu kỳ thời gian khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch; cụ thể:

  1. 5 phút MACD: Được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu đầu vào cụ thể.

  2. 1h MACD: Được sử dụng để xác định xu hướng thị trường tổng thể. Chỉ khi biểu đồ cột MACD 1h là dương tính, thị trường sẽ được coi là có xu hướng tăng.

  3. Điều kiện nhập: Chiến lược sẽ được thực hiện khi 5 phút MACD phát ra tín hiệu mua và 1 giờ MACD xác nhận xu hướng tăng.

  4. Quản lý rủi ro: Chiến lược thiết lập mục tiêu lợi nhuận cố định ((100 điểm) và dừng lỗ ((20 điểm) để quản lý rủi ro cho mỗi giao dịch.

  5. Quản lý vị trí: Mỗi lần giao dịch sử dụng một khối lượng giao dịch cố định 100 đơn vị.

Lợi thế chiến lược

  1. Xác nhận đa chu kỳ: Bằng cách kết hợp các chỉ số MACD có chu kỳ ngắn ((5 phút) và dài ((1 giờ), chiến lược có thể đánh giá toàn diện hơn xu hướng thị trường và giảm các tín hiệu sai.

  2. Xu hướng theo: Chiến lược được thiết kế theo nguyên tắc của xu hướng theo xu hướng, chỉ mua khi xác nhận xu hướng tăng lên tổng thể, tăng tỷ lệ thành công của giao dịch.

  3. Quản lý rủi ro rõ ràng: Thiết lập lệnh dừng và dừng lỗ cố định giúp kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch và ngăn chặn một giao dịch gây mất mát quá nhiều.

  4. Thực thi tự động: Chiến lược có thể được thực hiện tự động trên nền tảng giao dịch, giảm sự gián đoạn cảm xúc của con người và tăng kỷ luật giao dịch.

  5. Các tham số có thể điều chỉnh: Chính sách cho phép người dùng điều chỉnh các tham số MACD theo sở thích cá nhân và đặc điểm thị trường, tăng tính linh hoạt.

Rủi ro chiến lược

  1. Đang trễ: MACD là một chỉ số trễ, có thể xuất hiện tín hiệu trễ trong thị trường thay đổi nhanh chóng, dẫn đến việc vào hoặc ra không đúng thời điểm.

  2. Thị trường biến động không áp dụng: Trong thị trường biến động ngang, chiến lược có thể thường xuyên tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất liên tục.

  3. Một điểm dừng cố định có thể không đủ: Trong một thị trường biến động cao, một điểm dừng cố định 20 có thể không đủ để đối phó với sự biến động đột ngột lớn.

  4. Chỉ nghĩ về việc làm nhiều: Chiến lược chỉ được thiết kế để làm nhiều, bỏ qua những cơ hội làm việc trống và có thể bỏ lỡ một số cơ hội kiếm tiền.

  5. Tính nhạy cảm của các tham số: Việc lựa chọn các tham số MACD có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của chiến lược, và các thị trường hoặc thời kỳ khác nhau có thể yêu cầu cài đặt các tham số khác nhau.

Chiến lược tối ưu hóa hướng

  1. Đánh giá động: Xem xét việc đưa ra các cơ chế dừng động dựa trên ATR hoặc tỷ lệ biến động để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau.

  2. Tham gia logic không: mở rộng chiến lược để bao gồm các giao dịch không để tận dụng tối đa cơ hội thị trường hai chiều.

  3. Đưa ra phân tích giá lượng: kết hợp các chỉ số giao thông, chẳng hạn như OBV hoặc CMF, để tăng độ tin cậy của tín hiệu.

  4. Quản lý vị trí tối ưu: Xem xét quản lý vị trí động dựa trên giá trị tài khoản ròng hoặc đánh giá rủi ro thay vì khối lượng giao dịch cố định.

  5. Tăng điều kiện lọc: giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hoặc chỉ số tinh thần thị trường bổ sung, chẳng hạn như RSI hoặc VIX, để giảm tín hiệu giả.

  6. Phân tích và tối ưu hóa: Phân tích rộng rãi trên các thị trường và chu kỳ thời gian khác nhau, tối ưu hóa các thông số MACD và các thông số chiến lược khác.

  7. Xem xét các yếu tố cơ bản: Có thể đặt giới hạn giao dịch hoặc điều chỉnh các tham số chiến lược trong thời gian phát hành dữ liệu kinh tế hoặc sự kiện quan trọng.

Tóm lại

Hệ thống giao dịch xác nhận xu hướng MACD kép là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn. Bằng cách sử dụng các chỉ số MACD trong các chu kỳ thời gian khác nhau, chiến lược này nhằm nắm bắt xu hướng thị trường và giao dịch khi xu hướng được xác định. Các quy tắc quản lý rủi ro cố định và tính năng thực hiện tự động làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch tương đối vững chắc. Tuy nhiên, giống như tất cả các chiến lược giao dịch, nó cũng phải đối mặt với rủi ro và một số hạn chế vốn có.

Để tăng thêm hiệu quả và khả năng thích nghi của chiến lược, các nhà giao dịch nên xem xét việc giới thiệu các cơ chế dừng dừng động, mở rộng logic làm trống, tối ưu hóa quản lý vị trí, và kết hợp với các kỹ thuật và công cụ phân tích cơ bản khác. Đồng thời, việc kiểm tra lại liên tục và tối ưu hóa các tham số là rất quan trọng để duy trì hiệu quả của chiến lược. Cuối cùng, các nhà giao dịch nên luôn nhớ rằng không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, quản lý rủi ro và học tập liên tục là chìa khóa cho sự thành công lâu dài.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
Nội dung liên quan
Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng