Diese Strategie ist ein intelligentes Handelssystem, das auf Bollinger Bands und ATR-Indikatoren basiert und mehrstufige Gewinn- und Stop-Loss-Mechanismen enthält. Die Strategie tritt in erster Linie durch die Identifizierung von Umkehrsignalen in der Nähe des unteren Bollinger Bands in Long-Positionen ein und verwaltet das Risiko mithilfe dynamischer Trailing-Stops. Das System ist mit einem Gewinnziel von 20% und einer Stop-Loss-Ebene von 12% konzipiert, während es ATR-basierte dynamische Trailing-Stops enthält, um Gewinne zu schützen und den Trends genügend Raum für die Entwicklung zu geben.
Die Kernlogik umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
Die Strategie baut ein mehrstufiges Handelssystem mit Bollinger Bands und ATR-Indikatoren auf, das dynamische Managementmethoden für den Einstieg, Stop-Loss und Gewinnentnahme einsetzt. Seine Stärken liegen in seinem umfassenden Risikokontrollsystem und der Fähigkeit, sich an die Marktvolatilität anzupassen. Durch die vorgeschlagenen Optimierungsrichtungen hat die Strategie erheblichen Verbesserungsspielraum. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in größeren Zeitrahmen und kann Anlegern helfen, die qualitativ hochwertige Vermögenswerte halten, ihren Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt zu optimieren.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-12-09 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Demo GPT - Bollinger Bands Strategy with Tightened Trailing Stops", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3) // Input settings length = input.int(20, minval=1) maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"]) src = input(close, title="Source") mult = 1.5 // Standard deviation multiplier set to 1.5 offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500) atrMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Trailing Stop", minval=0.1) // ATR multiplier for trailing stop // Time range filters start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date") end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date") in_date_range = true // Moving average function ma(source, length, _type) => switch _type "SMA" => ta.sma(source, length) "EMA" => ta.ema(source, length) "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length) "WMA" => ta.wma(source, length) "VWMA" => ta.vwma(source, length) // Calculate Bollinger Bands basis = ma(src, length, maType) dev = mult * ta.stdev(src, length) upper = basis + dev lower = basis - dev // ATR Calculation atr = ta.atr(length) // Use ATR for trailing stop adjustments // Plotting plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset) p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset) p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset) fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95)) // Candle color detection isGreen = close > open isRed = close < open // Flags for entry and exit conditions var bool redTouchedLower = false var float targetPrice = na var float stopLossPrice = na var float trailingStopPrice = na if in_date_range // Entry Logic: First green candle after a red candle touches the lower band if close < lower and isRed redTouchedLower := true if redTouchedLower and isGreen strategy.entry("Long", strategy.long) targetPrice := close * 1.2 // Set the target price to 20% above the entry price stopLossPrice := close * 0.88 // Set the stop loss to 12% below the entry price trailingStopPrice := na // Reset trailing stop on entry redTouchedLower := false // Exit Logic: Trailing stop after 20% price increase if strategy.position_size > 0 and not na(targetPrice) and close >= targetPrice if na(trailingStopPrice) trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR // Exit if the price falls below the trailing stop after 20% increase if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice strategy.close("Long", comment="Trailing Stop After 20% Increase") targetPrice := na // Reset the target price stopLossPrice := na // Reset the stop loss price trailingStopPrice := na // Reset trailing stop // Stop Loss: Exit if the price drops 12% below the entry price if strategy.position_size > 0 and not na(stopLossPrice) and close <= stopLossPrice strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered") targetPrice := na // Reset the target price stopLossPrice := na // Reset the stop loss price trailingStopPrice := na // Reset trailing stop // Trailing Stop: Activate after touching the upper band if strategy.position_size > 0 and close >= upper and isGreen if na(trailingStopPrice) trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR // Exit if the price falls below the trailing stop if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice strategy.close("Long", comment="Trailing Stop Triggered") trailingStopPrice := na // Reset trailing stop targetPrice := na // Reset the target price stopLossPrice := na // Reset the stop loss price