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RSI Laguerre avec stratégie de signaux de trading filtrés ADX

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-17 15h01 et 17h
Les étiquettes:Indice de résistanceADX

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Résumé

Cette stratégie génère des signaux d'achat et de vente à l'aide de l'indicateur Laguerre RSI et filtre les signaux à l'aide de l'indicateur ADX.

Principes de stratégie

Le Laguerre RSI est un indicateur de dynamique utilisé pour mesurer la vitesse et la force des changements de prix. Il est basé sur le filtre Laguerre et est plus sensible aux changements de prix par rapport au RSI traditionnel.

L'indicateur ADX mesure la force d'une tendance des prix, avec des valeurs plus élevées indiquant une tendance plus forte.

La stratégie utilise des croisements du RSI de Laguerre pour déclencher des signaux d'achat et de vente. Elle entre dans une position longue lorsque l'indicateur dépasse le niveau d'achat et une position courte lorsqu'il dépasse le niveau de vente.

Les avantages de la stratégie

  1. Le RSI Laguerre capte les variations de prix de manière réactive, ce qui permet de générer des signaux de trading en temps opportun.
  2. Le filtre ADX assure la négociation uniquement lorsque la tendance est claire, ce qui améliore la fiabilité des signaux.
  3. Les paramètres sont réglables, ce qui permet aux utilisateurs de définir les niveaux d'achat et de vente et le seuil ADX en fonction de leurs préférences.
  4. Le code est concis et efficace, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  5. La stratégie est applicable à divers marchés et délais, offrant une bonne polyvalence.

Risques stratégiques

  1. Le RSI de Laguerre peut générer de fréquents faux signaux sur les marchés agités, conduisant à un suréchange.
  2. Le filtre ADX peut retarder la génération du signal, ce qui fait perdre certaines opportunités de trading.
  3. Les niveaux d'achat et de vente fixes ne peuvent pas s'adapter aux changements dynamiques du marché.
  4. La stratégie n'inclut pas le stop-loss, ce qui l'expose au risque de pertes non contrôlées sur une seule transaction.
  5. Il manque de dimensionnement des positions et de gestion de l'argent, ce qui rend difficile le contrôle du risque global.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire des niveaux d'achat et de vente adaptatifs qui s'ajustent dynamiquement en fonction de l'ampleur des fluctuations de prix.
  2. Optimisez le filtre ADX en définissant des seuils plus dynamiques pour commencer à négocier tôt dans la tendance.
  3. Incorporer des mécanismes de stop-loss et de take-profit pour contrôler les risques liés à l'échange unique.
  4. Combiner d'autres indicateurs auxiliaires, tels que le volume des transactions et la volatilité, pour améliorer la fiabilité du signal.
  5. Introduire la taille des positions et la gestion de l'argent pour contrôler l'exposition globale au risque. Ajuster dynamiquement le pourcentage des fonds pour chaque transaction en fonction de la force de la tendance du marché et du capital du compte.

Résumé

L'indicateur RSI de Laguerre avec ADX est une stratégie de trading filtrée. Il utilise un indicateur rapide pour capturer les changements de prix tout en confirmant la force de la tendance avec un indicateur lent. Cette combinaison permet de négocier en temps opportun lorsque la tendance est claire tout en restant à l'écart lorsque la tendance est incertaine.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)

// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik

// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp

// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel

// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))
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