Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de double entrée croisée de la moyenne mobile

Stratégie de double entrée croisée de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-30 17h37 et 53 min
Les étiquettes:Le MA5SMA

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie d'entrée croisée de moyenne mobile double basée sur la moyenne mobile à 5 jours (MA5). L'idée principale de cette stratégie est d'entrer dans des positions à une certaine distance au-dessus ou en dessous de la MA5, et de fermer des positions lorsque le prix de clôture est supérieur au prix d'entrée ou revient au prix d'entrée. Cette stratégie vise à capturer les tendances à court terme tout en contrôlant les risques.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise la moyenne mobile simple (SMA) à 5 jours comme indicateur principal. Lorsque le prix d'ouverture d'une nouvelle bougie est supérieur au MA5, elle exécute le scénario d'achat 1; lorsque le prix d'ouverture d'une nouvelle bougie est inférieur au MA5 et que la distance du MA5 dépasse 0,002 point, elle exécute le scénario d'achat 2. Pour les conditions de vente, lorsque le prix de clôture est supérieur ou égal au prix d'entrée moyen, elle exécute le scénario de vente 1; lorsque le prix de clôture est inférieur à 0,1% du prix d'entrée moyen, elle exécute le scénario de vente 2.

Analyse des avantages

  1. Cette stratégie est basée sur des tendances à court terme et permet de saisir rapidement les changements du marché.
  2. En fixant un seuil pour la distance par rapport au MA5, certains signaux sonores peuvent être filtrés.
  3. En fixant des conditions de stop-loss, les risques peuvent être efficacement contrôlés.
  4. La logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Analyse des risques

  1. Cette stratégie repose sur un seul indicateur et peut présenter un risque d'échec de l'indicateur.
  2. Les stratégies de tendance à court terme peuvent faire l'objet de transactions fréquentes et augmenter le risque de coûts de transaction.
  3. Les pourcentages fixes d'arrêt-perte peuvent ne pas être adaptés à différents environnements de marché.

Direction de l'optimisation

  1. D'autres indicateurs tels que le RSI et le MACD peuvent être considérés comme améliorant la fiabilité des signaux.
  2. Les conditions de stop-loss et de take-profit peuvent être optimisées, par exemple en utilisant des stops de trailing ou des pourcentages de stop-loss dynamiques.
  3. Pour différents environnements de marché, différents paramètres peuvent être définis pour améliorer l'adaptabilité de la stratégie.

Résumé

Cette stratégie d'entrée double moyenne mobile est une stratégie simple basée sur les tendances à court terme. En franchissant au-dessus et en dessous du MA5 et en fixant des seuils de distance, les opportunités de tendance à court terme peuvent être capturées. Dans le même temps, les stop-loss à pourcentage fixe peuvent contrôler les risques. Cependant, cette stratégie a également certaines limitations, telles que le fait de s'appuyer sur un seul indicateur et le commerce fréquent. À l'avenir, plus d'indicateurs peuvent être introduits et les conditions de stop-loss et de take-profit peuvent être optimisées pour améliorer la robustesse et l'adaptabilité de la stratégie.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("YBS Strategy 1.1", overlay=true)

// Moving Average Settings
ma5 = ta.sma(close, 5)

// Scenario 1: Buy when a new candle opens above the MA5
buy_condition_scenario1 = open > ma5

// Scenario 2: Buy when a new candle opens below the MA5 and is at a significant distance from the MA5
distance_from_ma5 = open - ma5
buy_condition_scenario2 = open < ma5 and distance_from_ma5 > 0.002 // Define distance in points here

// Sell: Sell at the close of the candle if it's positive above the entry price, or if the price returns to the entry price
sell_condition_scenario1 = close > strategy.position_avg_price or close == strategy.position_avg_price
sell_condition_scenario2 = close <= strategy.position_avg_price * 0.999 // Close if price drops more than 0.1% from entry price

// Execute buy and sell orders
if (buy_condition_scenario1 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 1", strategy.long)

if (buy_condition_scenario2 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 2", strategy.long)

if (sell_condition_scenario1)
    strategy.close("Buy Scenario 1")

if (sell_condition_scenario2)
    strategy.close("Buy Scenario 2")
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés