রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

পিরামিডিং পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে ডুয়াল-পিরিয়ড আরএসআই ট্রেন্ড ইমপুটম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৬ঃ২২ঃ২৮
ট্যাগঃআরএসআইএমএ

Dual-Period RSI Trend Momentum Strategy with Pyramiding Position Management System

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি হ'ল দ্বৈত-অবস্থার আরএসআই (প্রতিশব্দ শক্তি সূচক) এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম যা পিরামিডিং পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত। কৌশলটি ট্রেন্ড শুরুতে ট্রেডগুলিতে প্রবেশের জন্য দুটি ভিন্ন সময়ের (14 এবং 30) আরএসআই সূচকগুলির তুলনা করে এবং প্রবণতা অব্যাহত রাখার সময় সীমা অর্ডারের মাধ্যমে অবস্থানগুলি যুক্ত করে, প্রবণতা ক্যাপচারকে সর্বাধিক করে। সিস্টেমে অবস্থান পরিচালনা এবং গতিশীল প্রস্থান শর্ত সহ বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি দ্বি-অবধি আরএসআই ক্রসওভার সংকেতগুলিকে ট্রেডিং ট্রিগার হিসাবে ব্যবহার করে যা পিরামিডিং পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত। বিশেষতঃ ১. এন্ট্রি সিগন্যালঃ এন্ট্রি সিগন্যাল হিসাবে ওভারসোল্ড (৩০) এবং ওভারকুপড (৭০) স্তরের ১৪ পেরিওডের আরএসআই (RSI) ব্রাউজ ব্যবহার করে ২. পজিশন যোগ করাঃ প্রাথমিক প্রবেশের পর ১.৫% মূল্য বিচ্যুতিতে নির্ধারিত সীমা অর্ডারের মাধ্যমে সেকেন্ডারি পজিশন যোগ করা বাস্তবায়ন করে 3. প্রস্থান সংকেতঃ 30 পিরিয়ডের আরএসআইকে প্রস্থান সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যখন আরএসআই ওভারকুপেড থেকে পড়ে বা ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে রিবাউন্ড করে তখন বন্ধ করা হয় 4. অবস্থান নিয়ন্ত্রণঃ সিস্টেম স্বাধীনভাবে কনফিগারযোগ্য এন্ট্রি পরিমাণ সঙ্গে সর্বোচ্চ দুটি অবস্থান (পিরামিডিং = 2) অনুমতি দেয়

কৌশলগত সুবিধা

শক্তিশালী প্রবণতা ধরাঃ দ্বি-অবধি আরএসআই সমন্বয়ের মাধ্যমে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আরও ভালভাবে চিহ্নিত করে এবং ট্র্যাক করে
অপ্টিমাইজড ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতঃ প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে রিটার্ন বাড়ানোর জন্য পিরামিডিং কৌশল ব্যবহার করে
নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের অবস্থা এবং মূলধন ভিত্তিক প্রবেশ এবং অতিরিক্ত পজিশন আকার সামঞ্জস্যযোগ্য
ডায়নামিক স্টপ-লস ডিজাইনঃ অকাল প্রস্থান এড়ানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী আরএসআইকে প্রস্থান সূচক হিসাবে ব্যবহার করে
শক্তিশালী পরামিতি অভিযোজনযোগ্যতাঃ মূল পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকিঃ রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে ক্ষতি হতে পারে
স্লাইপিং ঝুঁকিঃ লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে অতিরিক্ত পজিশন অর্ডারগুলি অস্থির বাজারে অনুকূল প্রবেশের সময়সূচী মিস করতে পারে
মূলধন পরিচালনার ঝুঁকিঃ ডাবল পজিশনগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ড্রডাউন হতে পারে
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় আরএসআই সূচকের অন্তর্নিহিত বিলম্ব স্টপ লস কার্যকরকরণ বিলম্বিত করতে পারে
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান খারাপ বাস্তব ট্রেডিং কর্মক্ষমতা হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ প্রবেশ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে চলমান গড় বা ADX সূচক যোগ করুন
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুনঃ ভোল্টেবিলিটি ভিত্তিক গতিশীল পজিশন সাইজিং সিস্টেম ডিজাইন করুন
স্টপ-লস মেকানিজম উন্নত করুনঃ ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক স্টপ-লস সমাধান যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
পজিশন যোগ করার যুক্তি উন্নত করুনঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থান যোগ মূল্য বিচ্যুতি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি দ্বৈত-অবধি আরএসআই এবং পিরামিডিং অবস্থানগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে কার্যকর প্রবণতা ক্যাপচার অর্জন করে। এটি প্রবেশ, অবস্থান যোগ, স্টপ-লস এবং অবস্থান পরিচালনার উপাদানগুলি সহ একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়। ব্যবসায়ীদের লাইভ বাস্তবায়নের আগে নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Top Strategy", overlay=true, pyramiding=2)

qty1 = input( 1 , "Qty first entry", group="Strategy settings")
qty2 = input( 1 , "Qty second entry", group="Strategy settings")
avg1 = input.float( 1.5 , "% averaging ", group="Strategy settings")

overSold = input( 30 , group="open RSI Settings")
overBought = input( 70 , group="open RSI Settings")
rsi1len = input.int(14, minval=1, title="open RSI Length", group="open RSI Settings")

overSold2 = input( 30 , group="close RSI Settings")
overBought2 = input( 70 , group="close RSI Settings")
rsi2len = input.int(30, minval=1, title="close RSI Length", group="close RSI Settings")

price = close
vrsi = ta.rsi(price, rsi1len)
vrsi2 = ta.rsi(price, rsi2len)

sz=strategy.position_size	

co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
	if (co) and not (sz>0)
		strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty1, comment="Long")
		Avgl=close-close*0.01*avg1
		strategy.entry("AvgL", strategy.long, qty = qty2, limit=Avgl, comment="AvgL")
	if (cu) and not (sz<0)
		strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty1, comment="Short")
		Avgs=close+close*0.01*avg1
		strategy.entry("AvgS", strategy.short, qty = qty2, limit=Avgs, comment="AvgS")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

if sz[1]<0 and sz<0 and vrsi2<overBought2 and vrsi2[1]>=overBought2
    strategy.close_all("x")
if sz[1]>0 and sz>0 and vrsi2>overSold2  and vrsi2[1]<=overSold2 
    strategy.close_all("x")
    
plot(vrsi,'open rsi',color=color.green)        
plot(vrsi2,'close rsi',color=color.red)    

hline(overBought, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(overSold, "RSI Upper Band", color=#787B86)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত