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Estrategia de ruptura de fluctuación alta/baja mejorada con patrones alcistas y bajistas de absorción

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-05-17 15:05:29
Las etiquetas:El EMARR

Resumen general

Esta estrategia es una variación mejorada de una estrategia de ruptura de swing high/low que tiene como objetivo capitalizar las posibles inversiones de tendencia señaladas por patrones de candlestick alcistas y bajistas. La estrategia identifica los máximos y mínimos de swing y genera señales comerciales cuando los precios rompen estos niveles clave. Además, la estrategia emplea una relación riesgo-recompensación predefinida para establecer niveles de take-profit y stop-loss para una mejor gestión del riesgo.

Principios de estrategia

Cálculo de los máximos y mínimos de swing: al comparar los máximos y mínimos actuales con los máximos y mínimos de los dos períodos anteriores, la estrategia determina si se ha formado un nuevo máximo o mínimo de swing.
Identificación de patrones alcistas y bajistas: se reconoce un patrón alcista cuando el precio de cierre es más alto que el precio de apertura del período anterior, y la vela actual es una vela alcista, mientras que el período anterior es una vela bajista.
Generación de señales comerciales: Cuando se produce un patrón de engulfing alcista, y el precio se rompe por encima del máximo de swing, se genera una señal larga.
Establecimiento de los niveles de toma de ganancias y de parada de pérdidas: Los niveles de toma de ganancias y de parada de pérdidas se calculan sobre la base de la relación riesgo-rendimiento predefinida y se establecen al ejecutar operaciones.

Análisis de ventajas

Combinar la acción de precios y los patrones de candlestick: la estrategia no solo considera las rupturas de precios en los niveles clave, sino que también incorpora patrones alcistas y bajistas, lo que mejora la confiabilidad de las señales comerciales.
Gestión del riesgo: al establecer niveles de toma de ganancias y de stop-loss basados en una relación riesgo-recompensación predefinida, la estrategia ayuda a controlar la exposición al riesgo de las operaciones individuales y mejora la gestión general del riesgo.
Adaptabilidad a las diferentes condiciones del mercado: La estrategia tiene en cuenta las direcciones largas y cortas, lo que le permite encontrar oportunidades comerciales en diversas tendencias del mercado.

Análisis de riesgos

Riesgo de señales falsas: en algunos casos, las rupturas de precios y los patrones de velas pueden generar señales falsas, lo que conduce a operaciones en la dirección equivocada.
Riesgo de volatilidad del mercado: en mercados altamente volátiles, los precios pueden romper rápidamente los niveles clave y desencadenar stop-loss, lo que conduce a pérdidas consecutivas.
Frecuencia y costos de negociación: La negociación frecuente puede aumentar los costos de transacción, afectando el rendimiento general de la estrategia.

Direcciones de optimización

Introducción de indicadores de confirmación de tendencia: la combinación de medias móviles u otros indicadores de tendencia para validar la eficacia de las rupturas de precios puede mejorar la calidad de las señales de negociación.
Ajuste dinámico del stop-loss: ajustar dinámicamente los niveles de stop-loss en función de la volatilidad del mercado o de los cambios de precios puede ayudar a adaptarse mejor a las diferentes condiciones del mercado.
Optimización de parámetros: mediante pruebas de retroceso y optimización de diferentes combinaciones de parámetros, se pueden encontrar los parámetros óptimos para mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

Resumen de las actividades

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007

//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)

// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")

// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na

if high[1] < high and high[2] < high[1]
    lastHigh := high[1]
    isHigh := true
    isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
    lastLow := low[1]
    isLow := true
    isHigh := false
else
    isHigh := false
    isLow := false

// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing

// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio

// Execute buy and sell trades
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)

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