রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মূল্য এবং ভলিউম ব্রেকআউট ক্রয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-17 14:54:13
ট্যাগঃএসএমএ

সারসংক্ষেপ

মূল্য এবং ভলিউম ব্রেকআউট কেনার কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা নির্দিষ্ট পরিসরের মোমবাতিগুলির উপর সমান্তরাল মূল্য এবং ভলিউম ব্রেকআউট সনাক্ত করে কেনার সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি প্রথমে মূল্য এবং ভলিউম উভয়ের জন্য পরীক্ষার উইন্ডো হিসাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক মোমবাতি গ্রহণ করে। এই মানগুলি ব্রেকআউট শর্তগুলি সনাক্ত করার জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যখন বন্ধের মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম উভয়ই পূর্ব নির্ধারিত উইন্ডোর মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা সর্বোচ্চ মান অতিক্রম করে তখন একটি বাণিজ্য শুরু হয়। দাম অবশ্যই একটি নির্ধারিত চলমান গড়ের উপরে থাকতে হবে, প্রবণতা সূচক হিসাবে কাজ করে, নিশ্চিত করে যে সমস্ত বাণিজ্য প্রচলিত বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কৌশল নীতি

পরীক্ষার উইন্ডো হিসাবে দামের ব্রেকআউট পিরিয়ড এবং ভলিউম ব্রেকআউট পিরিয়ড সেট করুন।
দামের ব্রেকআউট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য পান।
ভলিউম ব্রেকআউট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউম অর্জন করুন।
যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী সময়ের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী সময়ের সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে বেশি হয়, বন্ধের মূল্য ট্রেন্ড লাইনের দৈর্ঘ্যের সহজ চলমান গড়ের (এসএমএ) চেয়ে বেশি হয় এবং বর্তমানে কোনও খোলা ট্রেড নেই এবং অর্ডার দিকটি শর্ট হিসাবে সেট করা নেই, তবে দীর্ঘ যেতে শুরু করুন।
যদি বন্ধের মূল্য ধারাবাহিকভাবে ৫ দিন ট্রেন্ড লাইনের দৈর্ঘ্যের এসএমএ-র চেয়ে কম হয়, তাহলে সমস্ত লং পজিশন বন্ধ করুন।
যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী সময়ের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, ট্রেডিং ভলিউম পূর্ববর্তী সময়ের সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউমের চেয়ে বেশি হয়, বন্ধের মূল্য ট্রেন্ড লাইনের দৈর্ঘ্যের এসএমএর চেয়ে কম হয় এবং বর্তমানে কোনও খোলা ট্রেড নেই এবং অর্ডার দিকটি দীর্ঘ হিসাবে সেট করা নেই, তবে শর্ট যেতে শুরু করুন।
যদি বন্ধের মূল্য ধারাবাহিকভাবে ৫ দিন ট্রেন্ড লাইনের দৈর্ঘ্যের এসএমএ-র চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সমস্ত শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে মূল্য এবং ভলিউম উভয়ই ব্যবহার করে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে নিশ্চিত করতে পারে।
একটি পজিশন খোলার আগে দামটি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর উপরে বা নীচে কিনা তা পরীক্ষা করা নিশ্চিত করে যে ট্রেডগুলি মূল বাজার প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সমাপ্তি সিগন্যাল হিসাবে একাধিক পরপর দিনের জন্য এসএমএ অতিক্রম করে বন্ধের মূল্য নির্ধারণ করলে প্রবণতার শেষটি কার্যকরভাবে ধরা যায়।
এটি বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো অত্যন্ত অস্থির সম্পদের জন্য উপযুক্ত, এটি লাভের জন্য বাজার মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের হঠাৎ পরিবর্তনের সুবিধা নিতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

কম অস্থিরতা বা কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই এমন বাজারে, এই কৌশলটি ঘন ঘন ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
S&P 500 সূচকের মতো কম অস্থিরতার বাজারের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটির প্রভাব ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মতো উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে।
এই কৌশলটি উচ্চতর সময়সীমায় কম ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যেহেতু বেশিরভাগ ট্রেডের ধরে রাখার সময়কাল বেশি থাকে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান দিক

বিভিন্ন সম্পদের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে দামের ব্রেকআউট পিরিয়ড এবং ভলিউম ব্রেকআউট পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার, এমএসিডি ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রবণতা মূল্যায়নের নির্ভুলতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
কৌশলটিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন স্টপ-লস স্তর নির্ধারণ এবং একটি একক লেনদেনের ঝুঁকি ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
দীর্ঘায়িত হোল্ডিং সময়ের সাথে ট্রেডিংয়ের জন্য, ইতিমধ্যে প্রাপ্ত মুনাফা আরও ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ কৌশল যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

মূল্য এবং ভলিউম ব্রেকআউট কিনুন কৌশল অত্যন্ত অস্থির বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। মূল্য এবং ভলিউম ব্রেকআউট উভয়কেই বিবেচনা করে এবং একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ একত্রিত করে, এই কৌশলটি শক্তিশালী বাজারে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে, এই কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতা বা কম অস্থিরতার সাথে বাজারগুলিতে খারাপভাবে সম্পাদন করতে পারে এবং ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। অতএব, ব্যবহারিক প্রয়োগে, এর স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইল অনুযায়ী কৌশলটি যথাযথভাবে অনুকূলিত এবং সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots

//@version=5
strategy("Price and Volume Breakout Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 70, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

input_price_breakout_period = input.int(60, "Price Breakout Period")
input_volume_breakout_period = input.int(60, "Volume Breakout Period")
input_trendline_legnth = input.int(200, "Trendline Length")
input_order_direction = input.string("Long", options = ["Long", "Short", "Long and Short"], title = "Order Direction")

price_highest = ta.highest(input_price_breakout_period)
price_lowest = ta.lowest(input_price_breakout_period)
volume_highest = ta.highest(volume, input_volume_breakout_period)

// Long Orders
if close > price_highest[1] and volume > volume_highest[1] and close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Short"
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_highest[1], bar_index, price_highest[1], color = #9cff87, width = 2)
    // label.new(bar_index,low, "🟢 Breakout Buy", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

// Close when price is below moving average for 5 consecutive days
if close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
    strategy.close("Long")
    // label.new(bar_index, high, "🔴 Close Position", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Short Orders
if close < price_lowest[1] and volume > volume_highest[1] and close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Long"
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_lowest[1], bar_index, price_lowest[1], color = #f9396a, width = 2)
    // label.new(bar_index,high , "🔴 Breakout Sell", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Close when price is above moving average for 5 consecutive days
if close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
    strategy.close("Short")
    // label.new(bar_index, low, "🟢 Close Position", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

plot(ta.sma(close, input_trendline_legnth), color = color.white, linewidth = 2)
plotcandle(open, high, low, close, title='Candles', color = (close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), wickcolor=(close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), force_overlay = true)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত