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Moyenne mobile adaptative basée sur la grille dynamique à bougie continue avec stratégie de stop loss dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-06-03 16h15 et 15h15
Les étiquettes:- Je vous en prie.SL

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Résumé

Cette stratégie est basée sur la tendance des bougies continues. Elle détermine s'il faut entrer dans une position en comparant le prix de clôture actuel avec les prix de clôture des trois bougies précédentes. Lorsque trois bougies consécutives augmentent, elle entre dans une position longue, sinon elle ferme la position. En même temps, cette stratégie adopte une méthode de stop loss dynamique, où le niveau de stop loss est déterminé en fonction du prix d'entrée et d'un pourcentage de stop loss fixé. Cette méthode permet un ajustement dynamique du niveau de stop loss, mieux contrôlant le risque.

Principe de stratégie

  1. En comparant le prix de clôture actuel avec les prix de clôture des trois bougies précédentes, il détermine si la condition de trois bougies en hausse ou en baisse consécutives est remplie.
  2. Si la condition de trois bougies montantes consécutives est remplie, il entre dans une position longue à l'ouverture de la quatrième bougie.
  3. Après l'entrée d'une position, le niveau de stop loss est calculé sur la base du prix d'entrée et du pourcentage de stop loss défini.
  4. Si la condition de trois chandeliers en baisse consécutifs est remplie ou si le prix atteint le niveau de stop loss, la position est fermée.

Les avantages de la stratégie

  1. Cette stratégie fait des jugements basés sur la tendance des bougies continues, ce qui lui permet de saisir les opportunités de tendance sur le marché.
  2. Il adopte une méthode de stop loss dynamique, ajustant le niveau de stop loss en temps réel en fonction du prix d'entrée et du pourcentage de stop loss, ce qui permet de mieux contrôler le risque.
  3. La logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  4. Elle est applicable à divers marchés et instruments, possédant une certaine universalité.

Risques stratégiques

  1. Cette stratégie repose sur le jugement de tendance des bougies continues. Si le marché connaît des fluctuations ou un comportement non tendance, cela peut entraîner une ouverture et une fermeture fréquentes des positions, augmentant les coûts de transaction.
  2. Le niveau de stop loss dépend de la sélection du pourcentage de stop loss, qui, s'il n'est pas correctement choisi, peut entraîner des stop loss prématurés ou retardés, ce qui affecte la performance de la stratégie.
  3. Cette stratégie ne tient pas compte des caractéristiques des instruments négociés, telles que la volatilité et la liquidité.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire des indicateurs plus techniques, tels que les moyennes mobiles, le MACD, etc., comme conditions auxiliaires de jugement pour améliorer la précision des positions d'ouverture et de clôture.
  2. Effectuer une optimisation des paramètres sur le pourcentage de stop loss afin de trouver le paramètre de stop loss optimal et d'améliorer la capacité de contrôle des risques de la stratégie.
  3. Envisager d'ajouter une logique de gestion des positions pour ajuster dynamiquement les positions en fonction de facteurs tels que la volatilité du marché et les fonds du compte, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation du capital.
  4. Pour différents instruments de négociation et caractéristiques du marché, optimiser les paramètres de la stratégie séparément afin d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie.

Résumé

Cette stratégie prend des décisions sur l'ouverture et la fermeture des positions basées sur le jugement de tendance des bougies continues, tout en adoptant une méthode de stop loss dynamique pour contrôler le risque. La logique de la stratégie est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, et est applicable à divers marchés et instruments. Cependant, dans l'application pratique, l'attention doit être portée au risque des marchés non-trending, et des paramètres tels que le pourcentage de stop loss doivent être optimisés. En outre, l'introduction de plus d'indicateurs techniques, de gestion de position et d'autres méthodes peut encore améliorer la performance de la stratégie.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)

// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100

// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]

// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]

// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
    entryPrice := close[1]
    stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)

// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
    strategy.close("Long")

// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
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