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Strategie der EMA zur Bestimmung der Trendentwicklung auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittswerten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-11-29 16:35:43
Tags:HMAEMAWMA

Übersicht

Diese Strategie nutzt die reflektierenden Eigenschaften von Hull Moving Averages (HMA) zur Bestimmung von Markttrends. Der Kern der Strategie besteht darin, den Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Hull Moving Averages zu berechnen und diese reflektierte Differenz zur Vorhersage von Kursbewegungen zu verwenden. Durch anpassbare Prozentparameter kann sich die Strategie an verschiedene Handelszeiträume anpassen und genaue Trendbestimmungssignale liefern.

Strategieprinzipien

Die Strategie verwendet zwei Hull Moving Averages mit Perioden von 36 und 44 als Basisindikatoren. Sie berechnet die absolute Differenz zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten und wendet Reflexionsberechnungen an, die auf der aktuellen Trendrichtung basieren, um den Reflexionswert zu erhalten.

Strategische Vorteile

Verwenden von Hull Moving Averages, um die mit traditionellen gleitenden Durchschnitten typischerweise verbundene Verzögerung zu reduzieren
Einbezieht Reflexionswerte für eine genauere Erkennung von Trendwendepunkten
Eigenschaften verstellbare Korrekturfaktoren für eine verbesserte Anpassungsfähigkeit
Verbessert die Signalzuverlässigkeit durch Berechnungen der absoluten Differenz
Integration von Risikokontrollmechanismen einschließlich dynamischer Trendlinienanpassungen
Einbezieht Visualisierungskomponenten für eine intuitive Marktbeurteilung

Strategische Risiken

Kann häufige falsche Signale in verschiedenen Märkten erzeugen
Falsche Einstellungen von Parametern können zu verzögerten Signalen oder zu einer übermäßigen Empfindlichkeit führen
Bei volatilen Märkten können sich die Trendgrenzlinien möglicherweise nicht schnell genug anpassen
Die Strategie stützt sich auf Berechnungen historischer Daten, die die Reaktion auf plötzliche Marktereignisse möglicherweise einschränken

Strategieoptimierungsrichtlinien

Einführung von Volatilitätsindikatoren für die dynamische Korrekturfaktoranpassung
Einführung von Mechanismen zur Anerkennung des Marktzustands für die Anpassung von Parametern
Entwicklung selbstadaptierender Parameteroptimierungssysteme
Ergänzung von Volumenanalyse-Modulen zur Verbesserung der Signalzuverlässigkeit
Verbesserung der Risikokontrollmechanismen mit Stop-Loss- und Geldmanagementfunktionen

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert innovativ Hull Moving Averages mit Reflection Value Konzepten, um ein reaktionsschnelles und anpassungsfähiges Trendfolgesystem zu schaffen.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reflected EMA Difference (RED)", shorttitle="RED [by MarcosPna]", overlay=true) //mv30
// Análisis de Riesgo
// Risk Analysis
media_delta = ta.wma(2 * ta.wma(close, 8 / 2) - ta.wma(close, 8), math.floor(math.sqrt(8)))

// Calcular EMAs
// Calculate EMAs
ema_corta_delta = ta.hma(close, 36)
ema_larga_delta = ta.hma(close, 44)

// Calcular la diferencia entre las EMAs
// Calculate the difference between EMAs
diferencia_delta_ema = math.abs(ema_corta_delta - ema_larga_delta)

// Calcular el valor reflejado basado en la posición de la EMA corta
// Compute the reflected value based on the position of the short EMA
valor_reflejado_delta = ema_corta_delta + (ema_corta_delta > ema_larga_delta ? diferencia_delta_ema : -diferencia_delta_ema)

// Suavizar el valor reflejado
// Smooth the reflected value
periodo_suavizado_delta = input.int(2, title="Periodo extendido")
ema_suavizada_delta = ta.hma(valor_reflejado_delta, periodo_suavizado_delta)

// Ploteo de las EMAs y la línea reflejada
// Plot EMAs and the reflected line
plot(valor_reflejado_delta, title="Reflected EMA Difference (RED)", color=valor_reflejado_delta > ema_suavizada_delta ? color.rgb(253, 25, 238, 30) : color.rgb(183, 255, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)

// Parámetros ajustables para la reversión de tendencia
// Adjustable parameters for trend reversal
factor_correccion_delta = input.float(title='Porcentaje de cambio', minval=0, maxval=100, step=0.1, defval=0.04)
tasa_correccion_delta = factor_correccion_delta * 0.01

// Variables para la reversión de tendencia
// Variables for trend reversal
var int direccion_delta_tendencia = 0
var float precio_maximo_delta = na
var float precio_minimo_delta = na
var float limite_tendencia_delta = na

// Inicializar precio máximo y mínimo con el primer valor de la EMA suavizada reflejada
// Initialize peak and trough prices with the first value of the smoothed reflected EMA
if na(precio_maximo_delta)
    precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
if na(precio_minimo_delta)
    precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta

// Lógica de reversión de tendencia con la EMA suavizada reflejada
// Trend reversal logic with the smoothed reflected EMA
if direccion_delta_tendencia >= 0
    if ema_suavizada_delta > precio_maximo_delta
        precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
    limite_tendencia_delta := precio_maximo_delta - (precio_maximo_delta * tasa_correccion_delta)
    if ema_suavizada_delta <= limite_tendencia_delta
        direccion_delta_tendencia := -1
        precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta
        strategy.entry("Venta", strategy.short)
else
    if ema_suavizada_delta < precio_minimo_delta
        precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta
    limite_tendencia_delta := precio_minimo_delta + (precio_minimo_delta * tasa_correccion_delta)
    if ema_suavizada_delta >= limite_tendencia_delta
        direccion_delta_tendencia := 1
        precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
        strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Ploteo y señales
// Plotting and signals
indice_delta_ascendente = plot(direccion_delta_tendencia == 1 ? limite_tendencia_delta : na, title="Aumento de valor", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0))
senal_compra_delta = direccion_delta_tendencia == 1 and direccion_delta_tendencia[1] == -1
plotshape(senal_compra_delta ? limite_tendencia_delta : na, title="Estilo señal alcista", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))

indice_delta_descendente = plot(direccion_delta_tendencia == 1 ? na : limite_tendencia_delta, title="Disminución de valor", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0))
senal_venta_delta = direccion_delta_tendencia == -1 and direccion_delta_tendencia[1] == 1
plotshape(senal_venta_delta ? limite_tendencia_delta : na, title="Estilo señal bajista", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

// Variables para manejo de cajas
// Variables for box management
var box caja_tendencia_delta = na

// Condición: Cruce de HullMA hacia abajo
// Condition: HullMA crosses below reflected EMA value
cruce_bajista_delta = ta.crossunder(media_delta, valor_reflejado_delta)

// Condición: Cruce de HullMA hacia arriba
// Condition: HullMA crosses above reflected EMA value
cruce_alcista_delta = ta.crossover(media_delta, valor_reflejado_delta)

// Dibujar caja cuando HullMA cruza hacia abajo el valor reflejado de EMA
// Draw a box when HullMA crosses below the reflected EMA value
// if (cruce_bajista_delta) and direccion_delta_tendencia == 1
//     caja_tendencia_delta := box.new(left=bar_index, top=high, right=bar_index, bottom=low, text = "Critical Areas", text_color = color.white, border_width=2, border_color=color.rgb(254, 213, 31), bgcolor=color.new(color.red, 90))

// Cerrar caja cuando HullMA cruza hacia arriba el valor reflejado de EMA
// Close the box when HullMA crosses above the reflected EMA value
// if (cruce_alcista_delta and not na(caja_tendencia_delta))
//     box.set_right(caja_tendencia_delta, bar_index)
//     caja_tendencia_delta := na  // Remove the reference to create a new box at the next cross down

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