Preis- und Volumen-Breakout-Kaufstrategie

Übersicht

Die Preis- und Volumen-Breakout-Kaufstrategie ist eine Handelsstrategie, mit der Kaufmöglichkeiten ermittelt werden, indem gleichzeitige Preis- und Volumen-Breakouts über einen bestimmten Bereich von Kerzen erkannt werden. Die Strategie nimmt zunächst die spezifische Anzahl von Kerzen als Prüffenster für Preis und Volumen ein. Diese Werte werden als Benchmarks verwendet, um Breakout-Bedingungen zu identifizieren. Ein Handel wird eingeleitet, wenn sowohl der Schlusskurs als auch das Handelsvolumen die innerhalb des vorgegebenen Fensters beobachteten maximalen Werte überschreiten. Der Preis muss über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegen und als Trendindikator dienen, um sicherzustellen, dass alle Trades mit dem vorherrschenden Markttrend übereinstimmen.

Strategieprinzip

1. Als Untersuchungszeitraum ist die Preis- und die Volumenüberschreitungsphase festzulegen.
2. Erhalten Sie den höchsten Preis und den niedrigsten Preis innerhalb der Preisdurchbruchsperiode.
3. Erhalten Sie das höchste Handelsvolumen innerhalb der Volumen-Breakout-Periode.
4. Wenn der Schlusskurs höher ist als der höchste Preis der vorhergehenden Periode, das Handelsvolumen höher ist als das höchste Handelsvolumen der vorhergehenden Periode, der Schlusskurs höher ist als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) der Trendlinielänge und es derzeit keine offenen Trades gibt und die Auftragsrichtung nicht auf Short gesetzt ist, dann beginnt man lang zu gehen.
5. Wenn der Schlusskurs 5 aufeinanderfolgende Tage lang unter dem SMA der Trendlinie liegt, werden alle Longpositionen geschlossen.
6. Wenn der Schlusskurs niedriger als der niedrigste Preis der vorherigen Periode ist, das Handelsvolumen höher als das höchste Handelsvolumen der vorherigen Periode ist, der Schlusskurs niedriger als der SMA der Trendlinielänge ist und es derzeit keine offenen Trades gibt und die Auftragsrichtung nicht auf lang eingestellt ist, dann beginnt der Short.
7. Wenn der Schlusskurs 5 aufeinanderfolgende Tage über dem SMA der Trendlinie liegt, werden alle Shortpositionen geschlossen.

Strategische Vorteile

1. Die Verwendung von Preis- und Volumen-Breakouts als Kauf- und Verkaufssignale kann Trendänderungen besser bestätigen.
2. Die Überprüfung, ob der Preis vor der Eröffnung einer Position über oder unter der langfristigen SMA liegt, stellt sicher, dass die Geschäfte mit dem Hauptmarkttrend übereinstimmen.
3. Wenn der Schlusskurs den SMA mehrere aufeinanderfolgende Tage lang als Schlussignal überschreitet, kann das Ende des Trends effektiv erfasst werden.
4. Es eignet sich für hochvolatile Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum und kann plötzliche Veränderungen der Marktpreise und des Handelsvolumens nutzen, um Gewinn zu erzielen.

Strategische Risiken

1. In Märkten mit geringer Volatilität oder ohne offensichtliche Trends kann diese Strategie zu häufigen Geschäften führen, wodurch die Transaktionskosten steigen.
2. Für Märkte mit geringerer Volatilität, wie den S&P 500-Index, ist die Wirkung dieser Strategie möglicherweise nicht so signifikant wie auf dem Kryptowährungsmarkt.
3. Diese Strategie kann in höheren Zeitrahmen weniger Handelssignale generieren, da die meisten Trades eine längere Haltezeit haben.

Strategieoptimierung

1. Anpassung der Länge der Preis- und Volumen-Break-up-Periode an die unterschiedlichen Marktmerkmale, um die Volatilitätsmerkmale verschiedener Vermögenswerte anzupassen.
2. Versuchen Sie, andere Trendbestätigungsindikatoren wie exponentielle gleitende Durchschnitte, MACD usw. zu verwenden, um die Genauigkeit des Trendurteils zu verbessern.
3. Risikomanagementmaßnahmen in die Strategie einzubeziehen, z. B. die Festlegung von Stop-Loss-Levels und die dynamische Anpassung von Positionen, um das Risikopositionsrisiko eines einzelnen Geschäfts zu reduzieren.
4. Für Geschäfte mit längeren Halteperioden sollten Sie eine Trailing-Stop-Strategie hinzufügen, um bereits erzielte Gewinne besser zu schützen.

Zusammenfassung

Die Price and Volume Breakout Buy Strategy ist eine Trend-folgende Strategie, die für hochvolatile Märkte geeignet ist. Durch die Berücksichtigung von Preis- und Volumen-Breakouts und die Kombination von langfristigen SMA als Trendfilter kann diese Strategie Handelschancen in starken Märkten besser erfassen. Diese Strategie kann jedoch in Märkten ohne offensichtliche Trends oder geringe Volatilität schlecht abschneiden und kann dem Risiko eines häufigen Handels ausgesetzt sein. Daher ist es in praktischen Anwendungen notwendig, die Strategie entsprechend verschiedenen Marktmerkmalen und persönlichen Handelsstilen angemessen zu optimieren und anzupassen, um ihre Stabilität und Rentabilität zu verbessern.