Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng đa sóng sau chiến lược phân tích giá

Xu hướng đa sóng sau chiến lược phân tích giá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 16:40:36
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng đa sóng xác định xu hướng thị trường bằng cách phân tích sự thay đổi giá trong ba giai đoạn giao dịch liên tiếp thông qua mức cao và thấp của chúng. Chiến lược sử dụng các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận năng động để bảo vệ vốn trong khi theo đuổi lợi nhuận ổn định. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng, nắm bắt hiệu quả các biến động giá trung và dài hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi được xây dựng dựa trên các nguyên tắc liên tục chuyển động giá và tiếp tục xu hướng.

  1. Cơ chế xác định xu hướng: liên tục theo dõi mức cao và thấp trong ba giai đoạn, xác định xu hướng tăng khi có ba mức thấp hơn liên tiếp xuất hiện và xu hướng giảm khi có ba mức cao hơn liên tiếp.
  2. Hệ thống tạo tín hiệu: Tự động tạo tín hiệu mua hoặc bán tương ứng khi một xu hướng được xác nhận.
  3. Hệ thống quản lý rủi ro: Mỗi giao dịch được trang bị các điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận năng động, với khoảng cách dừng lỗ 2 đơn vị và mục tiêu lợi nhuận 6 đơn vị.

Ưu điểm chiến lược

  1. Xu hướng sau độ tin cậy: Việc xác nhận trong ba giai đoạn làm giảm đáng kể khả năng đột phá sai.
  2. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý: Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3 được thiết lập (2 đơn vị dừng lỗ so với 6 đơn vị lấy lợi nhuận) tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chuyên nghiệp.
  3. Mức độ tự động hóa cao: Hệ thống tự động xác định tín hiệu và thực hiện giao dịch, giảm can thiệp cảm xúc.
  4. Hiển thị tốt: Các dấu hiệu đồ họa rõ ràng cho các điểm mua và bán giúp dễ hiểu và xem xét.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường dao động: Có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường bên cạnh, dẫn đến việc dừng liên tục.
  2. Rủi ro trượt: Giá thực hiện thực tế có thể lệch đáng kể so với giá dự kiến trong thời gian biến động cao.
  3. Rủi ro quản lý tiền: Khoảng cách dừng lỗ và thu lợi nhuận cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm bộ lọc biến động: Xem xét kết hợp chỉ số ATR để điều chỉnh năng động khoảng cách dừng lỗ và lấy lợi nhuận.
  2. Bao gồm các chỉ số xác nhận xu hướng: Kết hợp với đường trung bình động hoặc MACD để lọc các tín hiệu sai.
  3. Thực hiện Hệ thống Định dạng Vị trí: Điều chỉnh động kích thước vị trí dựa trên biến động thị trường và dung nạp rủi ro tài khoản.
  4. Tối ưu hóa xác nhận tín hiệu: Xem xét thêm xác nhận khối lượng hoặc các chỉ số kỹ thuật khác.

Tóm lại

Đây là một chiến lược theo xu hướng được thiết kế tốt giúp tăng độ tin cậy giao dịch thông qua nhiều cơ chế xác nhận. Mặc dù có các lĩnh vực tối ưu hóa, cách tiếp cận tổng thể là rõ ràng và phù hợp như một khuôn khổ chiến lược cơ bản để tinh chỉnh và tùy chỉnh hơn nữa. Sức mạnh cốt lõi của chiến lược nằm trong cơ chế xác định xu hướng đơn giản nhưng hiệu quả, cùng với một hệ thống quản lý rủi ro hợp lý, có khả năng đạt được kết quả tốt trong các thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Indicatore Minimi e Massimi", overlay=true)

// Parametri di input per stop loss e take profit
stopLossDistance = input(2, title="Distanza Stop Loss")
takeProfitDistance = input(6, title="Distanza Take Profit")

// Funzione per il conteggio dei massimi e minimi
var int countUp = 0
var int countDown = 0

// Calcola i massimi e minimi
if (low > low[1] and low[1] > low[2])
    countUp := countUp + 1
    countDown := 0
else if (high < high[1] and high[1] < high[2])
    countDown := countDown + 1
    countUp := 0
else
    countUp := 0
    countDown := 0

// Segnali di acquisto e vendita
longSignal = countUp == 3
shortSignal = countDown == 3

// Impostazione dello stop loss e take profit
longStopLoss = close - stopLossDistance
longTakeProfit = close + takeProfitDistance
shortStopLoss = close + stopLossDistance
shortTakeProfit = close - takeProfitDistance

// Esegui le operazioni
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Visualizza segnali sul grafico
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Vendi")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu