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Trendstruktur-Breakthrough und Strategie für eine angemessene Wertlücke in den Bestellblöcken

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-07-31 11:23:40
Tags:SMA- Nein.BOSFVG

趋势结构突破与订单块公平价值缺口策略

Übersicht

Die Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das die Konzepte von Trendverfolgung, Strukturbrechungen, Orderblöcken und Fair-Value-Lücken kombiniert. Sie verwendet schnelle und langsame bewegliche Durchschnitte, um Markttrends zu identifizieren und gleichzeitig einen Brechpunkt für die Preisstruktur zu finden. Darüber hinaus identifiziert die Strategie wichtige Orderblöcke und Fair-Value-Lücken, die potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsgebiete sind.

Die Strategie

Trenderkennung: Markttrends werden mit 9- und 21-zyklischen einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) bestimmt. Wenn ein schneller SMA höher als ein langsamer SMA ist, wird er als ein Bulltrend betrachtet; umgekehrt als ein Beartrend.
Strukturelle Durchbrüche (BOS): Die Strategie verfolgt die höchsten Höchststände und niedrigsten Tiefen innerhalb von 10 Zyklen. Wenn der Preis diese Ebenen durchbricht, wird er als struktureller Durchbruch angesehen und mit einem Label markiert.
Auftragsblöcke: Strategie, um potenzielle Auftragsblöcke zu identifizieren, wenn ein struktureller Durchbruch eintritt. Diese Bereiche werden als wichtige Angebots- und Nachfragebereiche angesehen und können in Zukunft als Unterstützung oder Resistenz dienen.
Fair Value Gaps (FVG): Die Strategie identifiziert potentielle Fair Value Gaps, wenn die Preise schnell durchbrechen.
Eintrittssignal: Die Strategie verwendet die Kreuzung von schnellen und langsamen beweglichen Durchschnittslinien, um eintrittssignale zu erzeugen. Wenn der schnelle MA den langsamen MA überschreitet, wird ein Mehrsignal ausgelöst; wenn der schnelle MA den langsamen MA überschreitet, wird ein Leersignal ausgelöst.

Strategische Vorteile

Multidimensionale Analyse: Die Strategie kombiniert mehrere Konzepte der technischen Analyse, um eine umfassendere Marktperspektive zu bieten, die dazu beiträgt, klügere Handelsentscheidungen zu treffen.
Trendverfolgung und Umkehrung: Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten und strukturellen Durchbrüchen kann die Strategie sowohl den wichtigsten Trends folgen als auch potenzielle Umkehrungschancen erfassen.
Identifizierung von kritischen Preisniveaus: Die Konzepte von Orderblöcken und Fair Value Gaps helfen den Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, die die zukünftige Preisentwicklung beeinflussen können.
Visualisierungswerkzeuge: Strategien, mit denen Etiketten, Rahmen und Linien wichtige Informationen visualisiert werden, um den Händlern ein schnelles Verständnis der Marktstruktur zu ermöglichen.
Flexibilität: Die Strategie kann sich an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsstile anpassen, indem sie anpassbare Parameter wie den gleitenden Durchschnittszyklus und die Thresholds anpasst.

Strategische Risiken

Falsche Durchbrüche: Es kann zu einem falschen Durchbruch kommen, der zu falschen Handelssignalen führt.
Verzögerung: Die gleitende Durchschnittslinie ist im Wesentlichen ein Verzögerungsindikator, der möglicherweise nicht rechtzeitig in einem sich schnell verändernden Markt reagiert.
Übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren: Die Vernachlässigung der fundamentalen Analyse durch die ausschließliche Abhängigkeit von technischen Indikatoren kann zu Fehlentscheidungen bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen oder Pressemitteilungen führen.
Parameterempfindlichkeit: Die Performance der Strategie kann sehr empfindlich gegenüber den Eingabeparametern sein und muss sorgfältig optimiert und überprüft werden.
Mangel an Stop-Loss-Mechanismen: Die derzeitige Strategie fehlt an einem klaren Stop-Loss-Mechanismus, was zu großen Verlusten in ungünstigen Sektoren führen kann.

Strategische Optimierung

Einführung von dynamischen Stop-Losses: Erwägen Sie, einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus hinzuzufügen, der auf ATR oder kürzlicher Volatilität basiert, um das Risiko besser zu managen.
Integrierte Transaktionsanalyse: Die Einbindung von Transaktionsindikatoren in die Strategie kann helfen, die Intensität des Trends und die Wirksamkeit von Durchbrüchen zu bestimmen.
Optimierte Eintrittszeiten: Überlegen Sie, zusätzliche Filterbedingungen wie RSI oder MACD auf der Grundlage der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte hinzuzufügen, um falsche Signale zu reduzieren.
Verschiedene Zeitrahmen überprüfen: Versuche Strategien in verschiedenen Zeitrahmen, um herauszufinden, welche Einstellungen am besten funktionieren.
Fügen Sie einen grundlegenden Filter hinzu: Erwägen Sie, einige grundlegende Indikatoren oder einen Wirtschaftskalender zu integrieren, um zu vermeiden, dass Sie vor und nach wichtigen Pressemitteilungen handeln.
Verbesserte Orderblöcke und FVG-Logik: Es kann überlegt werden, mit komplexeren Algorithmen genauere Orderblöcke und Fair Value-Lücken zu identifizieren.
Erzielung von Teilgewinn: Bei Erreichen bestimmter Gewinnziele ist eine Teilbrechung in Betracht zu ziehen, um Gewinne zu sichern und Rückzüge zu reduzieren.

Zusammenfassung

Die Strategie ist ein umfassendes Marktanalyseschema, das durch die Integration von Trend-Tracking, Struktur-Breakthroughs, Orderblöcken und Fair Value-Gapps eine umfassende Marktanalyseschema bietet. Sie hat den Vorteil, dass sie sich an mehrdimensionale Marktinsigten und flexible Parameter-Einstellungen anpasst, die sie an verschiedene Marktumgebungen anpassen können. Wie alle Handelsstrategien ist sie jedoch auch mit dem Risiko von falschen Durchbrüchen und einer übermäßigen Abhängigkeit von technischen Indikatoren konfrontiert.

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)

// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")

// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA

// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na

if isBullishTrend
    highestHigh := ta.highest(high, 10)
    if close > highestHigh
        label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
    lowestLow := ta.lowest(low, 10)
    if close < lowestLow
        label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)

// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na

if isBullishTrend and close > highestHigh
    orderBlockHigh := highestHigh
    orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))

if isBearishTrend and close < lowestLow
    orderBlockLow := lowestLow
    orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))

// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na

if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

Inhalte dazu

Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung