Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de négociation du VWAP

Stratégie de négociation du VWAP

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-29 14:20:39 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le taux d'intérêtVWAP

img

Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading basée sur l'EMA, le VWAP et le volume. L'idée principale est de générer des signaux d'ouverture lorsque le prix de clôture franchit le VWAP et l'EMA, et que le volume de négociation est supérieur au volume de la bougie précédente dans un temps de négociation spécifique.

Principe de stratégie

  1. Calculer les indicateurs EMA et VWAP.
  2. Déterminer si elle se situe dans le délai de négociation spécifié.
  3. Condition d'entrée longue: le prix de clôture est supérieur à VWAP et EMA, le volume est supérieur à la bougie précédente et le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture.
  4. Condition d'entrée courte: prix de clôture inférieur à VWAP et EMA, volume supérieur à la bougie précédente et prix d'ouverture supérieur au prix de clôture.
  5. Condition de sortie longue: le prix de clôture tombe en dessous du VWAP ou de l'EMA, atteint les niveaux de stop loss ou de take profit ou atteint le moment de sortie spécifié.
  6. Condition de sortie courte: le prix de clôture dépasse le VWAP ou l'EMA, atteint les niveaux d'arrêt des pertes ou de prise de profit ou atteint le moment de sortie spécifié.

Les avantages de la stratégie

  1. Il prend en compte simultanément l'évolution des prix (EMA), la juste valeur du marché (VWAP) et le volume des transactions, ce qui rend les conditions d'ouverture plus strictes, ce qui contribue à améliorer le taux de réussite de la stratégie.
  2. Il définit le stop loss et le profit pour contrôler le risque et verrouiller les bénéfices.
  3. Il limite le temps de négociation et le temps de sortie pour éviter les risques pendant les heures hors négociation et la détention de nuit.

Risques stratégiques

  1. La stratégie peut ne pas bien fonctionner sur un marché volatil, car des percées et des retraits fréquents peuvent entraîner de multiples ouvertures et fermetures, augmentant les coûts de transaction et les glissements.
  2. Le niveau de stop loss est fixe, qui peut être déclenché prématurément lorsque le marché fluctue violemment, ce qui entraîne des pertes importantes pour la stratégie.
  3. La stratégie ne tient pas compte de la profondeur réelle du marché et de l'état des commandes, qui peuvent rencontrer des problèmes tels que des dérapages et des échecs d'ouverture dans les transactions réelles.

Direction de l'optimisation de la stratégie

  1. Considérez l'ajout de conditions de filtrage supplémentaires, telles que les indicateurs ATR et RSI, pour confirmer davantage la force de la tendance et de l'élan.
  2. Les niveaux d'arrêt des pertes et de prise de profit peuvent être définis de manière dynamique, par exemple en suivant l'ATR ou le pourcentage d'arrêt des pertes, afin de s'adapter aux différentes volatilités du marché.
  3. Optimiser les paramètres tels que la longueur de l'EMA, la source du VWAP, les niveaux de stop loss et de profit, etc., afin d'améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie.
  4. Considérez l'ajout d'une gestion des positions, telle que l'ajustement du volume d'ouverture en fonction de la volatilité ou du ratio de capital, pour contrôler le risque global.

Résumé

En tenant compte de l'évolution des prix, de la juste valeur du marché et du volume des transactions, cette stratégie se négocie dans un temps de négociation spécifique. Bien que le stop loss, le take profit et le temps de négociation limité soient définis, elle doit toujours prêter attention aux risques tels que la volatilité des marchés et le glissement dans l'application réelle.

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')

tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))

// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)

// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein

// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time

// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if longExitCondition
    strategy.close('Long', immediately=true)

if shortExitCondition
    strategy.close("Short", immediately=true)
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés