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वीडब्ल्यूएपी ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-29 14:20:39
टैगःईएमएवीडब्ल्यूएपी

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अवलोकन

यह रणनीति ईएमए, वीडब्लूएपी और वॉल्यूम पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। मुख्य विचार यह है कि जब समापन मूल्य वीडब्लूएपी और ईएमए के माध्यम से टूटता है, और व्यापारिक मात्रा एक विशिष्ट व्यापारिक समय के भीतर पिछली मोमबत्ती की मात्रा से अधिक होती है, तो उद्घाटन संकेत उत्पन्न करना है। यह स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ-साथ एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर पदों को बंद करने की शर्तों को भी निर्धारित करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. ईएमए और वीडब्ल्यूएपी संकेतकों की गणना करें।
  2. यह निर्धारित करें कि क्या यह निर्दिष्ट व्यापार समय के भीतर है।
  3. लंबी प्रविष्टि की शर्तः समापन मूल्य VWAP और EMA से अधिक है, मात्रा पिछली मोमबत्ती से अधिक है, और समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है।
  4. लघु प्रवेश की शर्तः समापन मूल्य VWAP और EMA से कम है, मात्रा पिछली मोमबत्ती से अधिक है, और उद्घाटन मूल्य समापन मूल्य से अधिक है।
  5. लंबी बाहर निकलने की स्थितिः समापन मूल्य VWAP या EMA से नीचे गिर जाता है, स्टॉप लॉस या ले लाभ के स्तर तक पहुंचता है, या निर्दिष्ट बाहर निकलने का समय तक पहुंचता है।
  6. शॉर्ट एग्जिट की शर्तः क्लोजिंग प्राइस VWAP या EMA से ऊपर टूट जाता है, स्टॉप लॉस या ले लाभ के स्तर तक पहुंच जाता है, या निर्दिष्ट एग्जिट समय तक पहुंच जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. यह मूल्य प्रवृत्ति (ईएमए), बाजार निष्पक्ष मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) और व्यापारिक मात्रा को एक साथ ध्यान में रखता है, जिससे शुरुआती शर्तें अधिक सख्त हो जाती हैं, जो रणनीति की जीत दर में सुधार करने में मदद करती है।
  2. यह जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करता है।
  3. यह व्यापार के समय और बाहर निकलने के समय को सीमित करता है ताकि व्यापार के समय और ओवरनाइट होल्डिंग के दौरान जोखिमों से बचा जा सके।

रणनीतिक जोखिम

  1. यह रणनीति अस्थिर बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि बार-बार होने वाली सफलता और वापसी से कई बार लेनदेन खोलने और बंद करने का कारण बन सकता है, जिससे लेनदेन की लागत और फिसलने में वृद्धि हो सकती है।
  2. स्टॉप लॉस का स्तर तय है, जो बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होने पर समय से पहले ट्रिगर हो सकता है, जिससे रणनीति को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
  3. रणनीति में वास्तविक बाजार गहराई और आदेश की स्थिति पर विचार नहीं किया गया है, जो वास्तविक व्यापार में फिसलने और खोलने की विफलताओं जैसे मुद्दों का सामना कर सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशा

  1. प्रवृत्ति और गति की मजबूती को और अधिक पुष्टि करने के लिए एटीआर और आरएसआई संकेतकों जैसे अधिक फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ने पर विचार करें।
  2. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्तरों को गतिशील रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत स्टॉप लॉस के बाद, विभिन्न बाजार अस्थिरताओं के अनुकूल।
  3. रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए ईएमए लंबाई, वीडब्ल्यूएपी स्रोत, स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करना।
  4. समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि अस्थिरता या पूंजी अनुपात के अनुसार उद्घाटन मात्रा को समायोजित करना।

सारांश

मूल्य रुझानों, बाजार के निष्पक्ष मूल्य और व्यापारिक मात्रा पर व्यापक रूप से विचार करके, यह रणनीति एक विशिष्ट व्यापारिक समय के भीतर व्यापार करती है। हालांकि स्टॉप लॉस, ले लाभ, और सीमित व्यापारिक समय निर्धारित किए जाते हैं, फिर भी इसे अस्थिर बाजारों और वास्तविक अनुप्रयोग में फिसलने जैसे जोखिमों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भविष्य में, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में अधिक फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़कर, मापदंडों को अनुकूलित करके और पदों का प्रबंधन करके सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')

tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))

// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)

// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein

// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time

// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if longExitCondition
    strategy.close('Long', immediately=true)

if shortExitCondition
    strategy.close("Short", immediately=true)
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