রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই ডায়নামিক বোলিংজার ব্যান্ডস লাভ এবং স্টপ লস কৌশল গ্রহণ করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-14 15:18:39
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিআরএসআইবি বিএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ ভিডাব্লুএপি (ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য), আরএসআই (আপেক্ষিক শক্তি সূচক) এবং বোলিংজার ব্যান্ডস, গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস সহ একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল ভিডাব্লুএপি সূচকটি ব্যবহার করে একটি অতীত সময়ের দামের প্রবণতা নির্ধারণ করা, আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ড সূচকগুলি ব্যবহার করে দামটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড পরিসরের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা, এইভাবে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করা। একবার একটি ট্রেডিং সংকেত নির্ধারিত হয়ে গেলে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য এটিআর (গড় সত্য পরিসরের) সূচকের উপর ভিত্তি করে গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি গণনা করে।

কৌশল নীতি

VWAP, RSI এবং Bollinger Bands প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মান গণনা করুন।
গত ১৫টি মোমবাতিতে ক্লোজিং প্রাইস এবং ভিডব্লিউএপি-র মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে দামের প্রবণতা আপ, ডাউন বা পাশের দিকে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
যদি মূল্য নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নীচে থাকে, তাহলে RSI 45 এর কম হয় এবং VWAP সংকেত একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হয়; যদি মূল্য উপরের বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরে থাকে, RSI 55 এর বেশি হয় এবং VWAP সংকেত একটি আপগ্রেড প্রবণতা দেখায়, একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হয়।
একবার ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারিত হয়ে গেলে, কৌশলটি ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি গণনা করে, 1.5: 1 এর লাভ এবং স্টপ লস অনুপাতের সাথে।
যদি একটি লং পজিশন রাখা হয়, যখন RSI 90 এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তখন কৌশলটি লং পজিশন বন্ধ করে দেয়; যদি একটি শর্ট পজিশন রাখা হয়, যখন RSI 10 এর চেয়ে কম বা সমান হয়, তখন কৌশলটি শর্ট পজিশন বন্ধ করে দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হয়।
গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস ব্যবহারের ফলে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং মুনাফা লক করা যায়।
কোড কাঠামোটি পরিষ্কার এবং বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
প্রবণতা এবং পার্শ্ববর্তী বাজার সহ বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময়ে, ঘন ঘন ট্রেডিং উচ্চ লেনদেনের খরচ হতে পারে।
যদি বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা অযৌক্তিক আচরণ ঘটে, তাহলে কৌশলটি ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
কৌশলটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটির পরামিতি সেটিংগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং যন্ত্রের সাথে মানিয়ে নিতে ভিডাব্লুএপি, আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডের প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন।
ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি প্রবর্তন করা।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য লাভ এবং স্টপ লস গণনার পদ্ধতিকে অনুকূল করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস বা লাভ সুরক্ষা স্টপ লস ব্যবহার করা।
কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য অর্থনৈতিক তথ্য এবং নীতিগত পরিবর্তনগুলির মতো মৌলিক বিশ্লেষণ একত্রিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ ভিডাব্লুএপি, আরএসআই এবং বলিংজার ব্যান্ডস, একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভকে লক করার জন্য গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস ব্যবহার করে। যদিও কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিং এবং অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)

// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)

// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)

// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na

// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
    upt = true
    dnt = true
    for i = 0 to backcandles - 1
        if close[i] < vwap[i]
            upt := false
        if close[i] > vwap[i]
            dnt := false
    if upt and dnt
        3
    else if upt
        2
    else if dnt
        1
    else
        0

// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)

// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
    totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
    totalsignal := 1



// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5

if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)

if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)

// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
        strategy.close("Long")
    if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
        strategy.close("Short")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত