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Intraday Breakout Strategie basierend auf 3-minütigen Kerzenhoch-Tiefpunkten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-14
Tags:- Nein.EMA

Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, die Hoch- und Tiefpunkte der dreiminütigen Kerze als Ausbruchspunkte zu verwenden. Wenn der Preis durch den Höchststand der dreiminütigen Kerze bricht, geht er lang, und wenn er durch den Tiefpunkt bricht, geht er kurz. Diese Strategie eignet sich für den Intraday-Handel, indem Positionen am Ende eines jeden Tages geschlossen und am nächsten Tag weiter gehandelt werden. Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie einfach, leicht zu verstehen und einfach zu implementieren ist, mit relativ geringem Risiko. Es gibt jedoch auch einige Risiken, die mit dieser Strategie verbunden sind, wie die Möglichkeit großer Abzüge, wenn die Marktvolatilität hoch ist.

Strategieprinzip

Holen Sie sich die Daten der Kerzen für die ersten drei Minuten nach Öffnung des Marktes jeden Tag und notieren Sie die höchsten und niedrigsten Preise der dritten Kerze.
Wenn der Kurs den höchsten Preis der dritten Kerze durchbricht, öffnen Sie eine Long-Position mit einem Zielpreis von 100 Punkten über dem Eröffnungspreis und schließen Sie die Position am Ende des Tages oder wenn der Zielpreis erreicht ist.
Wenn der Kurs den niedrigsten Preis der dritten Kerze durchbricht, eröffnen Sie eine Short-Position mit einem Zielpreis von 100 Punkten unter dem Eröffnungspreis und schließen die Position am Ende des Tages oder wenn der Zielpreis erreicht ist.
Schließen Sie alle Positionen am Ende des Tages und setzen Sie den Handel am nächsten Tag fort.

Strategische Vorteile

Einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Für den Intraday-Handel mit hoher Kapitalverwertung geeignet.
Relativ geringes Risiko mit klaren Stop-Loss-Positionen.
Geeignet für Märkte mit starken Trends.

Strategische Risiken

Kann bei hoher Marktvolatilität zu großen Abzügen führen.
Hohe Risiken während der Öffnungszeit, wenn die Preisschwankungen groß sind.
Schwierig, die Position des Ausbruchpunktes zu erfassen, leicht zu mißurteilen.

Strategieoptimierung

Überlegen Sie, Indikatoren wie gleitende Durchschnitte hinzuzufügen, um Lärmsignale in schwankenden Märkten auszufiltern.
Überlegen Sie, ob Sie die Öffnungszeit optimieren, um die Öffnungszeit zu vermeiden.
Überlegen Sie, ob Sie die Gewinn- und Stop-Loss-Punkte optimieren sollten, um die Stabilität der Strategie zu verbessern.
Es sollte in Erwägung gezogen werden, das Positionsmanagement hinzuzufügen, um das Zugriffsrisiko zu kontrollieren.

Zusammenfassung

Diese Strategie basiert auf dem Ausbruch der Hoch- und Tiefpunkte der dreiminütigen Kerze und eignet sich für den Intraday-Handel. Der Vorteil besteht darin, dass sie einfach, leicht zu verstehen und leicht zu implementieren ist, mit relativ geringem Risiko. Es gibt jedoch auch einige Risiken, wie die Möglichkeit großer Abzüge, wenn die Marktvolatilität hoch ist. Um die Stabilität und Rentabilität der Strategie zu verbessern, sollten Sie die Optimierung in Bezug auf das Filtern von Signalen, die Optimierung der Öffnungszeiten, die Optimierung von Take-Profit- und Stop-Loss-Punkten und das Hinzufügen von Positionsmanagement in Betracht ziehen.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")

// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")

// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na

// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true

// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
    var int candleCount = 0
    if (true)
        candleCount := candleCount + 1
        if (candleCount == 3)
            thirdCandleHigh := high
            thirdCandleLow := low
            isCandleFound := true

// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
    baseCandleHigh := close
    baseCandleLow := low

// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
    // Buy condition
    if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := high
        targetPrice := entryPrice + 100
        strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
    // Sell condition
    if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := low
        targetPrice := entryPrice - 100
        strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    // Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
    // Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)

// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
    strategy.close("Buy", comment="Market Close")
    strategy.close("Sell", comment="Market Close")

// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

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