রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভিডব্লিউএপি ট্রেডিং কৌশল

ভিডব্লিউএপি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-29 14:20:39
ট্যাগঃইএমএভিডব্লিউএপি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইএমএ, ভিডাব্লুএপি এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। মূল ধারণাটি হল যখন বন্ধের মূল্য ভিডাব্লুএপি এবং ইএমএ দ্বারা ভেঙে যায় এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলির ভলিউমের চেয়ে ট্রেডিং ভলিউম বেশি হয় তখন উদ্বোধনী সংকেত তৈরি করা। এটি স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবস্থান বন্ধের শর্তগুলিও সেট করে।

কৌশল নীতি

  1. EMA এবং VWAP সূচক গণনা করুন।
  2. নির্ধারিত ট্রেডিং সময়সীমার মধ্যে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
  3. লং এন্ট্রি শর্তঃ বন্ধের মূল্য VWAP এবং EMA এর চেয়ে বেশি, ভলিউম পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের চেয়ে বেশি এবং বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি।
  4. সংক্ষিপ্ত প্রবেশের শর্তঃ বন্ধের মূল্য VWAP এবং EMA এর চেয়ে কম, ভলিউম পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের চেয়ে বেশি এবং খোলার মূল্য বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি।
  5. দীর্ঘ প্রস্থান শর্তঃ ক্লোজিং মূল্য VWAP বা EMA এর নীচে পড়ে, স্টপ লস বা লাভ গ্রহণের স্তরে পৌঁছায়, অথবা নির্দিষ্ট প্রস্থান সময় পৌঁছায়।
  6. সংক্ষিপ্ত প্রস্থান শর্তঃ বন্ধের মূল্য VWAP বা EMA এর উপরে ভাঙ্গন করে, স্টপ লস বা লাভ গ্রহণের স্তরে পৌঁছায়, অথবা নির্দিষ্ট প্রস্থান সময় পৌঁছায়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. এটি মূল্যের প্রবণতা (ইএমএ), বাজারের ন্যায্য মূল্য (ভিডাব্লুএপি) এবং ব্যবসায়ের পরিমাণকে একযোগে বিবেচনা করে, যা উদ্বোধনের শর্তগুলিকে আরও কঠোর করে তোলে, যা কৌশলটির জয় হারকে উন্নত করতে সহায়তা করে।
  2. এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করে।
  3. এটি ট্রেডিংয়ের সময় এবং প্রস্থান সময়কে সীমাবদ্ধ করে, যাতে ট্রেডিংয়ের সময় এবং রাতারাতি হোল্ডিংয়ের সময় ঝুঁকি এড়ানো যায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. এই কৌশলটি একটি অস্থির বাজারে ভালভাবে কাজ করতে পারে না, কারণ ঘন ঘন অগ্রগতি এবং প্রত্যাহারের ফলে একাধিক খোলার এবং বন্ধের কারণ হতে পারে, যা লেনদেনের ব্যয় এবং স্লিপজ বৃদ্ধি করে।
  2. স্টপ লস লেভেল স্থির থাকে, যা বাজারের তীব্র ওঠানামা হলে অকাল সক্রিয় হতে পারে, যার ফলে কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
  3. কৌশলটি প্রকৃত বাজারের গভীরতা এবং অর্ডার স্থিতি বিবেচনা করে না, যা বাস্তব ট্রেডিংয়ে স্লিপিং এবং খোলার ব্যর্থতার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. প্রবণতা এবং গতির শক্তি আরও নিশ্চিত করার জন্য আরও ফিল্টারিং শর্ত যেমন ATR এবং RSI সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  2. স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেমন ATR বা শতাংশ স্টপ লস অনুসরণ করে, বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে।
  3. কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য EMA দৈর্ঘ্য, VWAP উৎস, স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
  4. সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ভোল্টেবিলিটি বা মূলধন অনুপাতের ভিত্তিতে খোলার পরিমাণ সামঞ্জস্য করা।

সংক্ষিপ্তসার

মূল্যের প্রবণতা, বাজারের ন্যায্য মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সময়ের মধ্যে ট্রেড করে। যদিও স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং সীমিত ট্রেডিং সময় সেট করা হয়, তবুও এটিকে ভোলটাইল মার্কেট এবং প্রকৃত প্রয়োগে স্লিপিংয়ের মতো ঝুঁকিগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। ভবিষ্যতে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে, প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে এবং অবস্থানগুলি পরিচালনা করে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')

tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))

// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)

// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein

// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time

// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if longExitCondition
    strategy.close('Long', immediately=true)

if shortExitCondition
    strategy.close("Short", immediately=true)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত