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Stratégie de pivot et de dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-30 à 16h39
Les étiquettes:ROCIndice de résistance

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Résumé

La stratégie Pivot et Momentum est une approche de trading qui combine les points pivots et les indicateurs de momentum. La stratégie utilise les prix élevés, bas et de fermeture de la période de trading précédente pour calculer les points pivots et emploie des indicateurs de momentum tels que ROC (Rate of Change) et Stochastic RSI pour déterminer les tendances du marché. Lorsque le prix dépasse le point de pivot et que les indicateurs de momentum confirment, la stratégie ouvrira une position; inversement, lorsque le prix dépasse le point de pivot et que les indicateurs de momentum confirment, la stratégie fermera la position.

Principe de stratégie

Le noyau de cette stratégie est la combinaison de points pivots et d'indicateurs de dynamique. Les points pivots sont calculés en utilisant les prix élevés, bas et de clôture de la période de négociation précédente, représentant des niveaux de support et de résistance importants sur le marché.

Dans le même temps, la stratégie utilise deux indicateurs de dynamique, ROC et RSI stochastique, pour confirmer les tendances. ROC mesure la vitesse de variation des prix; lorsque ROC est supérieur à 0, il indique une tendance à la hausse; lorsque ROC est inférieur à 0, il indique une tendance à la baisse.

Lorsque le prix dépasse le point pivot et que le ROC et le RSI stochastique confirment la tendance, la stratégie ouvre une position; lorsque le prix dépasse le point pivot et que le ROC et le RSI stochastique confirment la tendance, la stratégie ferme la position.

Les avantages de la stratégie

  1. Suivi des tendances: en combinant des points pivots et des indicateurs de dynamique, la stratégie peut capturer efficacement les tendances du marché et entrer en position tôt dans la formation des tendances, maximisant ainsi le potentiel de profit.

  2. Contrôle des risques: la stratégie utilise plusieurs conditions pour filtrer les signaux de trading, réduisant ainsi l'apparition de faux signaux et réduisant ainsi le risque de trading.

  3. Haute adaptabilité: la stratégie peut être appliquée à plusieurs délais et à différents marchés.

Risques stratégiques

  1. Optimisation des paramètres: la stratégie comprend plusieurs paramètres, tels que la méthode de calcul des points de pivot et la période des indicateurs de momentum.

  2. Risque de marché: La stratégie est principalement adaptée aux marchés présentant des tendances claires et peut ne pas bien fonctionner sur des marchés instables.

  3. Risque de suradaptation: si la stratégie est trop adaptée aux données historiques pendant le processus d'optimisation des paramètres, elle peut ne pas bien fonctionner dans le trading réel.

Direction de l'optimisation de la stratégie

  1. Ajustement dynamique des paramètres: les paramètres de la stratégie peuvent être ajustés dynamiquement en fonction des conditions du marché.

  2. Ajout d'autres conditions de filtrage: d'autres indicateurs techniques ou facteurs fondamentaux peuvent être considérés comme des conditions de filtrage supplémentaires, telles que le volume des transactions et le sentiment du marché, afin d'améliorer davantage la fiabilité des signaux.

  3. Optimisation de la gestion des risques: les caractéristiques de risque-rendement de la stratégie peuvent être améliorées en optimisant la gestion des positions et les règles de stop-loss / take-profit. Par exemple, en utilisant ATR (Average True Range) pour définir des niveaux de stop-loss dynamiques.

Résumé

La stratégie de pivot et de momentum combine des points pivots et des indicateurs de momentum, en mettant l'accent sur le suivi des tendances tout en mettant l'accent sur le contrôle des risques. La stratégie est applicable à plusieurs marchés et délais. En optimisant les paramètres et en ajoutant d'autres conditions de filtrage, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées. Dans l'application pratique, l'attention doit être accordée au risque de marché et au risque de suradaptation, et l'efficacité de la stratégie doit être assurée par une optimisation et une surveillance continues.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic

// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])

pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev

// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0

// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
    strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")

if (shortCondition)
    strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")

// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)
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