রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-ওয়েভ ট্রেন্ড ক্রসিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাণগত কৌশল

মাল্টি-ওয়েভ ট্রেন্ড ক্রসিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-13 10:51:31
ট্যাগঃইএমএএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ওয়েভট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। কৌশলটি মূল্যের ওঠানামা দ্বারা প্রবণতা শক্তি গণনা করে, অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং স্টপ-লস, লভ্যাংশ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া সহ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূলটি হ'ল এইচএলসি 3 দাম ব্যবহার করে ওয়েভট্রেন্ড সূচক গণনা করা। এটি প্রথমে একটি বেসলাইন হিসাবে n1-অবধি এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) গণনা করে, তারপরে এই বেসলাইন থেকে মূল্য বিচ্যুতি গণনা করে, তাদের 0.015 সহগ দিয়ে স্বাভাবিক করে। এর ফলে দুটি তরঙ্গ লাইন, wt1 এবং wt2 হয়, যা যথাক্রমে দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলি উপস্থাপন করে। এই রেখাগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেতগুলি উত্পন্ন হয় যা একটি বহু-স্তরীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে মিলিত হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সিগন্যাল সিস্টেম দুর্দান্ত ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং ডাবল ওভারকপড / ওভারসোল্ড স্তরের মাধ্যমে উন্নত নির্ভরযোগ্যতার সাথে
  2. ফিক্সড স্টপ লস, টেক লাভ এবং ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ সহ বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
  3. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে অপ্টিমাইজেশনের জন্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি
  4. উন্নত অভিযোজনযোগ্যতার জন্য অস্থিরতার অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে
  5. স্তরযুক্ত সিগন্যাল সিস্টেম ডিজাইন কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত প্রভাব হ্রাস

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. খুব অস্থির বাজারে ঘন ঘন স্টপ লস হতে পারে
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস অত্যধিক ট্রেডিং খরচ হতে পারে
  3. বিভিন্ন বাজারে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  4. ঝুঁকি-উপকারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট রেসিওগুলির সাবধানে ক্যালিব্রেশন প্রয়োজন
  5. বাজারের দ্রুত বিপরীতমুখী অবস্থার সময় ট্রেলিং স্টপগুলি উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেডিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করা
  2. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভাল অভিযোজন করার জন্য ট্রেলিং স্টপ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. বিভিন্ন বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে ট্রেন্ড শক্তি ফিল্টার যুক্ত করুন
  4. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে এমন গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন
  5. অপ্রীতিকর ট্রেডিং সময়কালে পজিশনে প্রবেশ এড়াতে সময় ফিল্টার প্রবর্তন করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ওয়েভট্রেন্ড সূচককে একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে একত্রিত করে একটি বিস্তৃত পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি অর্জন করে। এর মূল শক্তিগুলি এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি এক্সপোজারে রয়েছে, যদিও ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে এবং কৌশলটি উন্নত করতে হবে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)

// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")

// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)

// WaveTrend Calculation
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)

plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)

// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)

// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
    entryPrice = close
    stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
    takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
    
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", 
                  stop=stopLossPrice, 
                  limit=takeProfitPrice, 
                  trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100), 
                  trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))

if (shortCondition)
    entryPrice = close
    stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
    takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
    
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", 
                  stop=stopLossPrice, 
                  limit=takeProfitPrice, 
                  trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100), 
                  trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত