এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ ভিডাব্লুএপি (ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য), আরএসআই (আপেক্ষিক শক্তি সূচক) এবং বোলিংজার ব্যান্ডস, গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস সহ একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল ভিডাব্লুএপি সূচকটি ব্যবহার করে একটি অতীত সময়ের দামের প্রবণতা নির্ধারণ করা, আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ড সূচকগুলি ব্যবহার করে দামটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড পরিসরের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা, এইভাবে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করা। একবার একটি ট্রেডিং সংকেত নির্ধারিত হয়ে গেলে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য এটিআর (গড় সত্য পরিসরের) সূচকের উপর ভিত্তি করে গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি গণনা করে।
এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ ভিডাব্লুএপি, আরএসআই এবং বলিংজার ব্যান্ডস, একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য। কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভকে লক করার জন্য গতিশীল লাভ এবং স্টপ লস ব্যবহার করে। যদিও কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিং এবং অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
/*backtest start: 2024-06-06 00:00:00 end: 2024-06-13 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true) // VWAP calculation vwap = ta.vwap(close) // RSI calculation rsi_length = 16 rsi = ta.rsi(close, rsi_length) // Bollinger Bands calculation bb_length = 14 bb_std = 2.0 [bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std) // Variables for VWAP signal calculation backcandles = 15 float vwapsignal = na // Function to check if last 15 candles are above or below VWAP calc_vwapsignal(backcandles) => upt = true dnt = true for i = 0 to backcandles - 1 if close[i] < vwap[i] upt := false if close[i] > vwap[i] dnt := false if upt and dnt 3 else if upt 2 else if dnt 1 else 0 // Calculate VWAP signal for each bar vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles) // Calculate total signal totalsignal = 0 if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45 totalsignal := 2 else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55 totalsignal := 1 // Define strategy entry and exit conditions slatr = 1.2 * ta.atr(7) TPSLRatio = 1.5 if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0) strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio) if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0) strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio) // Additional exit conditions based on RSI if (strategy.opentrades > 0) if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90) strategy.close("Long") if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10) strategy.close("Short")