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GM-8 और ADX दोहरी चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-30 15:50:57
टैगःएडीएक्सईएमए

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अवलोकन

जीएम-8 और एडीएक्स डबल मूविंग एवरेज रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए जीएम-8 संकेतक, एडीएक्स संकेतक और एक दूसरे ईएमए संकेतक का उपयोग करती है। जीएम-8 संकेतक का उपयोग मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, एडीएक्स संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, और दूसरे ईएमए संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। खरीद और बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत जीएम-8 मूविंग एवरेज को तोड़ती है और एडीएक्स संकेतक एक सीमा से ऊपर होता है। इस रणनीति का लाभ कई संकेतकों के संयोजन में निहित है, जो संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करता है। हालांकि, इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे झूठे संकेत और लेग। रणनीति अनुकूलन दिशाओं में पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस और लाभ-लेआउट आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर, जीएम-8 और एडीएक्स डुअल

रणनीतिक सिद्धांत

जीएम-8 और एडीएक्स दोहरी चलती औसत रणनीति का सिद्धांत इस प्रकार है:

  1. मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए GM-8 सूचक की गणना करें। जब समापन मूल्य GM-8 चलती औसत से ऊपर/नीचे पार हो जाता है, तो यह एक संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है।
  2. प्रवृत्ति की मजबूती की पुष्टि करने के लिए ADX संकेतक की गणना करें। जब ADX संकेतक एक सीमा (जैसे, 34) से ऊपर होता है, तो यह एक मजबूत वर्तमान प्रवृत्ति को इंगित करता है और प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
  3. प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने में सहायता के लिए एक दूसरा ईएमए संकेतक की गणना करें। जब कीमत दूसरे ईएमए से ऊपर होती है, तो यह तेजी की ओर जाता है; अन्यथा, यह मंदी की ओर जाता है।
  4. खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए GM-8, ADX और दूसरे EMA को व्यापक रूप से विचार करें:
    • लंबा संकेतः वर्तमान समापन मूल्य GM-8 चलती औसत से ऊपर है, और GM-8 और दूसरे EMA दोनों से अधिक है, जबकि ADX सीमा से ऊपर है।
    • लघु संकेतः वर्तमान समापन मूल्य GM-8 चलती औसत से नीचे पार करता है, और GM-8 और दूसरे EMA दोनों से कम है, जबकि ADX सीमा से ऊपर है।
  5. एक बार दर्ज करने के बाद, स्थिति को तब तक बनाए रखें जब तक कि एक बाहर निकलने का संकेत दिखाई न देः
    • बंद लंबा संकेतः वर्तमान बंद मूल्य GM-8 चलती औसत से नीचे पार करता है और GM-8 से नीचे है।
    • बंद शॉर्ट सिग्नलः वर्तमान बंद मूल्य GM-8 चलती औसत से ऊपर पार करता है और GM-8 से अधिक है।

रणनीतिक लाभ

  1. सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई संकेतकों को जोड़ती हैः यह रणनीति व्यापक रूप से प्रवृत्ति संकेतक (जीएम-8), प्रवृत्ति शक्ति संकेतक (एडीएक्स), और प्रवृत्ति दिशा संकेतक (ईएमए) पर विचार करती है, जो कुछ झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है।
  2. उच्च लचीलेपन के लिए समायोज्य मापदंडः इस रणनीति के विभिन्न मापदंडों, जैसे कि जीएम-8 अवधि, एडीएक्स अवधि, एडीएक्स सीमा, दूसरी ईएमए अवधि, आदि को विभिन्न व्यापारिक शैलियों के अनुकूल बाजार विशेषताओं और व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
  3. स्पष्ट तर्क और लागू करने में आसानः इस रणनीति का व्यापारिक तर्क अपेक्षाकृत सरल और सीधा है, इसे समझना और लागू करना आसान है, नौसिखिया मात्रात्मक व्यापारियों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक जोखिम

  1. पिछड़ा हुआ रुझान पहचानः जीएम-8 और अन्य रुझान आधारित संकेतक स्वाभाविक रूप से पिछड़ा हुआ संकेतक हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रवृत्ति पहचान में देरी हो सकती है, जिससे इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद किया जा सकता है या नुकसान बढ़ सकता है।
  2. आवर्ती व्यापारः यह रणनीति अपेक्षाकृत आवर्ती खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है, जिससे आवर्ती व्यापार हो सकता है, लेनदेन लागत बढ़ सकती है और यह सीमाबद्ध बाजार में खराब प्रदर्शन कर सकती है।
  3. पैरामीटर चयन में कठिनाईः इस रणनीति में कई पैरामीटर शामिल हैं, और इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बड़ी मात्रा में बैकटेस्टिंग और विश्लेषण कार्य की आवश्यकता होती है, जो शुरुआती लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें पेश करें: GM-8, ADX और EMA के अलावा, सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार के लिए अन्य सहायक संकेतक जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता आदि जोड़े जा सकते हैं।
  2. प्रवेश और निकास के समय को अनुकूलित करें: एकल व्यापार जोखिम को कम करने और समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए क्रमिक स्थिति निर्माण और क्रमिक लाभ लेने और स्टॉप-लॉस विधियों को पेश करने पर विचार करें।
  3. गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करेंः बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के आधार पर गतिशील रूप से रणनीति मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि ट्रेंडिंग बाजारों में लंबी GM-8 अवधि और रेंजबाउंड बाजारों में छोटी GM-8 अवधि का उपयोग करना।
  4. स्थिति प्रबंधन जोड़ेंः खाते की पूंजी की स्थिति और जोखिम वरीयता जैसे कारकों के आधार पर, अत्यधिक जोखिम एकाग्रता से बचने के लिए प्रत्येक व्यापार के स्थिति आकार को नियंत्रित करें।

सारांश

जीएम-8 और एडीएक्स डबल मूविंग एवरेज रणनीति एक क्लासिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। इस रणनीति के फायदे इसके सरल और स्पष्ट तर्क, अपेक्षाकृत विश्वसनीय संकेतों और शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्तता में निहित हैं। हालांकि, इसमें पिछड़े रुझान पहचान, लगातार व्यापार और पैरामीटर चयन में कठिनाई जैसे जोखिम भी हैं। रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए, अधिक फ़िल्टरिंग स्थितियों को पेश करने, प्रवेश और निकास समय को अनुकूलित करने, गतिशील रूप से पैरामीटर समायोजित करने और स्थिति प्रबंधन को जोड़ने जैसे अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जीएम-8 और एडीएक्स डबल मूविंग एवरेज रणनीति मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करती है और अभ्यास में निरंतर परिष्करण और सुधार के लायक है।

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("GM-8 and ADX Strategy with Second EMA", overlay=true)

// Input parameters
gm_period = input(15, title="GM-15 Period")
second_ema_period = input(59, title="Second EMA Period")
adx_period = input(8, title="ADX Period")
adx_threshold = input(34, title="ADX Threshold")
lot_size = input.float(0.4, title="Lot Size")

// Calculate the ADX manually
adx(high, low, close, length) =>
    sum_truerange = 0.0
    sum_plusDM = 0.0
    sum_minusDM = 0.0
    for i = 1 to length
        truerange_calc = high[i] - low[i]
        truerange_prev_close = high[i] - close[i-1]
        truerange_close = low[i] - close[i-1]
        truerange_calc := truerange_prev_close > truerange_calc ? truerange_prev_close : truerange_calc
        truerange_calc := truerange_close > truerange_calc ? truerange_close : truerange_calc
        sum_truerange := sum_truerange + truerange_calc
        plusDM = high[i] - high[i-1] > low[i-1] - low[i] and high[i] - high[i-1] > 0 ? high[i] - high[i-1] : 0
        sum_plusDM := sum_plusDM + plusDM
        minusDM = low[i-1] - low[i] > high[i] - high[i-1] and low[i-1] - low[i] > 0 ? low[i-1] - low[i] : 0
        sum_minusDM := sum_minusDM + minusDM
    plusDI = sum_plusDM / sum_truerange * 100
    minusDI = sum_minusDM / sum_truerange * 100
    sumDI = plusDI + minusDI
    adx_value = 100 * (plusDI - minusDI) / (sumDI == 0 ? 1 : sumDI)

// Calculate indicators
gm_8 = ta.sma(close, gm_period)
second_ema = ta.ema(close, second_ema_period)
adx_value = adx(high, low, close, adx_period)

// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8 and close > second_ema and adx_value > adx_threshold
sell_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8 and close < second_ema and adx_value > adx_threshold

// Entry and exit logic
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)

if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)

// Exit conditions
exit_buy_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8
exit_sell_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8

if (exit_buy_condition)
    strategy.close("Buy")

if (exit_sell_condition)
    strategy.close("Sell")
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