রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. পাঁচটি EMA RSI ট্রেন্ড-ফলোিং ডায়নামিক চ্যানেল ট্রেডিং সিস্টেম

পাঁচটি EMA RSI ট্রেন্ড-ফলোিং ডায়নামিক চ্যানেল ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-05 15:15:28
ট্যাগঃইএমএআরএসআইডিসি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, মূলত বিভিন্ন সময়ের পাঁচটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং বিভিন্ন সময়ের দুটি ডোনচিয়ান চ্যানেলকে একীভূত করে। সিস্টেমটি একাধিক সূচক সমন্বয় করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহার করে ঝুঁকি এবং রিটার্ন পরিচালনা করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি সংকেত নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ প্রথমত, এটি একটি প্রবণতা কাঠামো তৈরি করতে 5 টি ইএমএ (9, 21, 55, 89, 144 পিরিয়ড) ব্যবহার করে, দ্রুত এবং ধীর ইএমএগুলির মধ্যে ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে আরএসআই (14 পিরিয়ড) ব্যবহার করে, লং পজিশনের জন্য আরএসআইকে ওভারকোপড জোনে (60 এর উপরে) এবং শর্ট পজিশনের জন্য ওভারসোল্ড জোনে (40 এর নীচে) থাকতে হবে, যার ফলে ব্যাপ্তি বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়। অবশেষে, এটি 21-পরিয়ড এবং 74-পরিয়ড ডনচিয়ান চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে মূল্য আন্দোলনের ব্যাপ্তিগুলি সংজ্ঞায়িত করে, ট্রেডিংয়ের জন্য অতিরিক্ত বাজার কাঠামোর রেফারেন্স সরবরাহ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের ক্রস-ভ্যালিডেশন সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. প্রবণতা অনুসরণকারী এবং গতির সূচকগুলির সংমিশ্রণ প্রবণতা বাজারে ভাল পারফর্ম করে
  3. প্রবণতা ব্যবহার সর্বাধিকীকরণের সময় মূলধন রক্ষা করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস এবং একাধিক মুনাফা লক্ষ্য ব্যবহার করে
  4. আরএসআই ফিল্টারিং বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  5. সিস্টেম অটোমেশন উচ্চ ডিগ্রী মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক সূচক সিগন্যাল বিলম্বের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা দ্রুত বিপরীত বাজারে উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন সৃষ্টি করে
  2. আরএসআই ফিল্টারিং গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড শুরু মিস করতে পারে
  3. নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  4. খুব অস্থির বাজারে ঘন ঘন স্টপ লস হিট সম্ভব
  5. অনেকগুলি প্রযুক্তিগত সূচক সিস্টেমের অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক পরামিতি প্রবর্তন করুন
  2. সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে ভলিউম সূচক যোগ করুন
  3. আরও নমনীয় স্টপ-লস কৌশলগুলি বিকাশ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ
  4. বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরামিতি সেটিংসের জন্য বাজার অবস্থার স্বীকৃতির প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
  5. অনুপযুক্ত সময়কালে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও এর কিছুটা বিলম্ব রয়েছে, তবে এটি কঠোর সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ট্রেন্ডিং মার্কেটে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিকে, সিস্টেমের পারফরম্যান্সের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির নিয়মিত মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA RSI Donchian Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastEmaLength = input(9, title="Fast EMA Length")
midEmaLength = input(21, title="Mid EMA Length")
slowEmaLength = input(55, title="Slow EMA Length")
ema89Length = input(89, title="89 EMA Length")
ema144Length = input(144, title="144 EMA Length")
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level")
donchianLength1 = input(21, title="Donchian Channel Length 1")
donchianLength2 = input(74, title="Donchian Channel Length 2")

// EMA calculations
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
midEma = ta.ema(close, midEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
ema89 = ta.ema(close, ema89Length)
ema144 = ta.ema(close, ema144Length)

// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Donchian Channel calculations
donchianUpper1 = ta.highest(high, donchianLength1)
donchianLower1 = ta.lowest(low, donchianLength1)
donchianUpper2 = ta.highest(high, donchianLength2)
donchianLower2 = ta.lowest(low, donchianLength2)
donchianMid1 = (donchianUpper1 + donchianLower1) / 2
donchianMid2 = (donchianUpper2 + donchianLower2) / 2

// Plot EMAs
plot(fastEma, color=color.green, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(midEma, color=color.blue, linewidth=2, title="Mid EMA")
plot(slowEma, color=color.orange, linewidth=2, title="Slow EMA")
plot(ema89, color=color.red, linewidth=2, title="89 EMA")
plot(ema144, color=color.purple, linewidth=2, title="144 EMA")

// Plot Donchian Channels
plot(donchianUpper1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Upper 1")
plot(donchianLower1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Lower 1")
plot(donchianMid1, color=color.new(color.blue, 80), title="Donchian Mid 1")
plot(donchianUpper2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Upper 2")
plot(donchianLower2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Lower 2")
plot(donchianMid2, color=color.new(color.red, 80), title="Donchian Mid 2")

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastEma, slowEma) and rsi > rsiOverbought
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, slowEma) and rsi < rsiOversold

// Stop Loss and Take Profit
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit1 = na
var float longTakeProfit2 = na
var float shortStopLoss = na
var float shortTakeProfit1 = na
var float shortTakeProfit2 = na

if longCondition
    longStopLoss := high * 0.99
    longTakeProfit1 := longStopLoss * 1.02618
    longTakeProfit2 := longStopLoss * 1.036185
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if shortCondition
    shortStopLoss := low * 1.01
    shortTakeProfit1 := shortStopLoss * 0.97382
    shortTakeProfit2 := shortTakeProfit1 * 0.96381
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit Conditions
if not na(longStopLoss)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Long", limit=longTakeProfit1)
    strategy.exit("Take Profit 2", "Long", limit=longTakeProfit2)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss)

if not na(shortStopLoss)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Short", limit= shortTakeProfit1)
    strategy.exit("Take Profit 2", "Short", limit=shortTakeProfit2)
    strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss)

// Labels for buy and sell signals
if longCondition
    label.new(bar_index, low, "Buy", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)

if shortCondition
    label.new(bar_index, high, "Sell", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)

// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত