Estrategia de negociación cuantitativa de pirámide de Martingale combinada MACD-KDJ
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-05 16:35:26Las etiquetas:El MACDKDJLa SMA
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de negociación Martingale basado en los indicadores MACD y KDJ, que combina el tamaño de posición piramidal y la gestión dinámica de ganancias/pérdidas.
Principios de estrategia
La lógica básica consiste en cuatro elementos clave: señales de entrada, mecanismo de adición de posición, gestión de ganancias/pérdidas y control de riesgos. Las señales de entrada se basan en la convergencia de la línea MACD que cruza la línea de señal y la línea %D de KDJ
Ventajas estratégicas
- Alta fiabilidad del sistema de señales: combina el indicador de tendencia MACD y el oscilador KDJ para filtrar eficazmente las señales falsas
- Gestión científica de posiciones: el sistema Martingale puede reducir los costes de tenencia mediante la adición de posiciones en contratrends
- Control integral del riesgo: mecanismos múltiples de stop-loss y límites de posición controlan eficazmente el riesgo
- Estructura de rendimiento optimizada: la pirámide puede lograr mejores rendimientos en los mercados de tendencia
- Parámetros flexibles: admite la optimización de parámetros de estrategia para diferentes características del mercado
Riesgos estratégicos
- Riesgo de mercado: las adiciones frecuentes de posiciones en mercados variados pueden acrecentar las pérdidas
- Riesgo de posición: el sistema Martingale puede dar lugar a posiciones excesivas
- Riesgo de liquidez: el despliegue de grandes cantidades de capital puede presentar problemas de liquidez insuficientes
- Riesgo del sistema: la optimización excesiva de los parámetros puede conducir a un sobreajuste de la estrategia
Direcciones para la optimización de la estrategia
- Optimización del sistema de señales: Incorporar indicadores de volatilidad para ajustar la sensibilidad de la señal en entornos de alta volatilidad
- Optimización de la gestión de la posición: diseño de factores multiplicadores dinámicos para el ajuste adaptativo basado en las condiciones del mercado
- Optimización del control de riesgos: añadir un módulo de control de extracción para reducir las posiciones durante extracciones significativas
- Optimización de parámetros: introducir métodos de aprendizaje automático para el ajuste adaptativo de parámetros
Resumen de las actividades
La estrategia construye un sistema de negociación cuantitativo completo mediante la combinación de indicadores técnicos clásicos con métodos avanzados de gestión de posiciones. Sus principales ventajas se encuentran en la fiabilidad de la señal y el control integral del riesgo, al tiempo que mantiene una fuerte adaptabilidad a través de la parametrización.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aaronxu567
//@version=5
strategy("MACD and KDJ Opening Conditions with Pyramiding and Exit", overlay=true) // pyramiding
// Setting
initialOrder = input.float(50000.0, title="Initial Order")
initialOrderSize = initialOrder/close
//initialOrderSize = input.float(1.0, title="Initial Order Size") // Initial Order Size
macdFastLength = input.int(9, title="MACD Fast Length") // MACD Setting
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
kdjLength = input.int(14, title="KDJ Length")
kdjSmoothK = input.int(3, title="KDJ Smooth K")
kdjSmoothD = input.int(3, title="KDJ Smooth D")
enableLong = input.bool(true, title="Enable Long Trades")
enableShort = input.bool(true, title="Enable Short Trades")
// Additions Setting
maxAdditions = input.int(5, title="Max Additions", minval=1, maxval=10) // Max Additions
addPositionPercent = input.float(1.0, title="Add Position Percent", minval=0.1, maxval=10) // Add Conditions
reboundPercent = input.float(0.5, title="Rebound Percent (%)", minval=0.1, maxval=10) // Rebound
addMultiplier = input.float(1.0, title="Add Multiplier", minval=0.1, maxval=10) //
// Stop Setting
takeProfitTrigger = input.float(2.0, title="Take Profit Trigger (%)", minval=0.1, maxval=10) //
trailingStopPercent = input.float(0.3, title="Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=10) //
stopLossPercent = input.float(6.0, title="Stop Loss Percent", minval=0.1, maxval=10) //
// MACD Calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// KDJ Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kdjLength), kdjSmoothK)
d = ta.sma(k, kdjSmoothD)
j = 3 * k - 2 * d
// Long Conditions
enterLongCondition = enableLong and ta.crossover(macdLine, signalLine) and ta.crossover(k, d)
// Short Conditions
enterShortCondition = enableShort and ta.crossunder(macdLine, signalLine) and ta.crossunder(k, d)
// Records
var float entryPriceLong = na
var int additionsLong = 0 // 记录多仓加仓次数
var float nextAddPriceLong = na // 多仓下次加仓触发价格
var float lowestPriceLong = na // 多头的最低价格
var bool longPending = false // 多头加仓待定标记
var float entryPriceShort = na
var int additionsShort = 0 // 记录空仓加仓次数
var float nextAddPriceShort = na // 空仓下次加仓触发价格
var float highestPriceShort = na // 空头的最高价格
var bool shortPending = false // 空头加仓待定标记
var bool plotEntryLong = false
var bool plotAddLong = false
var bool plotEntryShort = false
var bool plotAddShort = false
// Open Long
if (enterLongCondition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=initialOrderSize,comment = 'Long')
entryPriceLong := close
nextAddPriceLong := close * (1 - addPositionPercent / 100)
additionsLong := 0
lowestPriceLong := na
longPending := false
plotEntryLong := true
// Add Long
if (strategy.position_size > 0 and additionsLong < maxAdditions)
// Conditions Checking
if (close < nextAddPriceLong) and not longPending
lowestPriceLong := close
longPending := true
if (longPending)
// Rebound Checking
if (close > lowestPriceLong * (1 + reboundPercent / 100))
// Record Price
float addQty = initialOrderSize*math.pow(addMultiplier,additionsLong+1)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=addQty,comment = 'Add Long')
additionsLong += 1
longPending := false
nextAddPriceLong := math.min(nextAddPriceLong, close) * (1 - addPositionPercent / 100) // Price Updates
plotAddLong := true
else
lowestPriceLong := math.min(lowestPriceLong, close)
// Open Short
if (enterShortCondition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=initialOrderSize,comment = 'Short')
entryPriceShort := close
nextAddPriceShort := close * (1 + addPositionPercent / 100)
additionsShort := 0
highestPriceShort := na
shortPending := false
plotEntryShort := true
// add Short
if (strategy.position_size < 0 and additionsShort < maxAdditions)
// Conditions Checking
if (close > nextAddPriceShort) and not shortPending
highestPriceShort := close
shortPending := true
if (shortPending)
// rebound Checking
if (close < highestPriceShort * (1 - reboundPercent / 100))
// Record Price
float addQty = initialOrderSize*math.pow(addMultiplier,additionsShort+1)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=addQty,comment = "Add Short")
additionsShort += 1
shortPending := false
nextAddPriceShort := math.max(nextAddPriceShort, close) * (1 + addPositionPercent / 100) // Price Updates
plotAddShort := true
else
highestPriceShort := math.max(highestPriceShort, close)
// Take Profit or Stop Loss
if (strategy.position_size != 0)
float stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (strategy.position_size > 0 ? (1 - stopLossPercent / 100) : (1 + stopLossPercent / 100))
float trailOffset = strategy.position_avg_price * (trailingStopPercent / 100) / syminfo.mintick
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="long", stop=stopLossLevel, trail_price=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitTrigger / 100), trail_offset=trailOffset)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="short", stop=stopLossLevel, trail_price=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitTrigger / 100), trail_offset=trailOffset)
// Plot
plotshape(series=plotEntryLong, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(series=plotAddLong, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Add Long Signal")
plotshape(series=plotEntryShort, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(series=plotAddShort, location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Add Short Signal")
// Plot Clear
plotEntryLong := false
plotAddLong := false
plotEntryShort := false
plotAddShort := false
// // table
// var infoTable = table.new(position=position.top_right,columns = 2,rows = 6,bgcolor=color.yellow,frame_color = color.white,frame_width = 1,border_width = 1,border_color = color.black)
// if barstate.isfirst
// t1="Open Price"
// t2="Avg Price"
// t3="Additions"
// t4='Next Add Price'
// t5="Take Profit"
// t6="Stop Loss"
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 0,text=t1 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 1,text=t2 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 2,text=t3 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 3,text=t4 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 4,text=t5 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 0, row = 5,text=t6 ,text_size=size.auto)
// if barstate.isconfirmed and strategy.position_size!=0
// ps=strategy.position_size
// pos_avg=strategy.position_avg_price
// opt=strategy.opentrades
// t1=str.tostring(strategy.opentrades.entry_price(0),format.mintick)
// t2=str.tostring(pos_avg,format.mintick)
// t3=str.tostring(opt>1?(opt-1):0)
// t4=str.tostring(ps>0?nextAddPriceLong:nextAddPriceShort,format.mintick)
// t5=str.tostring(pos_avg*(1+(ps>0?1:-1)*takeProfitTrigger*0.01),format.mintick)
// t6=str.tostring(pos_avg*(1+(ps>0?-1:1)*stopLossPercent*0.01),format.mintick)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 0,text=t1 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 1,text=t2 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 2,text=t3 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 3,text=t4 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 4,text=t5 ,text_size=size.auto)
// table.cell(infoTable, column = 1, row = 5,text=t6 ,text_size=size.auto)
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