Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch breakout sau khi mở với quản lý vị trí dựa trên ATR năng động

Chiến lược giao dịch breakout sau khi mở với quản lý vị trí dựa trên ATR năng động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-12 14:26:23
Tags:BBEMARSIADXATR

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch mở thị trường dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật, chủ yếu nhắm vào các phiên mở thị trường Đức và Mỹ. Nó xác định các giai đoạn củng cố bằng cách sử dụng Bollinger Bands, xác nhận hướng xu hướng với các đường trung bình động theo cấp số nhân ngắn và dài hạn, lọc tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng RSI và ADX và quản lý các vị trí một cách năng động bằng cách sử dụng ATR.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands 14 giai đoạn (1.5 độ lệch chuẩn) để xác định các giai đoạn biến động thấp, xem xét hợp nhất khi giá gần dải giữa. Nó sử dụng EMA 10 và 200 giai đoạn để xác nhận xu hướng tăng, yêu cầu giá trên cả hai mức trung bình. RSI 7 giai đoạn đảm bảo điều kiện không bán quá mức (> 30), trong khi ADX 7 giai đoạn xác nhận sức mạnh xu hướng (> 10). Chiến lược phân tích mức cao của 20 cây nến cuối cùng cho mức kháng cự, yêu cầu ít nhất hai lần chạm vào.

Ưu điểm chiến lược

  1. Chứng minh chéo nhiều chỉ số kỹ thuật làm giảm tín hiệu sai
  2. Động thái dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên ATR thích nghi với biến động thị trường
  3. Tập trung vào các phiên khai mạc biến động cao
  4. Khám phá xu hướng mạnh mẽ thông qua các mô hình củng cố-tháo vỡ
  5. Cơ chế kiểm soát rủi ro toàn diện

Rủi ro chiến lược

  1. Nhiều chỉ số có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch
  2. Các phiên mở volatile có thể kích hoạt stop-loss
  3. Sự đảo ngược thị trường nhanh chóng có thể gây ra tổn thất đáng kể Đề nghị thực hiện kích thước vị trí thích hợp, thực hiện lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt và tránh giao dịch quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Điều chỉnh các tham số chỉ số cho các thị trường khác nhau
  2. Xem xét thêm các chỉ số khối lượng để xác minh tính hợp lệ của sự đột phá
  3. Bao gồm các chỉ số kỹ thuật bổ sung cho độ tin cậy tín hiệu
  4. Tối ưu hóa thời gian nhập để giảm tác động trượt
  5. Cải thiện quản lý lợi nhuận/mất để có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn

Tóm lại

Chiến lược này nắm bắt các cơ hội giao dịch trong các phiên mở thị trường thông qua phân tích kỹ thuật đa chiều, sử dụng stop-loss và take-profit năng động để quản lý rủi ro. Với logic rõ ràng và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ, nó thể hiện tính thực tế tốt. Tối ưu hóa và điều chỉnh liên tục có thể nâng cao hiệu suất chiến lược.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Post-Open Long Strategy with ATR-based Stop Loss and Take Profit (Separate Alerts)", overlay=true)

// Parametri per Bande di Bollinger ed EMA
lengthBB = 14
mult = 1.5  // Bande di Bollinger più strette per timeframe inferiori
emaLength = 10  // EMA più breve per una rilevazione di trend più rapida
emaLongLength = 200  // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend

// Parametri per RSI
lengthRSI = 7
rsiThreshold = 30

// Parametri per ADX
adxLength = 7
adxSmoothing = 7
adxThreshold = 10

// Filtro temporale - Solo durante l'apertura dei mercati tedesco e USA
daxOpen = (hour >= 8 and hour < 12)
usOpen = (hour == 15 and minute >= 30) or (hour >= 16 and hour < 19)

// Calcolo delle Bande di Bollinger
smaBB = ta.sma(close, lengthBB)
basis = smaBB
dev = mult * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

// Calcolo delle EMA (breve e lungo termine)
ema = ta.ema(close, emaLength)  // EMA più breve
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)  // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend

// Calcolo RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Calcolo ADX
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Calcolo ATR per Stop Loss e Take Profit dinamici
atrLength = 14
atrStopLossMultiplier = 2.0  // Moltiplicatore per Stop Loss
atrTakeProfitMultiplier = 4.0  // Moltiplicatore per Take Profit modificato a 4.0
atrValue = ta.atr(atrLength)  // Valore ATR calcolato qui

// Condizione di lateralizzazione - Prezzo vicino alla SMA delle Bande di Bollinger
lateralization = math.abs(close - smaBB) < (0.01 * close) and (daxOpen or usOpen)

// Identificazione della resistenza e del breakout
var float resistanceLevel = na
resistanceTouches = 0

for i = 1 to 20
    if high[i] > high[i+1] and high[i] > high[i-1]
        resistanceLevel := high[i]
        resistanceTouches := resistanceTouches + 1

// Condizione di Breakout: Il prezzo attuale supera la resistenza identificata
breakoutCondition = close > resistanceLevel and resistanceTouches >= 2

// Filtro di mercato rialzista a lungo termine - Entrare solo se il prezzo è sopra la EMA a 200 periodi
bullMarket = close > emaLong

// Filtro di trend a breve termine
trendFilter = ta.ema(close, emaLength)  // Filtro di trend a breve termine
trendDown = close < trendFilter  // Condizione di downtrend basata sul trend a breve termine

// Evitare l'entrata durante un pullback - Verifica se le due candele precedenti sono rosse
firstRedCandle = close[1] < open[1]  // La prima candela precedente è rossa
secondRedCandle = close[2] < open[2]  // La seconda candela precedente è rossa
avoidPullbackCondition = not (firstRedCandle and secondRedCandle)  // Entrare solo se non entrambe sono rosse

// Condizione Panic Candle - La candela deve chiudere negativa
panicCandle = close < open and (daxOpen or usOpen)

// Condizione di Entrata Long
longCondition = breakoutCondition and lateralization and close > ema and rsi > rsiThreshold and adx > adxThreshold and not trendDown and avoidPullbackCondition and bullMarket and panicCandle

// Stop Loss e Take Profit dinamici basati su ATR
atrStopLoss = close - (atrValue * atrStopLossMultiplier)  // Stop Loss dinamico usando ATR con moltiplicatore 2.0
atrTakeProfit = close + (atrValue * atrTakeProfitMultiplier)  // Take Profit dinamico usando ATR con moltiplicatore 4.0

// Entrata Long: Ordine eseguito alla chiusura della candela
if (longCondition and strategy.opentrades == 0 and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Disegna linee per Stop Loss e Take Profit
// line.new(x1=bar_index, y1=atrStopLoss, x2=bar_index + 1, y2=atrStopLoss, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)  // Linea di Stop Loss (rossa)
// line.new(x1=bar_index, y1=atrTakeProfit, x2=bar_index + 1, y2=atrTakeProfit, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)  // Linea di Take Profit (verde)

// Uscita: Stop Loss o Take Profit raggiunti
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=atrStopLoss, limit=atrTakeProfit)

// Alert: Differenziati per Entrata e Uscita utilizzando strategy.order.action
alert_message = "Azione: {{strategy.order.action}}, Prezzo: {{close}}, Dimensione Posizione: {{strategy.position_size}}"
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu