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Stratégie de rupture intradienne basée sur les points bas et hauts des bougies de 3 minutes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 14 juin 2024
Les étiquettes:- Je vous en prie.Le taux d'intérêt

Résumé

L'idée principale de cette stratégie est d'utiliser les points hauts et bas de la bougie de trois minutes comme points de rupture. Lorsque le prix franchit le sommet de la bougie de trois minutes, il va long, et quand il franchit le bas, il va court. Cette stratégie est adaptée au trading intradien, fermant les positions à la fin de chaque jour et continuant le trading le lendemain. L'avantage de cette stratégie est qu'elle est simple, facile à comprendre et facile à mettre en œuvre, avec un risque relativement faible.

Principe de stratégie

Obtenez les données du chandelier pour les trois premières minutes après l'ouverture du marché chaque jour, et enregistrez les prix les plus élevés et les plus bas de la troisième bougie.
Lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de la troisième bougie, ouvrez une position longue avec un prix cible de 100 points au-dessus du prix d'ouverture et fermez la position à la fin de la journée ou lorsque le prix cible est atteint.
Lorsque le prix dépasse le prix le plus bas de la troisième bougie, ouvrez une position courte avec un prix cible inférieur de 100 points au prix d'ouverture et fermez la position à la fin de la journée ou lorsque le prix cible est atteint.
Fermez toutes les positions à la fin de chaque journée et continuez la négociation le lendemain.

Les avantages de la stratégie

Simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Convient pour les opérations intrajournalières avec une utilisation élevée du capital.
Risque relativement faible avec des positions de stop-loss claires.
Convient pour les marchés à forte tendance.

Risques stratégiques

Il peut y avoir des retombées importantes lorsque la volatilité du marché est élevée.
Risque élevé pendant la période d'ouverture où les fluctuations de prix sont importantes.
Difficile à saisir la position du point d'échec, facile à mal juger.

Direction de l'optimisation de la stratégie

Envisagez d'ajouter des indicateurs tels que des moyennes mobiles pour filtrer les signaux sonores dans les marchés oscillants.
Envisagez d'optimiser l'heure d'ouverture pour éviter la période d'ouverture.
Considérez l'optimisation des points de prise de profit et de stop-loss pour améliorer la stabilité de la stratégie.
Envisager d'ajouter la gestion des positions pour contrôler le risque de retrait.

Résumé

Cette stratégie est basée sur l'éclatement des points hauts et bas de la bougie de trois minutes et convient au trading intradien. L'avantage est qu'elle est simple, facile à comprendre et facile à mettre en œuvre, avec un risque relativement faible. Cependant, il existe également des risques, tels que la possibilité de grands retraits lorsque la volatilité du marché est élevée. Pour améliorer la stabilité et la rentabilité de la stratégie, envisagez de l'optimiser en termes de filtrage des signaux, d'optimisation des temps d'ouverture, d'optimisation des points de profit et de stop-loss et d'ajout de gestion de position.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")

// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")

// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na

// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true

// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
    var int candleCount = 0
    if (true)
        candleCount := candleCount + 1
        if (candleCount == 3)
            thirdCandleHigh := high
            thirdCandleLow := low
            isCandleFound := true

// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
    baseCandleHigh := close
    baseCandleLow := low

// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
    // Buy condition
    if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := high
        targetPrice := entryPrice + 100
        strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
    // Sell condition
    if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := low
        targetPrice := entryPrice - 100
        strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    // Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
    // Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)

// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
    strategy.close("Buy", comment="Market Close")
    strategy.close("Sell", comment="Market Close")

// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

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