রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বোলিংজার ব্যান্ডস মম্পটাম বিপরীত পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 16:21:10
ট্যাগঃবি বিএসএমএএসডি

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ডস মম্পটাম রিভার্সাল পরিমাণগত কৌশল হল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা মূলত বোলিংজার ব্যান্ডস সূচকটি ব্যবহার করে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজার পরিস্থিতি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস ব্যবহার করে উপরের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ডগুলির সাথে মূল্য ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। এই পদ্ধতিটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, যা বাজারের অস্থিরতা থেকে লাভ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হল বাজারের চরম পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা। বিশেষ করেঃ

৩৪ পেরিওডের সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মাঝারি ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে 2 টি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিতে সেট করা হয়।
যখন মূল্য নিম্নতম ব্যাংকের নিচে অতিক্রম করে এবং তারপরে তার উপরে ফিরে যায়, এটি একটি oversold বিপরীত সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, একটি দীর্ঘ অবস্থান ট্রিগার করে।
যখন মূল্য উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে এবং তারপরে তার নিচে ফিরে যায়, তখন এটি একটি ওভারকোপ রিভার্সাল সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়, যা একটি শর্ট পজিশন ট্রিগার করে।
লং পজিশনের জন্য, স্টপ লস নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে সেট করা হয়; শর্ট পজিশনের জন্য, এটি উপরের ব্যান্ডের উপরে সেট করা হয়।

এই নকশাটি কৌশলটিকে ডায়নামিক স্টপ-লসের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার সময় যখন বাজারে চরম আন্দোলন দেখায় তখন বাণিজ্য করতে দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

উচ্চ উদ্দেশ্যতাঃ একটি পরিষ্কার গাণিতিক মডেল (বোলিংজার ব্যান্ড) ব্যবহার করে বাজার অবস্থার সংজ্ঞা দেয়, স্বতন্ত্র বিচার থেকে পক্ষপাত হ্রাস করে।
সুদৃঢ় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ একটি গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ঝুঁকি ঝুঁকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
ভাল অভিযোজনযোগ্যতাঃ বোলিংজার ব্যান্ডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে দেয়।
রিভার্সাল ক্যাপচারের ক্ষমতাঃ ওভারকুপ/ওভারসোল্ডের পরে বাজারের রিভার্সাল ক্যাপচারে ফোকাস করে, যা সম্ভাব্যভাবে দোলনশীল বাজারে ভাল রিটার্ন দেয়।
সরলতাঃ কৌশল যুক্তি স্বজ্ঞাত, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তরের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ রেঞ্জ-বন্দি মার্কেটে, দামগুলি প্রায়শই সত্যিকারের বিপরীতমুখী গঠন না করে বোলিংজার ব্যান্ডের সীমানা স্পর্শ করতে পারে, যা ঘন ঘন ট্রেড এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ শক্তিশালী প্রবণতার সময়, কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি অবস্থান বন্ধ করতে পারে বা প্রধান প্রবণতা থেকে মুনাফা হারাতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা বোলিংজার ব্যান্ডের প্যারামিটার সেটিং (অবধি এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার) এর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্ন অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হতে পারে।
স্লিপ এবং ট্রেডিং খরচঃ ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে, যা সামগ্রিক আয়কে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ শুধুমাত্র মূল প্রবণতার দিক দিয়ে বাণিজ্য করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক (যেমন, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়) অন্তর্ভুক্ত করুন, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের ভিতরে মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ফিরে আসার পরে পজিশনে প্রবেশ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বোলিংজার ব্যান্ড সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সহায়ক সূচক যোগ করুনঃ বিপরীতমুখী সংকেত নিশ্চিত করতে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI বা MACD) একত্রিত করুন।
আংশিক মুনাফা গ্রহণ বাস্তবায়ন করুন: সম্ভাব্য প্রত্যাহারের মোকাবেলা করে মূল্য অনুকূলভাবে চলার সাথে সাথে আংশিক মুনাফা লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ-লস সেট করুন।

সংক্ষিপ্তসার

বোলিংজার ব্যান্ডস মম্পটাম রিভার্সাল পরিমাণগত কৌশল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে, এই কৌশলটি সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। এর শক্তিগুলি এর উদ্দেশ্য, শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোজনযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে, তবে এটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে মিথ্যা ব্রেকআউট এবং নিম্ন পারফরম্যান্সের মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। ট্রেন্ড ফিল্টার প্রবর্তন, এন্ট্রি টাইমিংয়ের অপ্টিমাইজেশন এবং গতিশীল পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি মাঝারি থেকে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি উপযুক্ত বিবেচনা, বিশেষত বাজারের অস্থিরতা থেকে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-09-18 00:00:00
end: 2024-09-25 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle='MBB_Strategy', title='Bollinger Bands Strategy', overlay=true)

// Inputs
price = input.source(close, title="Source")
period = input.int(34, minval=1, title="Period")  // Renombramos 'length' a 'period'
multiplier = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")  // Renombramos 'mult' a 'multiplier'

// Calculando las bandas de Bollinger
middle_band = ta.sma(price, period)  // Renombramos 'basis' a 'middle_band'
deviation = ta.stdev(price, period)  // Renombramos 'dev' a 'deviation'
deviation2 = multiplier * deviation  // Renombramos 'dev2' a 'deviation2'

upper_band1 = middle_band + deviation  // Renombramos 'upper1' a 'upper_band1'
lower_band1 = middle_band - deviation  // Renombramos 'lower1' a 'lower_band1'
upper_band2 = middle_band + deviation2  // Renombramos 'upper2' a 'upper_band2'
lower_band2 = middle_band - deviation2  // Renombramos 'lower2' a 'lower_band2'

// Plotting Bollinger Bands
plot(middle_band, linewidth=2, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper_band2, color=color.new(color.blue, 0), title="Upper Band 2")
plot(lower_band2, color=color.new(color.orange, 0), title="Lower Band 2")

// Rellenando áreas entre las bandas
fill(plot(middle_band), plot(upper_band2), color=color.new(color.blue, 80), title="Upper Fill")
fill(plot(middle_band), plot(lower_band2), color=color.new(color.orange, 80), title="Lower Fill")

// Lógica de la estrategia
var bool is_long = false
var bool is_short = false

if (ta.crossover(price, lower_band2))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    is_long := true
    is_short := false

if (ta.crossunder(price, upper_band2))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    is_long := false
    is_short := true

// Lógica del stop loss
stop_loss_level_long = lower_band2
stop_loss_level_short = upper_band2

if (is_long)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=stop_loss_level_long)

if (is_short)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=stop_loss_level_short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত