রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-মোটিভিং গড় গতির প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ ১৫ঃ০৫ঃ০৯
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক চলমান গড় এবং গতির সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করে। এটি মূলত 20 দিনের, 50 দিনের, 150 দিনের এবং 200 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এর মধ্যে গতিশীল সম্পর্কগুলি ব্যবহার করে, ভলিউম এবং আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রতিদিনের সময়সীমার উপর শক্তিশালী আপট্রেন্ডগুলি এবং প্রবণতা দুর্বল হওয়ার সময় প্রস্থান অবস্থানগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রেডিং নির্ভুলতা উন্নত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

মুভিং এভারেজ সিস্টেমঃ ট্রেন্ড বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০/৫০/১৫০/২০০ দিনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যার জন্য বাউলিশ সারিবদ্ধতার প্রয়োজন হয়।
গতি নিশ্চিতকরণঃ মূল্যের গতি নির্ধারণের জন্য RSI সূচক এবং এর চলমান গড় ব্যবহার করে, যার জন্য RSI 55 এর উপরে বা RSI SMA 50 এর উপরে এবং বৃদ্ধি প্রয়োজন।
ভলিউম যাচাইকরণঃ ২০ দিনের ভলিউম গড় এবং সাম্প্রতিক ভলিউম তুলনা করে সিগন্যালের বৈধতা নিশ্চিত করে।
প্রবণতা ধারাবাহিকতা যাচাইকরণঃ ৪০টি ট্রেডিং দিনের মধ্যে অন্তত ২৫ দিনের জন্য ৫০ দিনের এমএ আপট্রেন্ড বজায় রাখে কিনা তা পরীক্ষা করে।
পজিশন কনফার্মেশনঃ কমপক্ষে ২০টি ট্রেডিং দিনের জন্য মূল্য ১৫০ দিনের এমএ এর উপরে থাকতে হবে।

ক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

গত ১০ দিনের মধ্যে ৪টির বেশি উত্থান, কমপক্ষে ১টি উচ্চ পরিমাণের দিন
RSI সূচক গতির শর্ত পূরণ করে
মুভিং মিডিয়ার সিস্টেমটি উত্থানমুখী সমন্বয় এবং অবিচ্ছিন্ন উত্থান দেখায়
১৫০ দিনের এমএ-র ঊর্ধ্বে দাম স্থিতিশীল

বিক্রয় শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

১৫০ দিনের এমএ-র নিচে দামের ভাঙ্গন
ধারাবাহিকভাবে উচ্চ-ভলিউম হ্রাস
৫০ দিনের এমএ অতিক্রম করে ১৫০ দিনের এমএ অতিক্রম করে
সাম্প্রতিক পতনের সাথে ক্রমবর্ধমান ভলিউমযুক্ত মোমবাতি

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ক্রস-ভ্যালিডেশন ভুল বিচার হ্রাস করে
সংক্ষিপ্ত মেয়াদে প্রবণতা বজায় রাখার জন্য কঠোর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত মেয়াদী ওঠানামা ফিল্টার করে
ভলিউম বিশ্লেষণের সংহতকরণ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
সুস্পষ্ট স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার শর্তাবলী কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে
স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন

কৌশলগত ঝুঁকি

চলমান গড় সিস্টেমের বিলম্ব আছে, প্রারম্ভিক প্রবণতা পর্যায়ে মিস করতে পারে
কঠোর প্রবেশের শর্তাবলী কিছু বাণিজ্য সুযোগ হারাতে পারে
অস্থির বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
বাজারের বিপরীতমুখী পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব
সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য বৃহত্তর মূলধন প্রয়োজন

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ:

যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পজিশন স্থাপন করুন
সংরক্ষণশীল অর্থ ব্যবস্থাপনা
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অভিযোজিত পরামিতি যোগ করুন

বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ম্যানেজমেন্ট মেয়াদকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
আরএসআই থ্রেশহোল্ড সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন

স্টপ লস মেকানিজম উন্নত করুন

ট্রেলিং স্টপ যোগ করুন
সময়ভিত্তিক স্টপ সেট করুন

বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণ চালু করুন

প্রবণতা শক্তির সূচক যোগ করুন
অস্থিরতার সূচক বিবেচনা করুন

ট্রেডিং আকার অপ্টিমাইজ করুন

ডিজাইন ডায়নামিক অবস্থান ব্যবস্থাপনা
সিগন্যাল শক্তির উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি কঠোরভাবে ডিজাইন করা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকরভাবে শক্তিশালী প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ'ল এর বিস্তৃত সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যদিও কিছু বিলম্ব রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারে। বিনিয়োগকারীদের বাজারের পরিবেশের অভিযোজনযোগ্যতার প্রতি মনোযোগ দিতে, যুক্তিসঙ্গতভাবে অবস্থানগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে কৌশলটি প্রয়োগ করার সময় প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Micho's 150 (1D Time Frame Only)", overlay=true)

// Define the length for the SMAs and RSI
sma20Length = 20
sma50Length = 50
sma150Length = 150
sma200Length = 200
volumeMaLength = 20
rsiLength = 14
rsiSmaLength = 14
smaCheckLength = 40  // Check the last month of trading days (~20 days)
requiredRisingDays = 25  // Require SMA to rise in at least 16 of the past 20 days
sma150AboveSma200CheckDays = 1  // Require SMA150 > SMA200 for the last 10 days

// Calculate the SMAs for price
sma20 = ta.sma(close, sma20Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma150 = ta.sma(close, sma150Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// Calculate the 20-period moving average of volume
volumeMA20 = ta.sma(volume, volumeMaLength)

// Calculate the 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Calculate the 14-period SMA of RSI
rsiSMA = ta.sma(rsi, rsiSmaLength)

// Check if most of the last 5 days are buyer days (close > open)
buyerDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] > open[i]
        buyerDays := buyerDays + 1

// Check if at least 1 day has volume higher than the 20-period volume MA
highVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] > open[i] and volume[i] > volumeMA20
        highVolumeDays := highVolumeDays + 1

// Define the new RSI condition
rsiCondition = (rsi >= 55) or (rsiSMA > 50 and rsi > rsi[1])

// Check if the 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
risingDays = 0
for i = 1 to smaCheckLength
    if sma50[i] > sma50[i + 1]
        risingDays := risingDays + 1

// Check if the SMA has risen on at least 16 of the last 20 days
sma50Rising = risingDays >= requiredRisingDays

// Check if the price has been above the SMA150 for the last 20 trading days
priceAboveSma150 = true
for i = 1 to smaCheckLength
    if close[i] < sma150[i]
        priceAboveSma150 := false

// Check if the SMA150 has been above the SMA200 for the last 10 days
sma150AboveSma200 = true
for i = 1 to sma150AboveSma200CheckDays
    if sma150[i] < sma200[i]
        sma150AboveSma200 := false

// Define the conditions for the 150-day and 200-day SMAs being rising
sma150Rising = sma150 > sma150[1]
sma200Rising = sma200 > sma200[1]

// Check if most of the last 5 days are seller days (close < open)
sellerDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] < open[i]
        sellerDays := sellerDays + 1

// Check if at least 1 day has seller volume higher than the 20-period volume MA
highSellerVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] < open[i] and volume[i] > volumeMA20
        highSellerVolumeDays := highSellerVolumeDays + 1

// Check in the last N days the price below 150
priceBelowSma150 = true
for i = 0 to 0
    if close[i] > sma150[i]
        priceBelowSma150 := false

// Restrict the strategy to 1D time frame
if timeframe.isdaily
    // Buy condition:
    // - Most of the last 5 days are buyer days (buyerDays > 2)
    // - At least 1 of those days has high buyer volume (highVolumeDays >= 1)
    // - RSI SMA (14-period) between 45 and 50 with RSI >= 55, or RSI SMA > 50 and RSI rising
    // - 50-day SMA > 150-day SMA and 150-day SMA > 200-day SMA
    // - 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
    // - The price hasn't been below the 150-day SMA in the last 20 days
    // - 150-day SMA has been above the 200-day SMA for the last 10 days
    // - 150-day and 200-day SMAs are rising
    buyCondition = (close > sma150 and buyerDays > 4 and highVolumeDays >= 1 and rsiCondition  and sma50 > sma150 and sma50Rising and sma150Rising and sma200Rising and priceAboveSma150)

    // Sell condition:
    // - Price crossing below SMA 150
    // - Seller volume (current volume > volume MA 20)
    // - 150-day SMA crosses below 200-day SMA
    // - Most of the last 5 days are seller days (sellerDays > 2) and at least 1 day of higher seller volume (highSellerVolumeDays >= 1)
    sellCondition = (priceBelowSma150 and (sma50 < sma150 or (sellerDays >5 and highSellerVolumeDays >= 5)))

    // Execute buy when all conditions are met
    if (buyCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    // Execute sell when all conditions are met
    if (sellCondition)
        strategy.close("Buy")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত