ऑर्डर ब्लॉक और उचित मूल्य अंतर रणनीति के साथ प्रवृत्ति संरचना ब्रेक
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-07-31 11:23:40टैगःएसएमएएमएबीओएसFVG
अवलोकन
यह रणनीति एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली है जो प्रवृत्ति के बाद, संरचना ब्रेकआउट, ऑर्डर ब्लॉक और निष्पक्ष मूल्य अंतराल को जोड़ती है। यह मूल्य संरचना में ब्रेकआउट बिंदुओं की तलाश करते हुए बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए तेज़ और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करती है। इसके अलावा, रणनीति महत्वपूर्ण ऑर्डर ब्लॉक और निष्पक्ष मूल्य अंतराल की पहचान करती है, जो संभावित समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र हैं। इन तकनीकी विश्लेषण अवधारणाओं को एकीकृत करके, रणनीति का उद्देश्य प्रमुख मूल्य स्तरों पर अतिरिक्त ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हुए मजबूत बाजार आंदोलनों को कैप्चर करना है।
रणनीतिक सिद्धांत
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प्रवृत्ति पहचानः बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए 9-अवधि और 21-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करता है। तेजी से एसएमए धीमी एसएमए से ऊपर होने पर एक तेजी की प्रवृत्ति की पहचान की जाती है, और इसके विपरीत मंदी के रुझानों के लिए।
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स्ट्रक्चर ब्रेक (बीओएस): यह रणनीति 10 अवधियों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को ट्रैक करती है। जब कीमत इन स्तरों को तोड़ती है, तो इसे एक संरचना ब्रेक माना जाता है और एक लेबल के साथ चिह्नित किया जाता है।
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ऑर्डर ब्लॉकः जब संरचना टूट जाती है, तो रणनीति संभावित ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करती है। इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण आपूर्ति और मांग क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है जो भविष्य में समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकते हैं।
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निष्पक्ष मूल्य अंतर (एफवीजी): जब मूल्य तेजी से टूट जाता है, तो रणनीति संभावित निष्पक्ष मूल्य अंतरों की पहचान करती है। इन अंतरों को ऐसे क्षेत्र माना जाता है जहां बाजार को भरने के लिए वापस ले जाया जा सकता है।
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प्रवेश संकेतः रणनीति प्रवेश संकेत उत्पन्न करने के लिए तेज और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब तेज एमए धीमी एमए से ऊपर पार करता है तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है, और जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है तो एक छोटा संकेत।
रणनीतिक लाभ
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बहुआयामी विश्लेषणः रणनीति में कई तकनीकी विश्लेषण अवधारणाओं को मिलाकर सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए अधिक व्यापक बाजार परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया है।
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ट्रेंड फॉलोइंग और रिवर्सः मूविंग एवरेज और स्ट्रक्चर ब्रेक को मिलाकर, रणनीति प्रमुख रुझानों का अनुसरण कर सकती है और संभावित रिवर्स अवसरों को पकड़ सकती है।
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मुख्य मूल्य स्तर की पहचानः ऑर्डर ब्लॉक और निष्पक्ष मूल्य अंतराल की अवधारणाएं व्यापारियों को महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में मदद करती हैं जो भविष्य के मूल्य आंदोलनों को प्रभावित कर सकते हैं।
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विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स: रणनीति में लेबल, बक्से और पंक्तियों का उपयोग प्रमुख जानकारी को देखने के लिए किया जाता है, जिससे व्यापारियों को बाजार की संरचना को जल्दी से समझने की अनुमति मिलती है।
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लचीलापन: चलती औसत अवधि और सीमाओं जैसे समायोज्य मापदंडों के साथ, रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों और व्यापार शैली के अनुकूल बनाया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
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झूठे ब्रेकआउटः अस्थिर बाजारों में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे गलत ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं।
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पिछड़ा हुआ सूचक: चलती औसत स्वाभाविक रूप से पिछड़ा हुआ सूचक है और तेजी से बदलते बाजारों में पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है।
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तकनीकी संकेतकों पर अत्यधिक निर्भरताः मौलिक विश्लेषण को नजरअंदाज करते हुए केवल तकनीकी संकेतकों पर भरोसा करने से महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं या समाचार विज्ञप्ति के दौरान खराब निर्णय हो सकते हैं।
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पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति का प्रदर्शन इनपुट मापदंडों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक अनुकूलन और बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है।
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स्टॉप-लॉस तंत्र की कमीः वर्तमान रणनीति में स्पष्ट स्टॉप-लॉस तंत्र नहीं है, जिससे प्रतिकूल बाजार स्थितियों में बड़े नुकसान हो सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशाएं
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गतिशील स्टॉप-लॉस की शुरूआतः जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एटीआर या हालिया अस्थिरता पर आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र जोड़ने पर विचार करें।
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वॉल्यूम विश्लेषण को शामिल करेंः वॉल्यूम संकेतकों को एकीकृत करने से प्रवृत्ति की ताकत और ब्रेकआउट वैधता की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है।
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प्रवेश समय अनुकूलित करें: झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर के ऊपर आरएसआई या एमएसीडी जैसी अतिरिक्त फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ने पर विचार करें।
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विभिन्न समय सीमाओं पर बैकटेस्ट करें: सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न समय सीमाओं पर रणनीति का परीक्षण करें।
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मौलिक फ़िल्टर जोड़ें: कुछ मौलिक संकेतकों या आर्थिक कैलेंडर को एकीकृत करने पर विचार करें ताकि महत्वपूर्ण समाचार विज्ञप्ति से पहले और बाद में व्यापार से बचा जा सके।
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ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी लॉजिक में सुधारः अधिक परिष्कृत एल्गोरिदम को अधिक सटीक ऑर्डर ब्लॉक और उचित मूल्य अंतराल की पहचान करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।
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आंशिक मुनाफा लेना लागू करेंः मुनाफे को लॉक करने और ड्रॉडाउन को कम करने के लिए कुछ मुनाफा लक्ष्य प्राप्त होने पर आंशिक स्थिति बंद करने पर विचार करें।
सारांश
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
- एमए, एसएमए, एमए ढलान, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पुनः प्रवेश
- स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और स्टॉप लॉस और स्टोकैस्टिक फ़िल्टर के साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
- मल्टी-मोविंग एवरेज ट्रेडिंग ट्रेंड रणनीति
- एसएमए डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
- एमए क्रॉस रणनीति
- चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
- दोहरी चलती औसत गति व्यापार रणनीतिः समय अनुकूलित प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली
- ट्रेंड कैचर रणनीति
- गतिशील स्थिति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
- दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
- दोहरी आरएसआई रणनीति: उन्नत रुझान कैप्चर सिस्टम जो विभेद और क्रॉसओवर को जोड़ती है
- लोरेंसियन वर्गीकरण बहु-समय सीमा लक्ष्य रणनीति
- गतिशील स्टॉप-लॉस और फ़िल्टर के साथ दोहरी चलती औसत ट्रेंड कैप्चर रणनीति
- वॉल्यूम कन्फर्मेशन रणनीति के साथ मल्टी-इंडिकेटर ट्रेंड फॉलो करना
- अनुकूलनात्मक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर और लाभ/रोक हानि लेने के साथ
- एलियट वेव और टॉम डेमार्क ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
- परिमाणात्मक गति और अभिसरण-विभेद पर आधारित बहु-समय-सीमा एकीकृत रणनीति
- शीतलन अनुकूलन के साथ आरएसआई ओवरसोल्ड आवधिक निवेश रणनीति
- गतिशील स्टॉप-लॉस के साथ अनुकूलित मल्टी-टाइमफ्रेम एचएमए मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
- स्लिप और प्राइस इम्पैक्ट संयुक्त रणनीति के साथ बोलिंगर बैंड क्रॉसओवर
- एसएमए क्रॉसओवर और वॉल्यूम फ़िल्टर के साथ अनुकूलनशील गतिशील स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट रणनीति
- दोहरी एमएसीडी ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम
- अल्फा ट्रेंड और मूविंग एवरेज फिल्टर के साथ उच्च/निम्न ब्रेकआउट रणनीति
- बहु-कैंडलस्टिक पैटर्न पहचान और ट्रेडिंग रणनीति
- प्रवृत्ति की पुष्टि के साथ बहु-ईएमए क्रॉसओवर रणनीति
- गति-संचालित ईएमए-आरएसआई क्रॉसओवर रणनीति
- बहु-सूचक गतिशील ट्रेडिंग रणनीति
- बहु-सूचक बुद्धिमान पिरामिडिंग रणनीति
- बहु-ईएमए क्रॉसओवर गति रणनीति
- रणनीति के बाद बहु-ऑर्डर ब्रेकआउट ट्रेंड