রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতিশীল প্রবণতা গতিশীল ট্রেডিং কৌশল

গতিশীল প্রবণতা গতিশীল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-২৩ ১৭ঃ৫৭ঃ২২
ট্যাগঃইএমএএমএসিডিভিডব্লিউএপিআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি উচ্চ-সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ইএমএ, এমএসিডি, ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআইয়ের মতো একাধিক সূচককে একত্রিত করে। এটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ, গতির জন্য এমএসিডি, ভলিউমের জন্য ভিডাব্লুএপি এবং ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলির জন্য আরএসআই ব্যবহার করে। কৌশলটি মুনাফা সুরক্ষার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করে এই সূচকগুলির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

কৌশলগত নীতি

  1. ইএমএ প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন মূল্য ইএমএর উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয় এবং যখন এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়।
  2. এমএসিডি গতির পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন এমএসিডি দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন গতি বাড়ছে বলে মনে করা হয়, এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, তখন গতি হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করা হয়।
  3. ভিডাব্লুএপি ভলিউম মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন দাম ভিডাব্লুএপি এর উপরে থাকে, তখন কেনার চাপ বিক্রয় চাপের চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হয় এবং যখন নীচে থাকে, তখন বিক্রয় চাপ শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।
  4. আরএসআই ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণ করতে। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি অতিরিক্ত ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 30 এর নীচে থাকলে এটি অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।
  5. যখন মূল্য EMA এর উপরে থাকে, যখন MACD দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, যখন মূল্য VWAP এর উপরে থাকে এবং RSI অতিরিক্ত ক্রয়ের স্তরের নিচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  6. যখন দাম EMA এর নিচে থাকে, MACD দ্রুত রেখা ধীর রেখার নিচে অতিক্রম করে, দাম VWAP এর নিচে থাকে এবং RSI ওভারসোল্ড লেভেলের উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  7. পজিশনের আকার অ্যাকাউন্টের মূলধন এবং ঝুঁকি শতাংশের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
  8. লাভ রক্ষা করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করা হয়, যেখানে স্টপ লসের দাম মূল্যের সাথে চলতে থাকে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক সূচকের সংমিশ্রণটি বাজারের অবস্থার আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন প্রদান করে, ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে।
  2. ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার ট্রেন্ডের চলমান সময় লাভ রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং ড্রাউনডাউন হ্রাস করে।
  3. অ্যাকাউন্টের মূলধন এবং ঝুঁকি শতাংশের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গণনা করে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
  4. ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অস্থির বাজারে, ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ওভারট্রেডিং এবং কমিশন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়, ট্রেলিং স্টপ লস পর্যাপ্ত দ্রুত পজিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, যা বৃহত্তর ড্রাউনডাউনের দিকে পরিচালিত করে।
  3. বিভিন্ন বাজার ও যন্ত্রের জন্য পরামিতি নির্বাচনকে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন এবং অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যালের নির্ভুলতা আরও উন্নত করার জন্য ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  2. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে আরও গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি যেমন ATR স্টপ লস ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
  3. অনুকূল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার কথা বিবেচনা করুন।
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং আয় বাড়ানোর জন্য পজিশনের আকার এবং অর্থ পরিচালনার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বাজারের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এবং লাভের সুরক্ষার জন্য ট্রেইলিং স্টপ লস ব্যবহার করার সময় ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে। কৌশল পরামিতিগুলি ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে। তবে কৌশলটি অস্থির বাজারে দুর্বল পারফর্ম করতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীতের সময় বৃহত্তর ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে, তাই এটি বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের জন্য অনুকূলিতকরণ এবং উন্নত করা দরকার। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উন্নত করতে আরও ফিল্টারিং শর্ত, গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অবস্থান আকার যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Intraday Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
macdShort = input.int(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Period")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
risk = input.float(1, title="Risk Percentage", minval=0.1, step=0.1)
trailOffset = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset", minval=0.1, step=0.1)

// Calculating indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
vwap = ta.vwap(close)

// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema and rsi < rsiOverbought and close > vwap
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema and rsi > rsiOversold and close < vwap

// Exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < ema
shortExitCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > ema

// Position sizing based on risk percentage
capital = strategy.equity
positionSize = (capital * (risk / 100)) / close

// Executing trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)

if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")
if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Trailing stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Long", from_entry="Long", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Short", from_entry="Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)

// Plotting indicators
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত