Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược giao dịch đơn hướng đột phá phạm vi hàng ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-11 15:23:37
Tags:OHLCADXATRMARSIBB

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch đột phá phạm vi dựa trên các điểm cao và thấp của ngày trước. Chiến lược tìm kiếm các cơ hội giao dịch bằng cách xác định sự đột phá hoặc phá vỡ giá vượt quá điểm cao hoặc thấp của ngày trước, chỉ thực hiện một giao dịch mỗi hướng đột phá hoặc phá vỡ. Chiến lược sử dụng cài đặt lợi nhuận và dừng lỗ cố định 50 điểm và đặt lại cờ giao dịch vào đầu mỗi ngày giao dịch để đảm bảo giao dịch có trật tự.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm các khía cạnh sau:

Việc tạo ra tín hiệu giao dịch: Hệ thống xác định hướng giao dịch bằng cách kiểm tra xem giá đóng hiện tại có phá vỡ mức cao hay thấp của ngày trước không. Khi giá đóng trên mức cao của ngày trước, hệ thống tạo ra tín hiệu dài; khi giá đóng dưới mức thấp của ngày trước, hệ thống tạo ra tín hiệu ngắn.
Kiểm soát tần số giao dịch: Chiến lược sử dụng cờ để đảm bảo chỉ có một giao dịch mỗi hướng mỗi ngày.
Quản lý rủi ro: Mỗi giao dịch có mức lợi nhuận và dừng lỗ cố định 50 điểm, cung cấp quản lý rủi ro đối xứng có hiệu quả kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
Cơ chế thiết lập lại hàng ngày: Hệ thống thiết lập lại cờ giao dịch vào đầu mỗi ngày giao dịch, chuẩn bị cho các cơ hội giao dịch mới.

Ưu điểm chiến lược

Logic giao dịch rõ ràng: Chiến lược dựa trên lý thuyết đột phá giá đơn giản với các quy tắc giao dịch rõ ràng dễ hiểu và thực hiện.
Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Kiểm soát hiệu quả rủi ro cho mỗi giao dịch thông qua các điểm lấy lợi nhuận và dừng lỗ cố định và giới hạn giao dịch một chiều.
Ngăn chặn giao dịch quá mức: Chỉ cho phép một giao dịch mỗi hướng mỗi ngày giúp tránh tổn thất từ giao dịch thường xuyên trong thị trường hỗn loạn.
Tự động hóa cao: Chiến lược có thể được tự động hóa hoàn toàn mà không cần sự can thiệp của con người.
Khả năng thích nghi cao: Chiến lược có thể được áp dụng cho các môi trường thị trường khác nhau, hoạt động đặc biệt tốt trong các thị trường xu hướng.

Phân tích rủi ro

Rủi ro phá vỡ sai: Thị trường có thể hiển thị các sự phá vỡ sai dẫn đến tổn thất giao dịch.
Rủi ro thị trường hỗn loạn: Sự đột phá và sụp đổ thường xuyên trong các thị trường có thể dẫn đến việc dừng liên tục. Có thể được cải thiện bằng cách thêm các điều kiện lọc.
Rủi ro dừng lỗ cố định: Các điểm dừng lỗ cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường và có thể được kích hoạt quá sớm trong các thị trường biến động cao.
Rủi ro trượt: Trong thời gian biến động thị trường dữ dội, các điểm dừng lỗ thực tế có thể lệch khỏi mức dự kiến do trượt.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Định vị dừng lỗ động: Điều chỉnh các điểm lấy lợi nhuận và dừng lỗ một cách năng động dựa trên sự biến động của thị trường (ví dụ, chỉ số ATR).
Thêm bộ lọc xu hướng: Kết hợp các chỉ số xu hướng (như đường trung bình động hoặc ADX) để lọc tín hiệu giao dịch.
Tối ưu hóa xác nhận đột phá: Thêm xác nhận khối lượng hoặc các chỉ số kỹ thuật khác để cải thiện độ tin cậy đột phá.
Việc lọc thời gian: Thêm các điều kiện lọc thời gian để tránh giao dịch trong các giai đoạn biến động cao.
Tối ưu hóa quản lý vị trí: Điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động dựa trên biến động thị trường và dung nạp rủi ro tài khoản.

Kết luận

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch cổ điển dựa trên sự đột phá hàng ngày, phù hợp để theo dõi xu hướng thị trường một hướng thông qua quản lý thương mại nghiêm ngặt và kiểm soát rủi ro. Mặc dù có một số rủi ro vốn có, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa và nâng cao hợp lý.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)

// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0

// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50

// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])

// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false

// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
    breakout_traded := false
    breakdown_traded := false

// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded

// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded

// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
    breakout_traded := true  // Set breakout flag

// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
    breakdown_traded := true  // Set breakdown flag

// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu